[红包]3.30周总：量化玩法深度解析

市场最贵的就是给市场本身交的学费，也就是我们踩过的坑，每踩一个坑都是用学费垫出来的，有时候可能多次踩同一个坑也不一定能找出规律，找一个实战出来的老师（不一定是我），可以高效找到市场背后的逻辑，同样也可以很快get到市场运转的本质，相对比自己去摸着石头过河，是目前比较快捷的方式。

本周行情大家都能真实体会到量化的疯狂，他们进化速度非常快，作为一个实战派选手，尤其是龙头选手的角度来看，这周很难。龙头成了被首先闷杀的先锋，触发异动就是A，连板没人做，这是逼着龙头选手去低位做短差。


博主是过来人，牛熊经历过，也明白现在行情能给大家心理上造成的波动有多大，博主想跟大家说的是，如果真的想在股市上稳定下来，除了情绪上的波动外，我们要做的就是要反思自己的交割单，进化自己的模式，尽快把自己的体系建好，才能不被绞杀。


我是一个偶像包袱很重的人，无论是技术详尽的帖子，还是知无不言的评论区，大家应该能够感受到博主的真诚，是真心想给大家讲干货。看到大家因为一两次失误诱生心态上的偏差，有种莫名的愧疚感，博主这周还可以，虽然没有多大的胜利，但是防守还算可以，保住了底线。文字的传输或者理解的偏差，让大家产生失误，这里跟大家表示抱歉，博主会想办法把这块补齐，给大家做更细更易懂的预案。同时也提醒各位伙伴，另一边的精华其实是实时分享的知识点，这都是多年战斗的经验，每一句都是对市场轨迹的深刻解读，除了账户外，这才是从博主获得的最大财富。希望大家能明白我的真诚，也希望通过我的分享，各位兄能找到自己的道。


本帖分2部分，1是量化机制解析，2是周一盘前思路。

1、量化诱多策略

这一周，是深刻感受量化的可恨之处，他们又又又进化了，骗人的手段多了起来。

在讲之前，先剖析下量化策略，以开源西安西大街为例。最近你会发现，接力现在没有柚子做了，全部是量化，最疯狂的是开源西安西大街，市场所有结构好的首板和2板，他全部平铺，都在他手里，龙头选手和接力选手，绕不过他的席位，只要抬高度，就得给他抬轿，只要没人抬轿，他就做个诱多然后出货给散户和柚子。市场上一天就那么几十个板，核心的基本都是个位数，他能平铺10-20只，基本上被他包场了。

问题来了，他们是怎么收割别人的。策略就是平铺首板和1-2，卖给龙头选手和接力选手，从龙虎榜上看，他们席位大概每支票平铺在2000w-3000w之间，铺15只，也就3个亿而已，对于这3个亿的所有票，再用10个亿引导封板，打造出优质的首板和2板 。不用多，只要15只票里，有3只走出接力来，他们的盈利就是3000*3*10%=900w，再说，其他12只票，平均给3%的溢价不过分，也就是12*3000*3%=1080w。也就是说，他每天利用资金优势、技术优势、下单优势，平均每天在市场里可以卷走近2000w元的利润，即使行情不好，每天1000w的收益也是能保证的。更别说还有20cm的大号套利品种。

之前做票开源5虎齐上阵，都是每个账户600w左右，单票总和3000w，现在只有开源西安西大街一个账户，每个票3000w。只要做高度，他都有。

量化的策略就是做短差，不会格局，只要市场分歧监测不到买量，他就会把货都出掉，等大家互相杀的差不多，他就再接回来，这就是近期出现很多N字板反包的额逻辑。

这不是最可气的，最可气的是好的票，他们用通道顶1字堵门进不去，烂票进去就是站在最高位，这对散户非常不友好，需要预判明日的周期运行，而且有个50%+的准确率，进行隔夜，等第2天符合条件不撤单，不符合条件撤单。他们的策略，把资金优势、技术优势、通道优势、算力优势用到了极致，这个收割模型，简直完美，根本找不到漏洞，无论市场怎么运转，只要下场，短线客就绕不开他们的狙击，不是针对柚子和机构，是所有短线客，都绕不开，他们通杀，收益模型无解。

既然模型这么完美，他们还想要通过ai的buff手段，进行诱多坑骗，比如竞价的诱多，比如盘口的诱多。最近有些案例：华东数控 、泰瑞机器、林州重机、融发核电、大西洋、甘咨询 ，这些票都有什么特征，都是墓碑线。

他们自己平铺的票， 都是9:19:58前量化堵的都是大单，然后离9：20前2秒或者1秒，把自己的隔夜单子全部撤掉，这样自己的单子全撤，留下的都是散户或者柚子的，等9:20-9:25竞价结束之后，很多竞价量能和位置看着很好的票，以为是主力资金引导的做多，实则是量化利用排撤单优势，对市场短线资金的引诱，也就是通过9:15-9:20期间隔夜单的 引诱，把短线客骗进来，最后1秒撤单，短线客撤不了，站在竞价的高位上站岗，然后开盘就是瀑布杀。因为量化能精确计算买盘和卖盘的多少，除了自己的那些筹码外，他们都能算出进来多少接盘的资金，能够斩获多少散户。所以，主动权都在他们手里，他们想做接力就能做出连板，不想做，能把人砸到毛都不剩。

