交易之道——悟道

我好像有个感觉，其实量化不影响股市

你，我不知道？我肯定没有，我的能力只能赚点钱混口饭吃

未来的顶级游资有你和我的位置吗

胜率，盈亏比与模式关系的反思

1某种模式的胜率从长远来看胜率是趋向50％的（理论上没有消亡的情况下）只是这50％他不是一正一反有序的交错进行的，他可能在某段时间内，胜率很高，连胜，某段时间内很低，连输，又或者交错进行。就
跟抛硬币，他是有可能连续20把都是正面或反面的。

2假设每天都用同一种模式，用相同的钱去交易，而且钱无线多的情况下，拉长时间来看，胜率无限接近50%。但是发现在这种情况下，市场的交易者，很多这样的实盘选手，基本都是某段时间意气风发，曲线向上，某段时间不赔不赚，或者曲线向下。一直在过山车。很多实盘选手甚至破产离开，因为市场的钱是无限的，交易者的钱是有限的。

3所以得出大佬们说的行情好多做，不好少做或者不做。有了情绪周期，判断市场的情绪来指导交易。也就是判断市场在某种模式在这一时间段内情绪高昂，胜率会很高的情况下去交易操作。在胜率低的时候不做少做。主要还是市场以人为主的市场，带情绪，就会产生赚钱效应，亏钱效应的模仿，惯性的情况，才有了胜率在某段时间内的高低之分，在分歧段，可以理解为正反50%。

4为什么在胜率很低的时间段内还是会去出手交易呢？一直以来都是怪自己管不住手现在看来主要是认知不足。从单笔操作来看，任何期的操作都是成或败的情况，所以胜率低的时间段内，只要不断操作，总会遇到成功的时候，在人性幻想的弱点下，就会情绪化去操作，本质还是对胜率的认知不足造成的。

5从胜率的角度解决了该不该做的情况，盈亏比的角度解决怎么做的情况。

6某种模式的胜率，盈亏比在不同的阶段，有时成正相关，有时负相关。在上升期，胜率高，盈亏比高，一笔交易不服预期，但是承接力强，可以低亏损从容的撤出，做对就是大肉。分歧，退潮胜率开始下降，盈亏比也变低，特别要是退潮当天这个节点介入，一旦错了，就是天地大面，甚至连续地板，盈亏比恶心到家。就某种模式而言，基本大家赚钱都是在主升期，而后就是看控制回撤的能力了。如空仓不做，降仓位，轻仓做等。

7在混沌期，胜率很低，但是介入核心票，作对了盈亏比很高。这也是为什么市场很多人喜欢做冰点介入高辨识度票，博弈的就是高盈亏比。这也解释了市场打板和低吸的本质，打板要的是胜率，低吸靠的是高盈亏比。

8在市场主线还没结束时，高位不敢进，去做低位新题材。基本上胜率比较低，最好不做，他很讲究时机，只有在高位退的那个点介入，胜率才会高。当然这个时机介入的盈亏比也很高，如这次的智能驾驶，消费，要是没有在特定的时机介入，不仅胜率低，盈亏比也低，新题材起不来，很容易被市场直接按了，所以这种交易很不合算。

9只有对胜率，盈亏比有充分的认知，才是管住手的关键

别人观点的思考反思

1股票交易的预期，最终结果是基于预期产生的多空
双方博弈得到的，并且这一过程还是动态的，战场瞬息万变，就算一方在某个时间点优势明显，但是也有可能因为突发的一个消息事件改变多空双方的局面。

2对于别人的观点，可以看，但是一定要有个思维。看到别人的观点，哪怕是某个超级大佬的，也只能是市场有这个事件，有这个预期，他们的观点只是这个预期上多方或者空方的支持理由原因而已，并不是最终这一预期的结果，可能这一个预期没有博弈双方，也就是市场不玩。要是玩，结果谁也不知道，最终只能看客观市场的表现。

3要明白其实任何预期都有多空双方的支持的理由，自己要有自己的分析判断，可以得出一个判断，选择阵营，但是一切都必须以市场博弈的客观结果为准，市场与自己的判断不一致时，要及时纠错，总之市场是对的，谁说也没用。遇到自己无法判断的，可以选择不玩，所以空仓真的很重要。

4这次操作的浙江世宝为例，自己的判断是向上。但是当天晚上看到很多牛人说，无人驾驶是一日游，各种理由的空方观点。当时自己也sb，次日也不看盘面市场的客观反映，就无脑卖出。完全把自己的判断和市场的客观情况抛到脑后，真的很傻，而且在这过程中，南京又出现了导航失灵时间，又给多方增添一个做多理由，这就是突发市场对预期的改变。

抱团行情真是不擅长，对原来主升连板行情的思维下做的都是强上强，但是抱团个股的操作需要的是，低吸高抛刚好跟原来的思维是相反的，所以才导致了冲高不敢买，低吸又感觉没确定性又不敢买，要是真买了又拿不住，因为原来的思维只要弱不及预期，立马就卖，而这种抱团票就是不断的震荡走强，在这种分歧震荡的过程，根本就拿不住。

而在抱团这个时期内，大家的资金目光都集中在这些抱团股上，一些新起来的题材基本上就没有持续性，而连板这边只要分歧基本上就没了，这种没有持续性的连板容错率又特别低，又没法干，每次一到这个时候就做的特别难受

悟道，它是一种状态，没有任何的杂念，一直以来做交易的时候，总会幻想着做对以后那种喜悦，又会害怕做错以后那种失落，也会幻想的海景别墅也会换幻想着自己跌落神坛以后的落魄，我觉得这个都不是真正的舞蹈
真正的悟道做交易，就是在做交易，就是在做交易，就是在做交易，脑子脑子里面就是在做交易哪还有其他想法呢？

