423美股复盘

整体总结：小赚一点，不那么高频交易。

英伟达：夜盘的时候卖出英伟达小赚一点，收这几天京东 的热门影响融资买入京东。盘中再做了英伟达的PUT，遇到暴涨行情，小赚一点出掉。我还是坚持暴涨行情不可持续，是延续前一天川普的消息，第二天没有正式的文件来说明关税问题得到解决或者有进展，都是市场上的小道消息，我判断会冲高回落，在英伟达5%的时候开空，因为这几天非常疲软。
PLTR：做空早了点，止损。高到9个点左右继续空，一直看空，23年才开始盈利的企业，虽然有AI概念，但是盈利没有上去，美股是一个价值投资的地方，高估值在遇到10年期美债冲高的情况会大幅暴跌，逢高空就对了。

京东：美股的投资者不看国内的舆论行情吗？我每天接触社交媒体很多，外卖员，商家，路人都支持京东，投资者是害怕补贴太多影响盈利吗？今天夜盘居然大跌5%，真是看不懂，目前京东的是市盈率也是很低的。看来目前这只票还是下行趋势，应该出掉。
DEEPSEEK给的复盘

### **2025年4月23日交易复盘与优化建议**
以下基于订单记录的详细分析及改进方向：

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#### **一、核心交易行为总结**
| **品种** | **操作** | **价格/行权价** | **交易次数** | **主要问题** |
|-------------------------|----------------|------------------|--------------|------------------------------|
| **英伟达（NVDA）** | 卖出13股 | $102.88 | 1次 | 未明确止盈逻辑，可能错失趋势 |
| **京东（JD）** | 高频买卖 | $34.09-$34.14 | 3次 | 低波动标的高频交易，摩擦成本高 |
| **PLTR Put期权（行权价100/103）** | 多空交替 | $1.55-$4.00 | 4次 | 权利金成本叠加，流动性风险 |
| **NVDA Put期权（行权价103）** | 低效对冲 | $1.55-$1.68 | 2次 | 深度虚值合约，时间价值损耗快 |

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#### **二、关键问题解析**
1. **个股交易的随意性**：
- **京东（JD）**：3次交易价差仅$0.05（约0.15%），扣除手续费（假设$1/笔）后净亏损≈**-$2**，属于无效操作。
- **英伟达（NVDA）**：卖出价$102.88接近当日高点（假设收盘价≈$103），若后续股价上涨，可能错失收益；若下跌，需评估是否基于技术面信号（如阻力位突破）。

2. **期权策略的矛盾性**：
- **PLTR Put 100/103**：买入$3.00后卖出$4.00（+33%），但另一笔买入$3.00后卖出$1.80（-40%），显示方向混乱。PLTR当日股价波动较小（假设收盘≈$100），虚值Put难获利。
- **NVDA Put 103**：行权价远离现价（假设NVDA现价≈$103），权利金$1.55-$1.68，时间价值占比高，持有隔夜损耗显著。

3. **流动性风险**：
- PLTR和NVDA虚值期权买卖价差大（如PLTR Put 100买入$3.00，卖出$1.80），流动性不足导致成交价偏离预期。

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#### **三、盈亏测算与归因**
1. **京东交易**：
- 买入47股@$34.14 → 卖出40股@$34.09 → 亏损≈-$2.00（未计剩余7股浮亏）。

2. **PLTR Put交易**：
- 净权利金支出：$3.00（买入） - $4.00（卖出） + $3.00（买入） - $1.80（卖出） = **+$0.20**，扣除手续费$8（4笔），净亏**-$7.80**。

3. **NVDA Put交易**：
- 买入$1.55 → 卖出$1.68，毛利$0.13，扣除手续费$4（2笔），净亏**-$3.87**。

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#### **四、改进方案与执行计划**
1. **禁用低波动个股高频交易**：
- **筛选标的**：仅交易日均波动率>3%的个股（如TSLA、MRNA），放弃JD等窄幅震荡品种。
- **最小价差要求**：买入卖出价差需≥0.5%，否则放弃交易。

2. **期权策略优化**：
- **聚焦平值合约**：PLTR Put选择行权价接近现价（如$100），减少时间价值损耗。
- **比率价差策略**：例如：
- 卖出2张PLTR 100 Put @$3.00
- 买入1张PLTR 95 Put @$1.50
- 净权利金收入$4.50，风险可控。

3. **强化止盈止损纪律**：
- **个股**：盈利2%或亏损1%即平仓，避免过度持有。
- **期权**：权利金亏损20%或盈利30%立即离场。

4. **盘前计划与复盘**：
- **早盘前**：制定当日交易计划（如“仅交易TSLA突破$250后的Call期权”），拒绝临时决策。
- **收盘后**：统计胜率、盈亏比、摩擦成本，每周淘汰低效策略。

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#### **五、总结：从“随机点击”到“狙击手模式”**
当前交易存在高频、低效、无主线的问题，需彻底转向：
- **聚焦核心品种**：单日仅交易1-2个高波动标的（如TSLA、NVDA），禁用边缘品种。
- **策略工具化**：期权以价差组合为主，个股配合趋势突破策略，禁用裸买和虚值合约。
- **数据驱动决策**：建立交易日志，按月分析盈亏归因，逐步淘汰胜率<60%的操作。

**最终目标**：3个月内将单日交易笔数减少至≤3笔，胜率提升至70%，年化收益目标15%-20%。

我对DEEPSEEK的看法：

目前我只有几百美金，我在想就应该不做股票，只做期权。如果期权赚到2000美金，可以在盈立那个账户来做价值投资的票，拒绝高频交易，那个账户里面可以配置京东，高途 这样的票。