这就是华东数控、泰瑞机器、林州重机、融发核电、大西洋、甘咨询，竞价和结构都如此漂亮，结果直接砸出一个墓碑线最根本的玩法。

还有一种玩法就是尾盘竞价砸盘，量化通过情绪和题材强度把核心引导上板，并且大单封死，一个30亿市场的封单，就能达到10亿，也能够看出量化模型有多同频。等尾盘把散户的单子顶到前面去，最后竞价把货1次全部出干净。

这么多恶心的玩法，都是量化自己想出来的，还是那些自认为精明的人研究出来的，只顾及自己公司的利益，不顾忌整个市场的死活，长期来看，这会一颗老鼠屎坏了满锅粥，当各家资金都去这样效仿，用这种璀璨性的出货方式，不顾生态健康度的同时，这个市场就到了病变的程度，一旦病入膏肓，不好救治。

博主不是讨伐量化，而是他们这种玩法，对生态的毁灭性非常严重。因为他们资金体量大 ，市场5000个票，他们每个票平铺3000w，铺500只，也就才150亿，量化规模大的可以上千亿，资金完全够用。市场上的活跃票，他们全部都有底仓，风口来了，就拉起来，有接货盘入场，情绪不对，全部把底仓倒给对手盘。然后没人买，就一路下杀，等大家把带血筹码交出去之后，他们就继续在低位接货，如此往复，反复绞杀。

所以说，量化模型，基本上没法亏钱，就是模型盈利多少的问题。但是量化的危害很明显，他们对各路资金的收割是全面性的，无论是gjd、机构、柚子 、散户、公私募的主体，还是波段、低吸、打板、接力、龙头的资金，他们都会进行全面围剿，在大模型面前，在大数据训练面前，他们是战无不胜的，而且不放过任何角落的参与资金，只要进来，就会成为他们镰刀下的对象，就像刘纪鹏教授说的一样，他们的收割是一张绝户网，打捞的不仅是大鱼，会把所有的育苗，全部绞杀干净，长此以往，不利于长期资金的入市，需要对量化进行限制，才能保证市场各路参与者的公平性。量化机构都自己说了，他们80%的收益，来自于散户的割肉，每年做短差，可以达到78%，他们这些收益，怎么得来，可想而知，都是从所有参与者的兜里掏的，而且是用一种掏空的恶劣手法。

周末柚子圈都在集体讨伐量化，柚子拉一个票叫操控股票价格，拉到100%就要重点监控账户，违规要面临行政处罚和罚款。而量化只是限制了每秒300次的高频交易，每秒299的交易，人力依然干不过啊。

还是开源西大街这个席位，看看周五都干了什么事？投资中国就是投资未来，直接冲天炮拉了德尔未来 ；缅甸地震直接冲天炮拉板云南城投 ；动漫IP 直接冲天炮百纳千成 （关键你也封不住板）。周四新凯来消息直接冲天炮拉新莱应材 。柚子看到周期节点，刚想点火一个题材，量化实现1-3秒全面平铺。这量化的爬虫技术太厉害了，还没反应过来怎么回事，那边已经封完板了。

这还不是最恶劣的，最恶劣的是隔日。他们平铺完，晚上又通过他们的大模型分析发酵程度，好的票，隔日全部顶1字买不进去，弱的票，买进去就是大面，隔日还要计提。然后把这个1字票顶到4、5板以上，把货1次全部出清，卖给龙头和接力的选手。关键是现在人力资金越来越少，根本接不住量化的货，最终就会造成中位断板，散户自己多杀多，A杀的命运。

难道没有应对之法了吗？有！

量化模型的数据都是历史各路资金博弈喂出来的，最终的根本还是人，只不过他们现在的速度更快，下单更快，出货更快。既然这样就有针对之法。

后面我会针对量化出一版专门应对的直播，结合自己这3、4个月的实战，告诉大家怎么应对。大概包括衰竭点低吸、日内强度套利、围绕龙头的套利、左侧预判的套利、题材切换预判的套利，或者做个大方向的预判，做波段也可。

这里简要说一下量化的玩法和应对

1、怕异动：监管的策略应该是把这个异动规则，规定成死的了，绝对不会顶着异动干，尤其是深证这边的票。只要到了7板或者10天100%，他们就要出货，有多少货都要出。那么量化怕异动，应该怎么应对呢？我介绍3种玩法，大家可以仔细研究下他们的K，然后找出自己的应对之法，第1种，是中百集团 、冀凯股份 、电光科技 、杭齿前进 、华丰股份 这种玩法，连板到了快异动的地方，然后停止，做一个箱体震荡，等监控结束，然后开2波。现在谁最像？巨力索具！第2种，就是不走连板形式，走中毅达这种趋势，不涨停，涨不停，完美卡异动。现在谁最像？红宝丽、润都股份 ！第3种，走反包路线，4板左右断，断了之后，然后反包走2板，再断再反包，通过这种方式，走趋势，谁是？合锻智能？其余的应对，大家可以自行研究。




