正确地做事--2025第一季

昨晚梦到小米创始人雷军，梦中我们在街道漫步，他邀我一起创业，颇为有趣。

今天和同事吃饭，我分享了用Python代码开发茉莉网格的进展：手机盘前挂单逻辑代码基本完成，接下来进入测试阶段。不过，这两天同花顺期货通手机版登录总超时，估计是期货公司接口在运维，但不影响测试，我可自行造数据模拟。

关于盘前挂单，目前持仓量和交易品种写在静态变量里，后续准备改成OCR识别。下一阶段计划对盘中成交挂反向单，代码已写好但还需充分测试，预计周一进行。测试前先把代码梳理两遍，模拟排查问题，确保测试细致全面。此外，要禁用现有条件单，依靠周一早上8点55分或更早的集合竞价尝试挂单。

期货交易方面，我计划观察三到六个月。若进展顺利，将以5万为单位追加资金，6月底前不超20万，年底前不超30万。资金量增加后，开仓平仓以两手为基准单位。目前鸡蛋期货差价20个点，一天一个来回赚200块；花生期货20个点，一个来回赚100块。若一天成交6单，差价约400 - 500块，两个交易日近1000块，10万本金收益率达1%。按一年200多个交易日复利计算，翻两三倍相对容易。

我认为期货交易优势在于，价格变动小但隔日变动大，差价易捕捉，价格涨跌周期相对较短，交易机会多。同时操作两个品种，机会更多。相比股票，期货交易或许更稳妥，当然风险也更大，所以资金到30万后可能不再追加。若每周能稳定盈利一两万，收益可观。

至于股市，我打算适当缩小网格，多铺品种增加交易机会。股市手续费较低，期货手续费更低，期货资金量大时铺设网格优势明显。

今天呢，约了以前的同事过来一起吃饭聊聊天。

下午或者晚上的时候，再把代码完善一下。起初想着，盘前初始化时，尽量用程序将期货的基准价和持仓信息更新进去。但仔细想想，这个功能可以稍后考虑。当务之急是把盘中反手交易的功能加上，该功能开发已启动，目前大概完成了近三分之一，今天应该能完工。如此一来，盘中若有操作，就能直接通过程序化处理，处理速度会大幅提升，关键是效率比手动操作高很多。往后，能由程序处理的事务，就尽量用程序。虽说现在还未完全按时间线串联起来，是分段进行的，但影响不大。最重要的是，中间别掺杂个人的逻辑判断。

另外，这两天得考虑下期货品种。除了花生和鸡蛋，再找个日间盘交易的品种。昨天问了幻方量化的Deepseek，它给我介绍了一些国内日盘交易的期货品种，像红枣、苹果之类。我觉得这些并非生活必需品，红枣虽有一定营养价值，可品种规模较小，而且并非基础性支撑品种。苹果呢，保存期长，全国各地产量又多，不太好操作。

还有生猪，美国的猪肉产量极高。好在国家有时会在价格过低时出手收储。若在国家收储基准价基础上还能下跌一些，理论上可适当参与。美国的猪肉口感欠佳，若后续与美国关系生变，从那边进口的猪肉可能大幅减少。猪肉价格除受国际因素和国内收储影响外，当前通缩形势也对其价格有所压制，不过最近价格已在慢慢回升。在我看来，生猪还有个问题，就是价格过高，做一手需五六万元，以我目前的资金量难以承受。所以，或许等资金量达到三四十万时，再考虑在生猪期货上做一手到三手，起码得半年或一年后才参与这个品种。在此之前，可将其加入自选，适当观察。

现今呐，且下楼去走一走。昨日，今日呐，老婆公司组织前往珠海团建，还问我和孩子去不去。实话说，我对那马戏团表演兴致缺缺，况且家属每人还得交500块。你想啊，最近账户里的钱跌得那叫一个惨不忍睹，思量之下，干脆就不去了。

昨晚呢，我在研究苹果笔记本电脑上的虚拟机。嘿，发现有个德国开发的软件，在App Store上能直接下载使用，还有14天免费期呢。不过呀，过了这免费期限，要是订阅，每年得花个四五百块，我觉着这价格可不便宜。

