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5月贴

25-05-01 11:28 540次浏览
A股熔炉
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平衡型选手的止损与仓位管理的数学思维:

整体仓位:依据指数走势来确定整体仓位,可以是均线。也可以脱离指数依据市场情绪,比如涨跌比,涨跌停数量来制定仓位。总的来说整体仓位的决定是基于个人对市场的理解。
分仓:是分仓还是满仓梭哈取决于个人的性情和实际承受力,这个需要在市场的磨砺中总结和发现。
票数:持股票数其实依托于分仓,有分仓思维就会有持股票数的选择。

1、假设一种情况
环境:指数均线系统指导整体仓位上限60%。
分仓:个人性格觉得20%/票最适合自己。
止损:单票极限止损10%,整体极限止损2%。

2、票数的决定:
指数环境给出了60%的整体仓位控制,个股持仓不超过20%,则对应可以最多开3个票。
至于为什么要把整体止损控制在2%,这个是大家公认的风险可控分界线,这个是可以数学证明的。

3、操作
单票梭哈:20%*10%=2%,可控与否:√√√。
双票梭哈:40%*10%=4%,可控与否:×××。
三票梭哈:60%*10%=6%,可控与否:×××。

单票首笔10%:10%仓*10%止损=1%整体止损,可控与否:√√√。
同开2票首笔:10%+10%=20%仓,20%*10%=2%整体止损,可控与否:√√√。
同开3票首笔:30%仓*10%止损=3%整体止损,可控与否:×××。

结论:单票梭哈20%及以下,或者同开2票每票首笔10%及以下两种情况属于风险可控。
因为大A是T+1制度,所以必须考虑到制度的限制,只有在建仓1日之后才会避免日内交易的风险。
一些跨境ETF可以做T+0日内交易,但是依然遵照总体的2%原则。

4、灵活调配
计算背后灵魂是将整体风险控制在2%,仓位不过是在这一宗旨下的应用,属于把理解揉碎了的情况。
实战中的任何决策,在遵循这一宗旨的情况下就太灵活了。
增加持票数量就意味着要降低仓位,增加仓位则意味着要降低止损。
不愿意降低止损有两种情况:
要么持票有盈利后将止损移动到原止损的更上方这在本质上其实还是降低止损。
要么就是甘愿承担更大的风险,依靠胜率和盈亏比来致胜,这属于追求暴利不在乎腰斩再腰斩的情况。
一切其实还是依据个人的性情而定,但是多数情况下个人的性情不敌客观的逻辑。

5、止损的方式
条件单止损或者收盘确认止损。
收盘止损可能会远远超越你的止损点位,而触发止损则可能掉进陷阱,

6、级别
通常来说大多数人操作的是日线级别,短线来说级别更小。
日线级别其实是个很大的级别。

总的来说没有完美的规则,只有个性的抉择。
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评论(7)
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A股熔炉

25-05-17 00:20

0
又是一周过去,哎。
  
  
  
  
  
A股熔炉

25-05-13 01:47

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A股熔炉

25-05-09 11:24

0
快郁闷死了,看来这条路还是走不通。
嘎了许继电气TCL中环恒生科技ETF中航重机宝信软件
再来,再配合成交量来。
哎,这一步一步的都是在做排除法,可能把正确的也排除了,但是不知道哪些是正确的操作啊。
  
  
  
  
A股熔炉

25-05-08 11:21

0
A股熔炉

25-05-05 23:21

0
??? 5日线=效率线
A股熔炉

25-05-04 23:07

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想来过去真傻,每个行业过去、过来,核心票就那么几只,怎么来说他们总会涨。
太多的边缘弹性票和太多的路人甲票、路人乙票蒙蔽了心智。
所以根本就不是选择的问题,而是根本就没有走到进行选择的程度。
在搞明白了这些之后,似乎前路一下就光明了起来,似乎一年翻个倍也不是太难。
但是如果提高期望,却又是前途渺渺,充满了迷雾。
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