2、消息套利：量化的这个爬虫技术和甄别能力很强，一旦从哪看到不错的消息，他就立马冲天炮，把所有相关的票都拉涨停，散户根本没有反应的时间，等散户看到消息，好票已经买不进去了。比如深海的海洋王 冲天炮，当时我以为是退潮期的避险，所以没有去，结果深海经济。第2天压根1字买不进。这种情况，建议大家要信就早信，直接半路冲天炮，成了就成了，成不了也不会亏太多，不要隔日再去顶1字，没有性价比。今日晚上发酵的消息，如果不是特别大，建议不要隔日追，很容易吃套。

3、围绕龙头套利：当市场走出一个龙头之后，市场会批量围绕龙头进行套利，我相信现在量化已经被喂的所有柚子的玩法他们都会了，能够感受到，正宗的不正宗的，他都会，游资不会的，他也能开始创造玩法。以中毅达为例，中毅达当时咱们关注到，逻辑就是涨价，已经涨过了，后面其实是市场弱势的抱团，抱团是要脱离板块的，但是量化监测到他是龙头，就围绕他疯狂套利，一套个准，等中毅达抱团结束，化工也跟着跌穿。龙头选手只认为中毅达最后的2板是抱团，但是量化认为他是龙头，所以有小弟进行套利。量化资金多，量化说了算。所以中毅达死的这么难看。

4、1字强度套利：这是量化最爱干的事，一旦市场因为消息或者其他因素发酵出1、2个1字板，好嘛，量化这下可积极了，会围绕这个1字板，疯狂做事。直接开始强筹码结构好的首板套利，如果强度大，还会批量首板。

5、市场最高标的套利：有些时候，量化也是蠢，一个只承载情绪的市场最高标，也能被量化识别为龙头，现在的市场，只要产生了最高标，量化就会去低位发酵首板套利，关键是如果最高标到了要分歧的位置，那么今天的首板套利，隔日不一定有溢价，他还套个毛线。傻子量化！

6、震荡期的反复绞杀：量化的玩法里，现在加入了情绪，在高位震荡期，他们玩的就是反复绞杀，分歧、分歧延续，分歧转一致，一致延续，一致转分歧，比如ds和机器人在高位震荡的那些日子里，跌2天，隔天肯定涨，涨2天，隔天肯定跌。这种玩法，适合震荡期，建议大家在高位震荡期的时候，埋伏左侧，伏击量化的拉升。

7、埋伏的套利：这个是近期特别大的感受，如果预判一个题材会走主升，不如埋伏一个没张过，价格盘子合适，业绩好，股性好的，直接埋伏。等风来，多少会涨点，涨多少看运气，但是会有稳定的收益。

量化的玩法我还在持续研究和总结中，未来我有了战绩，会第一时间分享给小伙伴你们，当时候大家记得多看一些知识点分享。

记住一点，只要不追涨，量化就无法绞杀你，哪怕我们多拿些时日，等风来量化拉升，我们也不要追涨。追涨是需要技术和经验的，只有拿到最强才能吃到高溢价，不然很容易吃套。

希望咱们未来一起，并肩战斗，在量化模型下，打出胜仗。如果因为我的失误让大家没有赢得胜仗，我向大家道歉，但是大家不能怀疑我的初心，米开朗基瑞的帖子，永远是以传授知识为主，不是割韭菜，也是真诚希望大家能够控制好回撤，一路长虹。另一边更多的是盘中的实时拆盘和思维模式灌输，大家要懂得get到短线的精华，保持学和总结的态度，才能闯出自己的路，谢谢大家。

2、周一盘前思路

仓位管理管理干货：https://www.tgb.cn/a/2gDeYkw8CuP
量化模式初总结：https://www.tgb.cn/a/2grmfglYqiO
自悟经历：https://www.tgb.cn/a/2g0X43SSedy
指数上，3340是一个比较强的支撑位，这个破了就是3300的支撑位，指数预测还有1杀，然后止跌后，会有一个比较大的拐点，这个拐点共振的题材就是个非常重要的关注点。

题材上，周末发酵核聚变、新凯来比较多，从周五盘面来看，核聚变、机器人比较强。周一就要看光刻胶、核聚变、机器人谁能够拿到最强代表了。

情绪上，要延续分歧，然后盘中会给一个做出的分歧衰竭点，是否给右侧的分歧转一致的关注点，要临盘看指数和情绪是否配合。总之如果继续大杀特杀，大家就可以入场捡筹码了，注意是左侧，不是右侧，做好预判和推演，拿核心不拿杂毛。

整体思路：

周一先要等分歧，释放完分歧筹码之后，看看是否能迎来拐点，如果没有拐点，可以等，也可以适当的去关注一些左侧低吸位。如果没有老手经验，新手最好不要左侧，等右侧放量资金进来，看拉哪个题材，追即可。

和场外资金保持同样思路，持币等待。

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