随后，我登上它的官网，又去看App Store里的评论，嚯，好多人都在吐槽。说这软件问题多多，而且订阅后要是忘了取消，即便把软件卸载了，它照旧扣费。这App Store做得确实不地道啊！你想，既然用户都卸载软件了，同时又有订阅，系统就该检查一下嘛。要是还在订阅有效期内，或者订阅尚未生效，用户卸载时，就该提示一下，比如说“您马上要收费了”，或者“您的订阅期还没到，若确定不用，可取消订阅”之类的。可它偏不提示，卸载了还照样扣费。好多人都没这意识，以为卸载了就不会再收费，我看呐，这就是苹果故意挖的坑。App Store的评论里，差不多有一大半都在抱怨不明不白被扣费，还有费用太高的问题。有些人想退款，连个联系人都找不到。最滑稽的是，这么贵一款软件，找客服的时候，对方评论里就只给了个电子邮箱，让通过邮箱去沟通。都啥年代了，怎么就不公布个电话号码呢？而且啊，上官网查，还得登录了才能看到电子邮箱，电话号码根本看不到，这坑可真不是一星半点。

后来我上官网一看，嘿，App Store居然还单独设了版本，什么标准版、专业版、企业版，还有面向教育和学生用户的。官网上的标准版，买断也就700多块钱，也能按月订阅付费。我当机立断，把App Store的版本卸载，重新装了个官网下载的版本，里面也有十几天免费期。先试试看，看看期货交易这块是不是特别依赖这虚拟桌面。要是确实依赖，我打算先按月订阅，一个月也就40多块钱，平均下来每天一块多一点，这还能接受。要是用个一两个月，觉得确实不错，再转成一次性买断的方式。现在我还挺兴奋的，所以就先按月订阅试试，可不能太激动咯。

另外，昨晚我突然想起来，03年到05年，我有一年半的社保是在大连交的，就琢磨着看能不能迁过来。后来问了豆包，又在微信小程序里找，结果发现对接的应用程序小程序里根本查不到我的缴费记录。唉，算了，不折腾了。

根据搜索结果，国内期货市场中，确实有一些品种**只有白天交易**（无夜盘），且与国际市场（如英国、美国）的联动性较小。以下是符合您要求的期货品种列表：

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### 1. **农产品类**
  - **花生**：花生期货在大连商品交易所（DCE）交易，无夜盘，交易时间为9:00~11:30和13:30~15:00。
  - **鸡蛋**：鸡蛋期货在郑州商品交易所（CZCE）交易，无夜盘，交易时间为9:00~11:30和13:30~15:00。
  - **苹果**：苹果期货在郑州商品交易所（CZCE）交易，无夜盘，交易时间为9:00~11:30和13:30~15:00。
  - **红枣**：红枣期货在郑州商品交易所（CZCE）交易，无夜盘，交易时间为9:00~11:30和13:30~15:00。
  - **粳稻**：粳稻期货在郑州商品交易所（CZCE）交易，无夜盘，交易时间为9:00~11:30和13:30~15:00。
  - **普麦**：普麦期货在郑州商品交易所（CZCE）交易，无夜盘，交易时间为9:00~11:30和13:30~15:00。
  - **强麦**：强麦期货在郑州商品交易所（CZCE）交易，无夜盘，交易时间为9:00~11:30和13:30~15:00。

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### 2. **金属类**
  - **线材**：线材期货在上海期货交易所（SHFE）交易，无夜盘，交易时间为9:00~11:30和13:30~15:00。

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### 3. **化工类**
  - **尿素**：尿素期货在郑州商品交易所（CZCE）交易，无夜盘，交易时间为9:00~11:30和13:30~15:00。
  - **纤维板**：纤维板期货在大连商品交易所（DCE）交易，无夜盘，交易时间为9:00~11:30和13:30~15:00。
  - **胶合板**：胶合板期货在大连商品交易所（DCE）交易，无夜盘，交易时间为9:00~11:30和13:30~15:00。

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### 4. **金融类**
  - **股指期货**（沪深300、上证50、中证500等）：在中国金融期货交易所（C FFEX ）交易，无夜盘，交易时间为9:30~11:30和13:00~15:00。
  - **国债期货**（2年期、5年期、10年期等）：在中国金融期货交易所（ CFFE X）交易，无夜盘，交易时间为9:15~11:30和13:00~15:15。

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### 5. **其他**
  - **生猪**：生猪期货在大连商品交易所（DCE）交易，无夜盘，交易时间为9:00~11:30和13:30~15:00。
  - **碳酸锂**：碳酸锂期货在广州期货交易所交易，无夜盘，交易时间为9:00~11:30和13:30~15:00。