悟道之稳定盈利的反思 

＠从做股票开始就一直被悟道这词左右着自己，理解的也是只要悟道了股票就能赚钱，就能成为股神。这一路走来，发现现实与理解的悟道不一样，只有少部分能资金一路向上，不断复利变大。大部分人都是阶段性的赚钱，余哥说的假悟道，阶段性的悟道，就是阶段和模式刚好与市场匹配的时间段。观察主要就几种：1赚钱后腰斩，但是控制住了，横盘一段时间后再慢慢做回去。2极端的阶段赚好几倍，甚十倍，然后短时间内又归零，见到了好几个实盘选手这样了。总归都是阶段性赚钱，然后又亏回去，不断的过山车，不同的时有的能抗住，有的就陨落了。

＠技术只要做过一两年的，都会有自己赚钱的模式，技术，所以才会有阶段性的赚钱，但是市场是动态变化的，所以无论什么模式技术都是阶段性有效的，也就造成了要是以技术为王的思维，只能是亏亏赚赚，＠悟道不是说练就了一种什么模式技术，就能悟道打遍天下无敌手了，也不是能做出多么牛逼的操作，沾沾自喜。

悟道是一种思维方式，这种思维方式让账户曲线不断向上，外在的表现就是稳定盈利。它由很多条件组成的系统，个性化很明显。如不断学跟上市场赚钱效应的节奏，仓位管理等等，出发点不是要赚多少，而是操作是否让账户稳定，时刻以账户稳定的思维在市场上博弈。但是很难，在于悟道的思维去交易，很枯燥，没有了肾上腺飙升的快感。从账户就能看出当操作偏离市场赚钱效应时，敢于停下来重新分析审视自己和市场，敢于抑制自己的情绪，轻仓去试错，不放纵自己的肾上腺继续在市场赌。要有清晰的一个认知，悟道是一种思维方式，不是练会多牛逼的一种技术

盈亏结果为导向，交易计划系统为导向的反思

1之前反思过三种交易方式，纯筹码博弈差价，预期的套利，预期的龙头格局。
＠第一中因为t+1的原因，就算买点对了，最后很难盈利出局。
＠第二种比叫复杂矛盾，要是再行情题材的龙头上套利，赚钱的概率较大，看错了只要能不犹豫的割肉，亏损也可控、只要不在炒作的末期重仓接最后一棒就行，难点在于这是市场很亢奋，要控制住自己不被影响。另外就是卖飞的痛苦，因为有时候会连续上涨，虽然计是套利，但是心态上的卖飞的心理还是会影响自己的。
＠然后就是在跟风上套利，大部分赔钱就是在跟风上，要是龙头缩量秒板买不到，这种高潮日就算追涨打板跟风前排去套利，次日一般也会有很大溢价，胜率也高。或者预判次日题材有发酵爆发，但是当天龙头已经涨停买不进，这是可以尾盘竞价上跟风，博弈预期去套利，难点在于在收盘最后时间，能判断次日的预期，还能选对票，这是比较难的。
＠但是很多时候在跟风上套利都是赔钱出局，就算事后看跟风是上涨的也赔钱出局，着种情况很普遍，本质是跟风走势的随机性比较大，明明这个方向上有继续上涨预期，但是用套利的思维去上买跟风，次日水下震荡，在拉起，基本拿不住，所以经常出现买了就跌，卖了就涨的情况。有时就是低吸，当日走高后回落，或者次日低开水下，拿不住卖出，最后发现根本就没多利润。更偏向反人性。
＠第三种当然连续秒板，连扳就好格局了，因为没卖点。但是这不是经常有的，而且不一定能刚好被自己买到。想来想去，运气也很重要。这中难点在于能抑制卖出落袋为安的心理，否则很难拿到最后，盘中一个大波动就出局了。判断龙头的赚钱效应是什么，大小周期等，从更高更大的视角去审视整个市场，等待出现的时机在出手，才能拿的住。他跟套利思维是完全不一样的，挺矛盾的，这也是最近为什么在水平不行时，很难短时间改变的原因。

2所有的操作最后难受，总结基本是以盈亏结果为导向的。会变成赌博心理，赢钱兴奋，输钱愤怒。这种盈亏结果为导向的交易一直存在着，最后也很难赢钱。11.27的榕基软件欢瑞世纪当时就想赚价差，赌盈亏，最后结果很不好。还有航天机电和海王生物虽然赚钱但是明显也是以盈亏结果为导向，所以有卖飞的痛苦。反倒是友阿股份，虽然只是赚了一点点，但是是以交易计划为导向的，很舒服。盈亏结果去对待跟风，结局注定是悲剧的。账户亏损的根源。

近期交易的反思

1套利思维主导下，一下转变思维去格局龙头，思维很难一下转变，如这波的海王生物，当时复盘计划就是按照格局龙头预期去计划，可是套利思维约束着我，很难拿住，没有一致性，sb。

2经验主义了，一直告诉自己要根据客观情况应变，还是没有做好，这波反抽行情，按原来经验不肯能这么强，所以对于大盘弱势缩量下的客观情况，没有强制自己去应对当下，一直想这波两岸行情要结束了，去准备下一波的行情。导致一直看着两岸反抽行情一直强势，却错过了，经验主义害人。

3能力边界，知道当前能力不足，应该先处理好持仓，但还是心理蠢蠢欲动，一直想着无缝衔接，导致持仓没有处理好，如今天航天机电，心理一直想着瑞康医药，海欣食品，在能力不足的情况下，导致今天航天机电卖的很差，然后也错过了海欣和瑞康。清晰自己的能力，做到一致性，真的错过了就错过了，股市不是明天就关门了。真tm傻b。