作为散户，我们应当有清晰的定位和认知，在这个豺狼当道的市场，如何生存，如何取舍。几年下来，很多老师表示要薅量化羊毛，采用量化的手法收割市场。猫仔很卑微的表示，不是那么容易干，你进步的同时，量化可能用科技爆炸的速度迈步。先由些咋们散户可掌控和复制的东西讲起吧，跟30个篮球场大的鸡房拼下单速度，呼吸都是错的。
图一图二是一个简单的二元线性回归模型(囧雪诺看定然有点复杂):
通过X1,X2预测Y的变化数值。也就是，如果它们是关联的，X1，X2对Y有没有影响，多大的影响。
变量X1=全A开盘，今日开盘价格/昨日收盘价格-1.
变量X2=全A午间波动值，中午收盘价格/今日开盘价格-1。这个数值就是我平日说的情绪差。高开高走，它为正，高开低走它为负。主要确定今天买入有没有获利。
变量Y=全A全日波动值，收盘能带走多少或者赞助多少。
图二原始数值，发给DS，它看懂了。简单说，X1跟Y无相关，X2跟Y高度相关。人话就是，怎么开盘跟收盘赚不赚没关系；中午波动率为正，收盘波动率输出概率为正，中午波动率每增加1%，收盘波动率增加1.156%。涨了继续追就对了。
数据跨度7年。由于这个模型只有二维，比较糙的，但涉及午间关键时点，有代表性。
模型结论：
1.这个模型可以证明癌股里面存在边际效应扩散，当中午涨幅越大，就能吸引资金进场买引发更大的涨幅；反之，越跌越弱，边际效应越来越小。所以，木有什么涨多了跌，跌多了涨的现象，无论语文逻辑和数学逻辑都可以证伪。涨跌预判是要加时间函数的，猫仔预测全A一个月内必有2根以上的阳线，是不是很优秀？
2.竞价强弱跟收盘波动值没有统计上的关系。也就是说竞价你怎么超预期，跟收盘都无相关。超预期和不及预期，一定程度是不存在的，特别开在中间震荡区间。弱市里面顶高了，甚至反走，如今天的短线热门票。其实，把模型升维后分析，如升到分钟级别，241个维度，前15分钟跟收盘波动基本没关系的。
猫仔是不是很天才？发现了这么重要的规律。下面发布一组更可怕的。
由于边际效应扩散的存在，0306上午有量有价，凶涨。按照二元回归模型，午后理应扩大涨幅，收盘应该在2.7%以上。事实上，当天午后滞涨，中午涨1.61%，收盘1.61%。单午后增量2000多亿，被空头全打了。一批极可能是量化的资金，利用了边际效应增强，卖给了奔牛。并且把这个兑现策略写在了算法里面，自动化收割。
假设上周是孤例，那今天怎么解释。请看猫仔中午的预判，图4。上午拉
机器人 、电池顺周期，杀跌AI；午后AI涨幅明显赢了前者，并且一定程度跟指数共振。如果按照模型，上午上证跌成这样，理应扩大跌幅。那是否可以理解成，边际效应又被人利用了？这种情况是23年12月后面的样本才有的，前面的大部分午后扩大跌幅。说明，随着时间的推移，全A午后走势发生了实质性的变化，有一批资金专门在这样的市场环境下，午后反手做多。具体交易日自己回测吧，前面数据生成采样方式都明示了，有动手能力可以还原。
可以断定，现在癌股量化已经进入算法收割市场规律的阶段，就是我说的画像。甚至它早盘利用持股优势，把AI先打下去，午后利用市场看跌追跌，凭借资金优势反手买回来，形成T+0日内套利策略。只要明天AI给高，市场一抬，它就能全身而退。甚至阿发和碑塔通吃，把CANDY也抱走了。
你还在超预期不及预期，给龙头供奉江湖地位的时候，它把你的兜掏了。这仅仅是指数级别的事情，垂直总数集>子集，指数>板块>个股，还有更多未被公示的恐怖现象。
所以，别再这么傻问怎么狙击量化，低纬战高维，我们都是虫子。用魔法战魔法，先试试。
这个是午盘计划，权当一个佐证。对应上午交易计划。
等主人的猫
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