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### 总结
以上品种均为**只有白天交易**（无夜盘）的期货品种，且与国际市场（如英国、美国）的联动性较小，主要受国内供需和政策影响。如果您需要更详细的信息，可以参考相关交易所的官方公告或咨询期货经纪公司。

希望以上信息对您有所帮助！

已经基本实现了期货的盘前挂单程序

总体思路如下
苹果手机连接到苹果笔记本（手机镜像方式）
使用python 程序，手动输入花生和鸡蛋的基准价，当前持仓量以及价差

系统自动按网格方式计算所有的卖单价位、以及买单价位
并实现模拟点击与输入的方式下单

上述逻辑已经实现
后续需要优化的是 将 “手动输入花生和鸡蛋的基准价，当前持仓量以及价差” 这一步在收盘后自动化。

从20240813开户，到现在期货里面赚了1万多块钱了，胜率达到68%。盈亏比1.56。这个操作，我感觉比股票的表现好多了。

今天农产品板块整体有所上涨，涨幅达到0.7%，其中花生表现更为突出，涨了1.4%，然而鸡蛋却下跌了约0.7% 。最近一段时间，鸡蛋和花生的价格走势呈现出一种震荡态势，基本是涨一天跌一天，循环往复。我并没有去查看K线图，在我看来，K线图对我的交易操作帮助不大，我更倾向于按照自己的节奏来进行操作。从这一点来讲，我的个人操作手法与灵灰太郎和立花义正较为相似，大家都不太注重各种理论层面的内容，而是将重点放在实际操作上。当然，这并非意味着我对理论毫不关注，只是当回归到操作层面时，一旦确定了方向，我就会尽可能把操作打磨得更加精细。在我看来，就是要尽可能抓住自己既定模式内的所有机会。为了实现这一点，我借助程序化交易手段，采用提前挂单、设置盘中网格单以及手动挂单等方式，来尽可能捕捉模式内价格波动带来的机会。简单来说，就是把自己当作一台量化交易机器。

如果后续开通股票或期货量化实盘交易，从实盘角度看，使用实盘挂单速度会更快。不过，开通量化实盘也存在一些弊端。当所有操作完全自动化，人工完全不参与时，一方面会缺少参与感；另一方面，若程序出现问题，可能难以及时察觉，这就比较麻烦了。所以，我个人更倾向于适度自动化，保留一定程度的人工参与。这样做不仅能体现个人价值，还能增添交易乐趣，同时也有助于降低潜在异常风险。

今年我的目标是抓住模式内的交易机会，就目前情况来看，完成得还算不错。尽管股票行情不佳，我暂时处于观望状态，但期货交易进展相对顺利。此前参与期货交易，一方面是想涉足更多不同的交易市场，获取更多交易机会；另一方面，也想检验自己对交易底层逻辑和本质的理解是否到位，看看能否凭借这些在其他交易市场获利。目前来看，进展比我预期的还要好一些。

再回到程序化开发方面，如果要在苹果笔记本电脑上开通实盘交易，可能会面临一些问题。苹果笔记本电脑通常不会直接提供实盘交易功能，除非有Python的SDK（软件开发工具包）或者第三方包，通过调用这些库和代码来实现下单等程序操作。否则，可能无法安装量化公司自行提供的交易软件ID1。现在我虽然装了虚拟机，并在里面安装了Windows 11系统，但目前并不打算在虚拟机的Windows系统上进行开发工作。主要原因有以下几点：其一，对我而言意义不大；其二，苹果笔记本电脑屏幕相对较小，在上面进行开发不太方便；其三，在虚拟机里运行Windows系统比较耗电。当然，如果能够外接一个大屏幕显示器，并接上外接电源，使用体验应该会有所提升，操作界面看起来也会更清爽，不会显得杂乱无章。要是以后居住空间更宽敞，能有一张结实宽大的办公桌就更好了，就像一些店铺里那种厚重的桌子，坐上去稳如泰山，体验肯定很棒。这种桌子一般比较长，一排能坐两三个人，宽度也足够一个人舒适使用。说到这，我就想起丽花驿镇，他的办公桌也弄得很大，方便他绘制K线图。不过这些都是后续的设想，当下还是先解决手头遇到的问题，通过合适的办法，利用对应的软件或开发相应的代码来实现目标。总体而言，这个思路是可行的。

