正确地做事--2025第一季

今天有点忙啊

9 点开期货软件
刚才开同花顺登录银河
然后开东方财富登录我的账户和同学账户
就有 4 个了
这还没算老婆的东方财富账户

重点还是期货账户那边
毕竟那里才有交易性机会
其它账户只是开着打打酱油

一阵操作猛如虎

昨晚，我和孩子接着探讨了当前期末模拟考试的状况。这会儿，他正在做一套英语模拟试卷。而我今天的主要任务，依旧是在盘前进行挂单操作。同时，我还得密切留意期货动态，一旦有单子成交，就得立刻挂上反向单。

这里面核心的操作逻辑是这样的：

针对花生期货，如果有卖单成交，等价格下跌30个点时，就买回；要是有买单成交，等价格上涨30个点，便卖出，如此利用30个点的价差做网格交易。

至于鸡蛋期货，操作类似，只不过价差设定为20个点。

值得一提的是，这是我首次实际操作期货的开仓与平仓，以往都是委托他人帮忙下单。

我预期银河晚上结算处理慢
可能无法隔夜挂单
刚才尝试挂-2、-3、-4 档买单
果然现在遇到了
对比之下
东财的情况一般就会好很多

 

刚才运行更新基准价程序
结果发现同花顺里登录银河证券
成交（今天）的查询结果飘忽不定
一会显示一条结果
一会又不显示
点击右侧的刷新按钮效果也类似
这就......有点说不过去了

我在想
什么时候我一怒之下可能就直接将所有的盘中挂单实现成交型驱动网格功能给实现了
直接监控东财的成交记录
就完全没银河的什么事了

后来注释掉相关的点击
直接截图后问题搞定
但是这也不是长久之计
当然
还有一个办法
就是在盘后 15:00马上执行此更新基准价的操作
那个时候应该不至于像晚上这样飘忽不定

其实按目前的方式，完全能够识别出哪些委托单已成交。具体做法是切换到委托页面按列进行截图识别，结合成交状态与成交时间来判断。比如记录上一次扫描的时间点，对比本次与上次，通过时间就能知晓哪些是新出现的单子。确定成交单子后，依据情况挂反向单或顺向单。挂单前，先判断反向单或顺向单是否在可撤单子列表中，若在则不挂，若不在就挂相应的卖单或买单。整个过程无需将单子存入数据库进行比对，仅需在数据库记录最后一次扫描委托单成交状态的时间（精确到分秒），如此一来，整个逻辑就会十分清晰，并且基本上能模拟出银河证券的所有情形。

像是盘前按基准价挂卖单和买单，以及高一档的卖单和低一档的买单，这些功能我都能实现。当然，遇到大幅高开的特殊情况，我在前阵子开发Windows系统相关功能时，就已经考虑得很周全了。沿用当时的思路，集合竞价之后扫描成交单，取最高价格，以该最高价为基准价重新挂一个买单和一个卖单；对于买单，则取最低成交的买单，在此基础上挂低一档的买单和高一档的卖单。想清楚这个逻辑后，实际实现起来并不复杂。

理论上，通过这种方式，我就能实现盘前挂单、集合竞价、成交单处理以及盘中网格单监控等全部功能。而且，如果整套功能完整实现，9:25 - 9:30集合竞价结束后的撤单步骤就可以省略。

在此基础上，还能进行动态调整。比如，当上涨势头较强时，设定涨两分钱就卖，跌1.5分钱就买；下跌势头较强时，改为跌两分钱就买，涨一分钱或1.5分钱就卖。买入与卖出的差价可以不同，对应的交易数量也能不一样。要做到这些，只需在网格中加入更复杂些的配置，但这也并非难事。毕竟之前在Windows系统下开发的大部分功能，虽目前没怎么用上，但要是有需要，很快就能复用，这点确实很好。

另外，我在苹果笔记本电脑上找到了效果颇佳的扫描方式，相比以前通过导出文件再与数据库对比的方式，简便了许多。

关于9:25 - 9:30 撤掉半自动程序挂单的功能，从技术层面看，实施难度不大；从业务角度讲，风险也较低，可以着手开展。

这几天我在家安排模拟考，把九门功课都考一遍。今天上午考了地理，下午考历史，都是用老婆找来的广东省高一上学期期末考试卷子，孩子都考了八九十分。明天计划上午、下午和晚上各考一门，后天考三科，大后天再考一科，以此检验学效果。要是成绩能让老婆满意，下个学期孩子或许可以继续在家学。届时，可挑选擅长科目重点学，其他科目暂且搁置。

目前看来，孩子对化学似乎有些难以理解，物理也觉得有难度，数学即便难也得硬着头皮学。语文和英语正常推进，在可选科目中，孩子可能会倾向于政治，这样一来，所选科目基本是语数外加历史、政治、地理，完全偏文科了，与初中相对均衡的学模式有所不同。但即便选了文科，也不妨碍孩子继续学物理和化学的必修部分，选修内容也可适当涉猎，并无坏处。

