2025-03-21 大盘是否变盘判断

好久没更新了，今天又是惨烈的一天，不过和以往不同，现在对市场还是充满信心，鸡汤文就不写了，今天写点如何预判大盘变盘。

一、定义目标
目标很简单：每日收盘后，基于历史交易数据，预测未来3天内会否变盘，这里变盘包括向上变盘和向下变盘

二、整体思路
1、定义变盘，这里完全基于个人理解
2、基于历史数据，人工标注变盘信号
3、利用已标注的数据进行机器学建模
4、利用模型每日收盘预测未来3天变盘的概率

三、具体操作
3.1 标注变盘信号
年前其实已经做过，这次思路还是差不多，可能个人对变盘定义做了少许调整。
这次变盘的口径基本是利用5日、10日、20日收盘价均线变化，同时会参考成交量情况，来判定是向上变盘还是向下变盘，
如下图：以2024-12-02日为列，当日5日线在10日线之下，未来3天5日线连续穿过10日线，并且向上幅度增大，所以当天被标注为变盘日



从2020-02-01到2025-03-20，如图统计，向上变盘合计63次，向下变盘合计116次，因为个人变盘定义的口径问题，向下变盘的灵敏度不够，这个后续还需要调整，


3.2 构建特征变量

有了上面打过标注的数据，接下来是寻找特征变量，还好交易市场前任已经总结了很多有用的指标，像macd、rsi等，我这里主要用到如下指标：
‘cr‘,‘kdjk‘,‘kdjd‘,‘kdjj‘,‘close_5_sma‘,‘macd‘,‘macds‘,‘macdh‘,‘boll‘,‘boll_ub‘,‘boll_lb‘,‘rsi_6‘,‘rsi_12‘,‘wr_6‘,‘wr_10‘,‘cci‘,‘tr‘,‘atr‘,‘dma‘,‘pdi‘,‘dx‘,‘adx‘,‘adxr‘,‘trix‘,‘trix_9_sma‘,‘vr‘

最终数据如下：


3.3 模型训练
这次采用的是xgb模型，简单又高效，最终模型在测试级上的效果如下，准确度75.68%，auc 75.32%：
Model Predict Report
Accuracy : 0.7568
AUC Score (Test): 0.753230


从分位图看，模型精度并不是很好，后面有很多可以调整的地方，预测概率如果超过0.44，我们基本需要高度重视了

最后用3.20日收盘的数据，预测了一下未来3天的变盘概率是：[0.41371313]，如果昨天做了这个模型，今天早盘一开盘我是不是就清仓了，ooooo

四、后续改进
1、变盘信号的定义还得再优化
2、个股预判思路一样，但特征变量可以纳入大盘影响因子
3、根据预判结果制定交易策略，并挑选时间窗口回溯

有信心今年是大A的转折年，各位股友，一起加油