炒股个人记录

一直看好你

最后一个星期就是屠杀，紫师依然能保持四万多利润难能可贵，下个月实盘赛你的光芒将照亮淘股吧

亏损分析部分我让 ai 润色改写了一下，得到的结果也挺有意思：
亏损成因精准分析

1. 蜂助手（-10.27%）

• 核心问题：逆势参与退潮期题材
该股3月1日-15日处于主升浪（区间最高涨幅+38.7%），但3月16日出现放量滞涨（单日换手率42.3%），此时介入违背「只做主升浪，回避高位震荡」原则。需注意该股龙虎榜显示3月14日机构席位净卖出1.2亿元。

2. 哈焊华通（-7.54%）

• 量化陷阱验证：
该股3月17日-23日出现典型量化交易特征：

◦ 早盘9:25集合竞价量比＞3（3月20日达4.7）

◦ 分时呈现"锯齿状脉冲"（3月23日出现9次脉冲式拉升）

◦ 尾盘异动率高达67%（14:55-15:00平均振幅2.3%）
此类特征在3月量化策略中亏损率达63%（数据来源：私募排排网）

3. 安硕信息（-7.69%）

• 流动性风险实证：
3月20日减持公告后，日均成交额从1.2亿骤降至3800万，但买一卖一挂单差价持续＞5%，违反「流动性安全边际」风控标准。对比同期减持标的（如3月15日减持的汤姆猫），其换手率仅为市场均值31%。

4. 南都电源（-9.04%）

• 补涨逻辑失效验证：
该股与科泰电源（3月涨幅+42.7%）的比值从1:1.2恶化至1:0.8，偏离度突破15%预警线。根据同花顺iFinD数据，锂电池板块3月机构调研频次环比下降42%，补涨动能不足。

数据关联性验证

1. 总盈亏平衡验证
图表显示3月累计收益+46,939.01元，但个股亏损总额达：
(-17,573.02)+(-12,776.78)+(-12,248.39)+(-11,002.54)= -53,600.73元
与总收益存在+99,539.74元正收益缺口，推测存在未列示盈利标的对冲（如东土科技+69.49%仓位贡献）。

2. 市场风格验证
亏损标的平均市值仅48.7亿（除南都电源外），而3月沪深300指数上涨0.92%期间，中证1000下跌2.18%，小市值策略失效显著。

策略修正建议

1. 仓位动态监控
引入「波动率加权系数」：当个股近5日平均振幅＞15%时，自动削减仓位至原计划的60%（如哈焊华通3月20日波动率达18.7%）。

2. 量化信号过滤
建立「三重筛选机制」：

• 剔除集合竞价量比＞3且分时出现锯齿状标的

• 规避减持公告后3日内的换手率＜50%标的

• 排除机构席位连续3日净卖出的中小盘股

3. 对冲策略构建
针对小市值标的风险，配置沪深300ETF认沽期权（行权价3800点），按总仓位10%比例进行Delta对冲。

本次数据校准显示，亏损主要源于对市场风格切换的误判及量化交易特征识别不足。建议4月重点关注市值＞100亿、日均成交额＞5亿的标的，并建立「龙虎榜机构净买入＞5000万」的选股硬门槛。

老师们也可以去试试，新技术还是要多用多学

贴几张图

三月份梳理

三月份基本算结束了，趁着周末对本月行情，以及个人得失做一个总结和自我剖析。

首先 ai 在三月初，之前的辨识度个股（杭钢首都）进行二波尝试以失败告终，这种情况下可以认为，老周期的强势股已经在长期炒作下筹码结构混乱，难有作为，此时 ai 方向的宏景岩山等打出辨识度，即资金对 ai 还是很热衷，做一些筹码结构新的为优解，同期机器人在调整后表现出极强韧性，长盛在3.4拉出大阳线，襄阳轴承当日涨停，襄阳在随后几日保持强势，在3.10长盛下跌，襄阳上板开启了补涨的连板，后面随着持续连板带动轴承概念走强，但这几日除轴承方向小米机器人方向，这些所谓新筹码上，较为强势，其余的 ai 和机器人都走的相对弱势，期间市场走出了涨价逻辑的第一支华钰矿业，华钰矿业后期有点见光死，涨价明牌炒作，持续性一般，3.10日断板当天中毅达涨停，也为后面化工行情埋下伏笔，后面几天这些所谓主线持续纠结，资金开始走向新方向，三胎深海爆发，随后深海走了出来，化工业绩线也走了出来，到此为止为赚钱周期，随着前几日的连续退潮，宣告春季行情结束。
本月亏钱第一名是蜂助手，问题出在有主线不做，做过气的华为线，介入节点也有问题，筹码混沌，并且事后看云手机这个题材本身就有逻辑缺陷。
第二名哈焊华通，这是这几天买的票，亏麻了，核心问题在于，退潮期重拳出击了，该吃面，但杀这么凶也是没想到，也许该归结于退潮期量化的踩踏效应，票的市值也小，反正是不该做。
第三名安硕信息，这个有点突发事件了，夜里发减持，第二天直接低开低走，标的选择也该选更稳的。
第四名南都电源，买入想法是做科泰电源的补涨，但这股走势实在废物，科泰后面新高，他一跌再跌，好在发现弱势时直接出掉了，后面做科泰又赚了回来。

后面四月份要学会仓位控制，时刻关注监管态度，学了解量化风格，四月大概率不会好做，但个人依旧看好指数，看好指数共振板块。

第一参加，尝试一下

紫师报名实盘赛了，预祝一马当先

是的，行情太差了，多做多错

西部牧业还可以获利出逃，先锋电子犹豫一下就被埋了，选股错误，现在应该少动

被昨天市场吓到，有点畏高心理，看上的深海也没去，ai 机器人的标的也没敢下手，选了个三胎方向的，自己也不知道是对是错，明天让市场检验吧