如果目标瞄准国内高考，尤其想选投资学专业，无论选文科、理科还是科目混搭，都有机会。而且这个专业录取分数相对不高，所以重点是先锁定这个专业，再挑选一所离广东较近的学校，比如广东、广西或福建等地的院校，毕竟孩子已经适应了这边的气候。

我刚才思索着，在 9:25 - 9:29 这个时间段内，保守点说，9:27 左右就能够执行撤单操作。目前规划的撤单方式是人工进行，但我又想到，其实也可以通过程序实现自动撤单。就拿同花顺上使用银河证券的交易来说，在委托界面里，只需双击想要撤单的那条记录，就会弹出一个窗口，点击确认即可完成撤单操作，而且界面上会显示 “仅显示可撤的单子”。

考虑到在集合竞价期间，当天委托数量通常较少，所以采用程序撤单是可行的。整体思路是这样的：将证券代码、成交状态以及成交价或委托价格这几列信息截图下来，通过这些信息来判断未成交单子的情况。比如，观察单子对应的价格处于第几档，就能知晓挂单时间。要是买单的价位在正二、正三、正四档，或者是负二、负三、负四档，那就表明这是通过程序化挂的单，而非银河证券的网格单，对于这类上下各一档的单子，是可以撤销的。通过判断这些单子在列表中所处的行数，进而计算出其对应的坐标轴位置，届时用鼠标双击相应位置就能实现撤单。这种方式不仅比人工判断更为准确，还能实现自动化操作。

同时，我还想到另一种更为简便的策略，不过判断依据有所不同。这种策略需要截取证券代码、委托时间以及成交（或委托）状态这几列信息。对于委托状态显示为未成交，且委托时间在 9:15 之前的单子，就可以确定是自己挂的且未成交的单子，可直接进行撤单。在撤单过程中需要注意，每撤掉一单后，整个逻辑最好重新执行一遍。因为撤单后，页面上尤其是仅显示可撤单记录时，可能会少一行记录，所以重新扫描一遍逻辑更为稳妥。

我认为按照第二种基于时间和状态判断的策略更为简单。因为我挂单一般在 9:15 之前，而银河证券挂单多在 9:15:59 左右，时间上的差异能够识别出来。当然，为保险起见，除了时间和状态，还可以把价格列纳入判断依据，进一步严格区分。鉴于目前 OCR 识别功能应用较为广泛，将价格列纳入判断依据相对容易实现，确实可以考虑完善这一功能。若这部分功能得以完善，那么在盘前挂单，即 9:30 之前的操作基本就能接近全自动了。

只不过，获取基准价时，需要在当天收盘后执行更新基准价的操作。或者也可以在第二天开盘前 9:15 之前，手动开启一个 Python 窗口，在窗口中手动更新昨天的基准价，如此一来，所有相关工作都能在第二天开盘前完成。

傍晚五点多，我带着孩子下楼，买了些千层饼给他吃，顺便采购了点蔬菜。准备上楼时，却发现一部电梯坏了，只剩另一部还在运行。当时排队等电梯的人很多，我便打电话和老婆商量，最后决定干脆在外面吃。我们选了一家店，点了个鸡煲，味道着实不错。

饭后，我在楼下散步，思考着交易相关的事。我想到，如果自动化挂单能用程序实现，那便可以同时操作多个账户。只需对代码做少量修改，甚至可以共用一套数据库，只要在 MySQL 里设置不同的数据库名称，就能区分两个不同系统。当然，也可以用同一套数据库，在同一个表中添加前缀。比如针对不同系统，使用不同表名，或者用相同表名但添加区分字段。不过，这样做总体风险稍高，最好还是开设不同工程，或者启动时根据需求加载不同的数据库配置。

但实际操作中，由于涉及东方财富和同花顺等不同平台，同一套代码是不行的，因为它们坐标轴不同。虽然可以按账户或平台区分坐标轴，但这种方式较为复杂。最佳方案是工程代码不同，数据库也不同，但表结构保持一致，这样相互干扰的概率会降低。当然，这些优化可以放在后续进行，现阶段还是先把银河证券的交易流程跑通理顺。

另外，我还考虑到，可以把第二天的挂单操作放在前一晚进行。然而，这里存在一些问题。部分券商当晚结算时间较晚，如果挂卖单，可能会收到卖单不够的提示。特别是当天虽持有股票且已挂卖单，但未成交，尾盘也未撤单，此时系统显示持股 1 万股，可用数量却可能为零，再次挂卖单就会被拒绝。还有些券商，前一晚要到很晚才接受委托。所以，稳妥起见，晚上可以先尝试委托，如果券商结算完成，委托就能顺利进行；若不行，就只能第二天再委托。或者等流程成熟后，统一在第二天上午进行委托操作。

你说的对
所以还是要适当监督

现在的策略
他在跟着电脑学文化知识的时候
我在附近餐桌看书