0
另外
快期3和
同花顺也不支持直接对标准组合单设置止盈止损
所以平仓也要依赖程序自动化交易下单
原本计划降低复杂度
平仓用条件单的方式
目前看也不可行
目前回测了大连和郑州共26个品种的tick级别的最近三年数据
大概有7个品种收敛型，另外有1个品种呈现扩散型
先上收敛型，它的收益和回撤相对来说比较稳
扩散型的那个大开大合
目前资金量10万规模，太小，不适合介入
等后期资金量达到三四十万的时候可能考虑开一手
0
大连和郑州商品期货交易所支持标准组合单
其次
广州期货的也支持
不过广州的品种比较少
天勤量化中的模拟账户不支持标准组合单
实盘才支持
回测时考虑到成交性
需要获取两腿的盘口买一卖一价格
这导致回测尤其是实盘级别的回测非常困难
快期3和
同花顺期货通中的条件单或者云条件单都只支持期权和期货
但都不支持标准组合单
标准组合单的流动性或盘口密度取决于两腿合约的综合流动性
一般来说除非两腿一个是主力品种一个是次主力品种
否则流动性偏弱
这样大资金基本进不来
还有一个问题
并不是当前有效的品种就一定能组成标准组合单
比如鸡蛋有些月份之间就没有
因为是同品种跨期组合单，
一般都是同向涨跌
所以盈利和亏损的幅度较小
这也导致年化收益率不可能太高
除非可以组织大量的品种做横向扩展
提高资金利用率
类似商业中尤其是地产行业曾经玩的高周转
如果每次盈利1%
一年周转10次和20次
其收益率就差了一倍
综上
在期货市场中
一般人看不上年化三四十个点的收益
大资金看的上
但是容量太小进不来
中小资金如果量化看得上
但是量化的开发难度相对偏高
所以
估计真正做这块的没几个人
我也算是在黑夜里摸索前行
希望前方是光明坦途
2
一阵操作猛如虎
中间也有盈利的开仓
小赚的时候手动出了
0
上午开启实盘
还是遇到了一些问题
手忙脚乱
大部分还是解决了
小部分等收盘后再慢慢磨合吧
已经开仓了一些
1
这几天重新回测
发现策略稍微调整参数后
各品种收益金额比原来提升了50-100%
昨晚开了一单
今天收盘小亏
大连和郑州商品交易所中挑了25个品种
外加
广州期货交易所的工业硅
累计26个
目前已测试和正在测试的有17个
剩余9个估计周末可以跑完
下周一可以正式全面的推出
0
就简单的条件单网格交易+人工交易，一年50个点不难，
4
过年的时候
每天仍然投入大量时间在思考和写程序
主要是信号引擎的修改
原本计划昨天可以直接上实盘
但是系统比我预想的更多更复杂
不过在昨晚的时候也算是终于重新上实盘了
目前监控八个品种
都是大连和郑州期货交易所的品种
前几天想着进度落后
偶尔心脏那里还痛一下
像手揪着一小块肉拽一下
不怎么痛
估计是焦虑导致
昨晚上线后
到现在也就没有再痛了
接下来是逐步修正实盘遇到的问题
同时对二十多个品种再次做批量的回测
看能否找到更多更优的参数
3
与朋友交流过程中
中间发现目前的价差交易存在一个重大BUG
然后修正的话需要用到tick级别的数据
从1月中旬到现在
购买数据
回测
参数表现相对较差
最终零零散散凑了七八个品种
一主两从，
剩余有3个辅助
另三个打酱油
一年下来还可以赚20%多一点
回撤不超过3%
总体还是比较满意的
最近一两周在将信号筛选的逻辑提取出来
组成一个信号引擎工程作为SDK接口
后续回测与实盘可以共用
我只想说
个人量化系统的开发
难度和工作量真的太大了
简单滴说
太难了
0
条件单量化吗
0
一月份的市值就像过山车，忽上忽下的
6
评论(195)
收藏
展开