由于我目前尚未实现盘中交易逻辑，仅需实现盘前挂单功能，所以我可以将挂单步骤拆解为多个步骤。这样做的好处是，无需开发图形化界面，通过点击按钮来操作，而是可以按顺序逐个点击，依次调用相应逻辑。实际上，完全可以编写一个窗口程序，程序运行后显示一个窗口，窗口内设置一系列按钮，点击按钮就能调用后台逻辑。如此一来，操作顺序会更加简单清晰，无需在复杂的界面中逐个右键点击来执行操作。甚至可以编写一个之前就写过的定时触发程序，比如设定在某个时间点，自动触发程序校准基准价；到第二天盘前，自动挂出卖单和买单；在特定时间点，还能自动执行撤单操作。我们只需要监控这些操作对应的日志输出，查看是否有异常情况。若一切正常，就无需过多干预。我觉得这个思路很值得借鉴，它能将所有操作可视化，每次操作前都能清楚知晓下一步动作，通过查看日志就能一目了然。

刚才我还想到，可以将期货和股票的交易结合起来，用一套程序按照固定时间点依次处理。这就相当于变相实现了同花顺智能交易系统中个人版或机构版的部分功能，即可以同时操作不同账户。只不过我现在并非通过调用系统API来实现，而是通过模拟点击不同的交易软件完成操作。但就我目前的需求而言，这样已经足够，因为我只需要在盘前进行这些操作。如果日后电脑显示器屏幕更大，完全可以同时打开期货软件和股票软件，进行模拟点击操作，甚至实现盘中监控。一旦发现期货有成交，自动挂出反向单。要是以后资金量增大，需要在交易时间盯盘，这种方式就能派上用场。

这会儿吃完东西，找了个避风的地儿坐下休息会儿。老婆想吃面条，晚上就陪她去吃了拉面。看那面条的样子，应该不是预制的，估计是现场拉的，或者是稍微提前拉好的。味道确实还不错，我们点了份大份的酸菜牛肉味拉面。

接着聊聊交易操作方面的事儿吧。按照目前这个思路，今天晚上到明天上午，我打算着手开发相关程序，估计周末就能完成，下周一差不多就能投入使用了。

与此同时，股票这边，我还会继续花一两周时间，测试人工挂单与银河证券网格单相结合的方式。等把这些都理顺了，再推出一个新版本。到时候，8:50 开始兼顾两边系统的挂单情况，主要是盘前挂单以及盘中挂反向单。经过这段时间实践，发现股票模拟点击这个功能还挺实用的，盘前挂单确实帮我省去了不少事儿，作用很大。虽说之前走过一些弯路，但现在看来也还好。最重要的是，不参与盘中操作，事情就简单多了。我现在写的程序，主要处理的就是盘前挂单以及盘后集合竞价后的简单处理。

说到这儿，目前同花顺集成的银河证券软件，在集合竞价后盘中撤单的程序存在一个小 bug。有一行计算出现了偏差，导致有一单，最上面那一行无法撤掉。后来发现是截屏程序的坐标定位代码出了问题。可能是当天编写代码时，无意中把最左边日期那一列拉到别的位置了，结果实际少算了一列的宽度。今天已经找到问题所在，晚上回去再调试一下，应该就能解决。

当下股票行情不佳，许多人被憋得难受。早在1月1号左右，就流传着一种说法，称是为了应对美国新总统上台可能搞出的状况，这边股市要先一口气跌到15号左右，等对方上台时再拉涨一波。当时有人觉得这纯属无稽之谈，可如今看这走势，二者竟颇为相似。这世界，有时候就是如此充满戏剧性。

如今，我已基本不再关注股票，主要精力都放在期货交易上。若能按照当前规划进行模拟挂单，工作量会大幅减少。无需提前设置一堆条件单，只需在每天盘前挂单即可。这样做有两个好处：其一，利用提前挂单的优势，尽量排在前面；其二，参与集合竞价时，我一手的单子，无论是买单还是卖单，都能优先成交。为此，我还在期货软件上研究了一些算法，特别是大单拆分算法。这种拆分有两大好处，一是集合竞价时能优先成交，二是对市场产生的冲击较小。就像今天看到鸡蛋期货，盘中一笔32手的单子就被视作大单，我当时看到都觉得好笑。同花顺期货指数的成交量好像达到1.5万亿甚至更多，这成交量可不小。以我目前10万的资金规模，若方法策略得当，理论上在期货市场盈利会比股票市场快得多。

