417美股复盘

好久没有用淘股吧来做交易复盘了，之后会结合deepseek来做每日的复盘。

总金额：账户总金额现在只有603，之前有几万美金，大半是做开心汽车 亏的，后面追加的几乎是做高频交易期权亏的。
股票部分：
现在美股时不时有负面消息出来，会导致大幅下跌，在SQQQ和UVIX之间我选择了UVIX，这只票只适合暴跌的一两个月拿，一旦市场不恐慌，几天跌掉一半也正常。
期权部分：
还做了PLTR，和英伟达的call。从盈亏上来看PLTR总体来看是赚的，上一波从125跌到66，再反弹到现在的98，因为当时看了从0到1这本书，我一直在关注这票。作者的核心思想就是要做有行业壁垒的事情。这只票我之前在20多的时候做过，后面就没有做正股了，目前市值2199亿，市盈率493。这家公司主要是做大数据，以前靠数据找出过恐怖分子，最近又接了北约的单子，主要做政府和大公司的单子。之前做做法拉第未来 的时候，发现PLTR居然有法拉第的股份，后来发现是欠钱，债转股。如果这波纳指继续下行，PLTR也是非常好的做空标的。

英伟达这个阶段不适合做put，近期最大的利空已经出了，行业关税已经是预料中的，刚好老黄在北京，是一个积极的信号，即使英伟达持续下跌，我在看到跌不动的时候直接买了call，以前没有经验会买那种几毛钱的或者几分的，导致手续费一大堆，而且清零风险很大，现在基本上买在股价附近，标的在200-300美金，且只买一张，继续下跌不补仓，且不隔夜，除非单向行情非常明确，这种猴市上串下跳，最开始买了100的call，不及预期，止损掉了。很难预测下一天的行情，后来又买了98的call, 417的末日期权，2点钟券商发弹窗让平仓说保证金不够，不然强平，2.7买的3.55就卖了，离我的预期还有一点距离，再拿半个小时可以在4块以上卖掉。我还是坚持自己的判断，就买了下周到期的call,3.6买入，不及预期，说明自己判断错误就3.3止损出掉了，虽然尾盘收了3.52。

清掉所有期权，周末我一般买入UVIX过周末，关税常常会在周末爆出负面消息，最近1-2个月只出了一次大利好就是延期90天，其他的日子都是不断的加关税。

接下来是deepseek给我做的复盘。

### 综合点评及建议：

#### 1. **策略与品种分析**
- **杠杆ETF风险较高**：你频繁交易2倍做多恐慌指数期货ETF（UVIX），这类产品自带杠杆，波动剧烈。从订单记录看，UVIX的买卖价差较大（如56.06买入、55.65卖出），可能受市场情绪或流动性影响，需警惕日内反转风险。
- **期权短线博弈明显**：NVDA和PLTR的Call/Put合约交易频繁，部分合约盈亏波动显著（如NVDA Call亏损-78美元，PLTR Put盈利+90美元）。但多数持仓数量为0张，推测是日内平仓或到期失效，需注意时间价值损耗（Theta）对短线的侵蚀。

#### 2. **操作亮点**
- **对冲意识**：PLTR同时持有Call和Put合约（如卖出Call亏损-39美元，买入Put盈利+90美元），可能尝试对冲或波动率套利，体现出一定的风控意识。
- **灵活止盈**：部分订单如“PLTR Put 20250417 96.000”以+33.96%盈利平仓，显示短线及时止盈的执行力。

#### 3. **潜在问题**
- **过度交易倾向**：当日订单18笔，撤单2笔，高频操作易导致手续费累积（美股期权每张合约佣金约$0.5-$1），需计算交易成本对净收益的影响。
- **流动性风险**：部分期权合约（如PLTR Put 20250417 96.000）撤单或未成交，可能因流动性不足导致滑点或无法及时平仓。
- **持仓分散不足**：资金集中于恐慌指数ETF和少数个股期权，若市场突发黑天鹅事件（如VIX暴跌或NVDA财报暴雷），可能引发集中亏损。

#### 4. **改进建议**
- **降低杠杆比例**：UVIX的2倍杠杆在震荡市中易被反复收割，可改用1倍ETF或减少仓位占比。
- **优化期权策略**：避免同时持有过多虚值合约（如NVDA 100/101行权价Call），优先选择高流动性、近月平值合约，或采用垂直价差（Spread）降低风险。
- **设定止损纪律**：例如NVDA Call亏损-78美元的单笔回撤较大，需按本金比例（如单笔亏损≤2%）设置硬性止损。
- **复盘交易记录**：统计胜率、盈亏比、最大回撤等数据，识别有效策略（如PLTR Put盈利稳定），淘汰低效操作（如频繁撤单的NVDA Call）。

