我的交易物理学

对于交易市场，就如莎士比亚那句：“一千个读者眼里有一千个哈姆雷特”。有看政策的，有看财务的、有看技术的 ，有看消息的，有看情绪的……在此笔者仅从物理学的角度回归本源进行梳理一下。

这个世界一切皆为能量。物质也是能量的一种形式。而能量流动的产生来源于势差，即差异。根据热力学第二定律，能量总是自发从高势能区域向低势能区域转移。
在交易市场中也存在同样的规律，即预期差。而资金就是能量，金钱永不眠，资金永远会从低效板块（高耗能低收益）流向高效板块（低耗能高收益）。而影响这种预期差的基本就是两个因素：一个是长期预期差，即政策业绩等基本面的变化。二则是短期预期差，即市场情绪的变化。而当市场开始反应这种预期时，便形成了行情。即预期差产生能量流动，能量流动具象成各种技术形态。即人心变化，资金流动，行情出现。
至此，笔者的交易物理学要素全部集齐。按照大道至简（决策最小阻力）的原则，我们开始对以上要素进行整合。市场的本质就是能量，我们围绕能量变化构建交易系统即可。产生预期差的有两个因素：基本面和情绪面，基本面最简单的一种方式就是扫雷。某软件中的扫雷宝就是很好的工具，80分以上基本能排除90%问题企业并找到未来预期向好的企业，需要更深入的可以选用人工智能取代繁琐的分析。

情绪面，即参与的人气。情绪最终反应其实还是成交额，人气高涨交易频繁，那么成交金额一定会表现出来。虽然封板率、涨停家数可以参考，但有些滞后，如果要从行情初期开始布局，那么可以选择板块资金前排、成交量呈现放大趋势等指标进行跟踪会比较客观。成交量的趋势可以用到最简单的量均线系统，比如某传媒在哪吒2上映前半个月，5日10日均量线就已提前金叉并持续保持多头排列趋势。大资金都是先知先觉的，通过技术面可以发现一些苗头。

另外交易市场能量的表现，除了资金外就是价格。高能量意味着频率加大，波动幅度加大，低能量意味着频率降低，波动幅度减小。简单一点就是价格在时间轴上发生的位移变化。这里做了一个最简易的数据处理，即引入了物理学中的加速度概念，即价格波幅变化。参数就用收盘价，价格波幅变化即今日收盘价-昨日收盘价的绝对值与昨日值的差。然后得出以下对应表。
以大A为例，可呈现以下形式。可以看到，趋势拐点基本都是以加速上涨和加速下跌为信号产生变异。而碰上减速下跌或减速上涨，以调整仓位为主即可。即选择价格波动产生异变，波幅加大时切入进行交易。至于价格波动频率因素还在研究中，有时间周期理论、九转交易系统等，但还不够简易和客观，需要继续打磨。
最后价格的波动会产生趋势，趋势的定义每个人都不同，在此笔者用就用自己比较熟悉的5日与30日（根据自己熟悉的即可）最一个趋势分割系统。只选择5日线（周线，一周的平均价，短期趋势）在30日（月线与季线之间，模糊的中期趋势）线之上的品种进行交易。做空则反着来。

以上即我的交易物理学，以基本面和情绪面的预期差作为能量源，以技术面作为外部现象的跟踪工具，顺应趋势的最小阻力方向助力行情的周期性发动。通过以上的梳理，还发现了一些微观上的规律，后期经过实战演练后进行总结。