这让我想起极地之鹰所写的《交易的真相》一书。书中提到他的外汇交易系统，基本每年能斩获百分之两三百的利润。他还分享自己只拿三四十万投入股市，每周赚几万块后，就将一部分钱存起来，一部分用于投资，还有一部分用于消费。当时我主要做股票交易，看到这些内容，虽能理解，但觉得自己不会这么做。然而现在，如果我投入30万，每周能赚个一两万甚至两三万，大概率也会如此分配资金，这确实是较为稳妥的理财方式。

而且期货市场不像股票有明确统一的大盘指数。期货虽也有指数，但各品种间走势关联相对较弱。比如铁矿石和农产品，二者可能毫无关联，甚至关联系数为负。这就使得期货交易机会更多。不像股票大盘，一旦出现暴涨暴跌的极端行情，投资者要么集体疯狂，要么集体恐惧。在期货市场，相对能让人保持更多冷静。当然，我这么说，是因为我有自己的期货交易规则，这些规则限制我不参与做空等高风险交易，不涉足我认为不安全的区域。

反观股票，存在价值成长型投资的理念。即便当前股价偏高，只要长期持有并持续定投，未来的增长或许能快速抵消当前高价带来的负面影响。于是，各种投资理论层出不穷，诸如短线变中线、中线变长线，又或者长线变短中线、短线要落袋为安、定投策略，还有“若不想持有十年，就不要持有一分钟”等，这些理论相互冲突。若投资者对股票交易底层逻辑认知不清，在这些互相矛盾的言论影响下，很容易感到茫然无措。

而期货交易则直白得多，作为个人投资者，目的就是投机。打个不太恰当的比方，这就好比年轻人与异性相处，有些人只是为了寻求安慰，或者单纯凑合过日子，不必总把感情挂在嘴边。期货交易就类似这种“凑合过日子”的状态，看中某个点是自己所需，其他不足之处能接受或忍受就行。不像股票投资，总想着好事占全，既盼着对方有钱又帅，或者漂亮温柔，还得顾家专一，没有缺点。

其实，我还有一个想法，在设置自动挂5档买单时，应当适当拉开各档之间的间隔。实现这一目的最简单的方法是，通过“档位除以10再加1，所得结果乘以差价”来确定每一档与基准价的间隔。

举例来说，如果设定差价为20个点，那么第1档与基准价的间隔就是：(1÷10 + 1)×20 = 1.1×20 = 22点；第2档则为：(2÷10 + 1)×20 = 1.2×20 = 24点；第3档为：(3÷10 + 1)×20 = 1.3×20 = 26点。依此类推，采用这种方式拉开档位间隔，当市场价格大幅下跌时，能够有效避免买入成本过高的问题。

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显然，股票交易可从基本面与技术面着手分析。而期货交易虽也涉及基本面，但相对更侧重于技术面。近期我盯盘时发现，在交易活跃度较低的时段，期货价格变动较为迟缓；然而，一旦出现价格拉升或下挫，常常能走出直线形态。我不禁思考，这些资金操作手法，是否意在针对那些依据暗线条进行交易的投资者，将他们视为对手盘。倘若我不依赖线条交易，理论上便不会直接沦为被收割的对象。

目前这种操作方式，总体让我感觉颇为舒适。近半年来，交易进展相对顺利，10万元本金实现了1万元的盈利，这样的成绩还算不错。尤其是前期，资金量与开仓数量都较少，有一两个月的时间，我仅开一手单子，且只交易鸡蛋这一个品种，后来才增加了花生。

接下来，我打算再寻找一些类似的品种，只选择无夜盘，且与国际市场关联度不大的品种。如此一来，若能有三个品种，交易机会想必会更多。若后续品种增多，理论上可适当增加投入资金。但无论如何，有几个原则必须再次强调：
第一，选择交易标的时，只考虑仅有日盘的品种，所有含夜盘的品种一概不参与，并且尽量避免选择与外盘关联紧密的国际期货品种。
第二，仅在中等偏低价位开启做多操作，绝不做空。
第三，采用网格交易法，逐批进行建仓，并严格按照网格交易模式执行。
第四，目前直至未来半年内，每次交易仓位均设定为一手。先熟练掌握一手交易，待资金量增长且交易操作更为稳定后，再将仓位调整为两手，力求仓位管理简单化。

实际上，网格交易在选好品种、确定基准价与介入点后，后续的仓位管理、资金管理以及交易模式中的买卖点等，都能够固定下来。这种方式极为接近机械化交易系统，人工干预越少，整个系统运行就越顺畅。当然，这有一个重要前提，即该品种总体处于震荡趋势，且建仓位置处于中等偏低水平。