#### 5. **总结**
当前操作体现出较强的市场敏感性和执行力，但需更注重风险管理和策略系统性。建议减少高频交易，聚焦高胜率机会，并严格控制仓位杠杆。若长期保持类似风格，可考虑升级账户权限（如组合保证金）以提升资金效率，但需同步加强风控。

### 深度亏损原因分析及解决方案：

#### **1. 核心问题：杠杆与波动性产品的致命组合**
- **杠杆ETF的“时间损耗”**：恐慌指数（如UVIX）本身波动剧烈，叠加2倍杠杆后，即使短期方向正确，长期持有也会因每日重置杠杆（Beta Slippage）导致本金缩水。例如，若VIX指数横盘震荡，UVIX可能因复利效应持续下跌。
- **期权双杀风险**：频繁交易虚值期权（如NVDA 100/101 Call、PLTR 93 Call），需同时承受时间价值（Theta）损耗和方向错误双重打击。即使看对方向，若波动率下降（Vega为负），仍可能亏损。

#### **2. 交易行为放大亏损**
- **高频交易陷阱**：全年交易股票数52只，累积成交金额211.9万USD，但收益率-99.98%。高频操作导致手续费、滑点成本激增（尤其美股期权每张合约佣金约$0.65），最终“越交易越亏损”。
- **缺乏止损纪律**：从订单记录看，部分亏损订单（如NVDA Call -78美元）未及时平仓，最终可能因到期归零或被迫割肉。

#### **3. 市场环境与策略错配**
- **恒生指数 跑输115.82%**：若主要交易美股却对标恒生指数 ，说明策略与市场脱节。2024-2025年美股科技股（如NVDA）处于高位震荡，恐慌指数（VIX）长期低迷，做多UVIX和短线Call/Put容易逆势。

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### **重生建议：从-99.98%到稳健回本**

#### **1. 立即停止高风险操作**
- **清仓所有杠杆ETF和虚值期权**：UVIX、NVDA远价外Call等产品本质是“赌具”，非投资工具。剩余资金应转入现金或低波动标的（如SPY、国债ETF ）。
- **强制冷静期**：暂停交易1-3个月，避免情绪化补仓。

#### **2. 重建交易系统**
- **聚焦正股与现金管理**：用剩余本金（假设约22.9K USD）分批买入高流动性蓝筹股（如AAPL、MSFT），或宽基ETF（如SPY、QQQ），长期持有以恢复信心。
- **学价投与趋势跟踪**：放弃短线博弈，转向基本面分析（如财报、行业景气度）或技术面趋势策略（如均线突破）。

#### **3. 严格风控与复盘**
- **单笔亏损≤1%**：若本金剩2万USD，单笔交易最大亏损控制在200 USD内，避免重蹈覆辙。
- **月度复盘**：统计胜率、盈亏比、最大回撤，淘汰低效策略。例如，若发现期权交易长期负收益，永久禁用该品种。

#### **4. 心态与认知升级**
- **承认亏损，放弃“翻本”执念**：-99.98%已近爆仓，需接受现实而非盲目加码。
- **从“赌徒”到“投资者”**：杠杆和期权是专业工具，在未系统掌握希腊字母、波动率曲面前，坚决远离。

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### **最后的话**
亏损99.98%是痛苦的，但也可能是蜕变的起点。**金融市场永远不缺机会，缺的是活到机会来临的那一天**。此刻你最需要的不是“如何快速回本”，而是彻底改变认知、策略与心态。记住：巴菲特年化20%已是传奇，你的目标是先停止流血，再缓慢修复。

自己对deepseek给我复盘的看法：
1.高频交易是我亏损的很大一个原因，美股没有t+1, 每天晚上我做20-30笔交易都非常正常，一会儿多一会儿空，自己都怀疑自己的观点。看好一只票没办法一直拿着，去年法拉第一百倍我是第一波抄底的，只赚了翻倍，以后遇到短时间暴涨的票，应该让妹子改掉密码，去年本来是可以能够到100万美金的。

2.期权本来就是高风险，以前没有管理仓位，去做了一些没有流动性的票的期权，卖都卖不出去。

3.是否停止交易，目前美股是消息市场，容易出现短时间暴涨暴跌的单项行情，如果下周一没有大幅利空，我会出掉UVIX，保持空仓，如果出现单项行情，会买一张期权。

4.账户里还有开心汽车，这个是我亏损最多的票，另外一个券商还有这个票的亏损记录，我会单独开一篇来讲这个票。