正确地做事--2025第一季

顺着之前的思路继续聊，刚才上车准备去大芬村的时候，我又琢磨了一下自己的问题，归根结底就是“既要又要”。既想着把资金转移到银河证券，又想在原来账户抓住当天的波动多赚点，这其实就是太贪心的表现。

在交易市场里，应该秉持一个简单的原则。就拿网格交易来说，它只做中间震荡的这一段，跌太多就按兵不动，涨太多就随它卖飞。要是从这个角度出发，反向运用第一性原理，整个交易就会变得简单清晰很多。不像现在有各种各样复杂的交易策略和方法，要应对各种情况。比如大幅下跌要不要止损，大幅上涨要不要追涨，追涨时按什么策略加仓等等。我不是说这些策略不行，只是对于我们普通散户，至少对我自己而言，把事情搞得这么复杂，反而容易迷失。不如让自己简单点，市场复杂没关系，只要我自己思路清晰，就能明白自己在做什么，清楚自己需要什么，哪些风险必须承受，哪些收益能够把握。想清楚这些，执行的时候做到位，其实这也暗合了“为学日益，为道日损”的道理。见识越多，越能回归简单。当然，这里说的是纯粹个人散户的操作，和量化操作不同。量化回测追踪交易信号和策略，从统计意义上看或许更有优势，但我不想在这上面投入太多时间精力，网格交易收益率相对稳定，虽然不能带来暴利，但比较符合我的个性。

不过现在做网格交易，确实遇到了各种各样的问题，有的是临时性的，有的可能是长期存在的，还有一些是软件限制导致的。我时常在想，随着AI技术的发展，我完全可以开通量化或者程序化交易，自己写个程序来控制，甚至通过页面间接控制也不难实现。特别是遇到网格交易中的异常情况，比如某只股票卖光了或者资金不足，用自己写的应用程序去处理，效果肯定比现在好得多。现在过于依赖东方财富或银河证券内置的网格功能，就像开盲盒，主动权不在自己手里。虽然可以通过资金管理在很大程度上弥补，但总觉得不太对劲。还有个办法，资金不足的时候先禁用网格，手动挂反向单，比如资金不足就手动挂卖单，成交后再反向挂单。但这个策略实际上也还是存在一些问题。

最近在投资操作上，我碰到了不少问题，尤其是在资金管理和个股买卖的调度方面，让我深刻意识到策略和执行的重要性。

前阵子我就一直盘算着把资金尽快转到银河证券，可今天早上，看着几个账户里的资金，心里一热，就把所有账户持有的中国移动股票都卖了。当时想着账户里有了资金，得赶紧利用起来。一看东方财富证券，瞅准一只股票，在1.127元的价位买入了6万股，本想着做个0.5分钱的小差价，稳稳赚一笔。哪晓得，这股票跟故意作对似的，刚买入就开始往下跌，现在都跌到1.119元了，不仅差价没做成，还倒亏了将近0.8分钱，实在是郁闷。

这一操作，让我彻底把转移资金到银河证券的计划抛到了脑后。等反应过来，我才发现自己在这一来一回的操作中陷入了被动。这也让我明白，一旦确定了战略性方向，比如把资金转移到更适合的银河证券，就该坚决执行，不能像这次一样，被短期的差价诱惑，结果打乱了全盘计划。

回顾以往，我在资金管理和个股买卖的调度上确实欠缺考虑。实际操作时，各种问题不断。为了改变这种情况，我觉得得给自己定下严格的规则。就拿东方财富证券的账户来说，以后只卖不买。虽说这种方式看似缺乏灵活性，有人可能会质疑，当天卖出后股票要是大跌，不就错失低价买入做差价的机会了吗？但从我以往的经验来看，这种想着靠差价获利的情况很少出现，更多时候，因为总惦记着差价，导致我战略执行出问题，最后投资变得很被动。

所以，从战略层面讲，如果执行过程老是出问题，就得采取些强硬手段，不能总想着在规则里留太多灵活空间。特别是资金管理，更需要严格和死板，不能让自己随意操作。毕竟之前因为灵活性吃了太多亏，却一直没能改正。

以后，我打算严格按照新策略执行，东方财富证券账户只卖不买，一旦有空闲资金，马上转移到银河证券。银河证券的网格单设置更完善，对我的投资操作更有利，能让我更好地执行投资计划，避免再犯类似错误 。

谢谢兄弟解惑，今天我也碰到了这个情况，也一直在思考这个问题。但感觉它的设置理念及逻辑没问题。

东方财富的网格单的问题非常严重

106.05买入700股
然后把基准价调整为106.25
跌到105.25时触发买单但账户余额不足
然后它直接把基准价调整为105.26了
今天涨到106.25时直接触发了卖单成交
只赚了一百多元
如果按照理想预期应该是107.25出700股
可以多赚700元的

这就是我要到银河做网格的根本原因

刚才洗碗的时候想
以前计划去哪些深圳地方一直没去的
想起来一个
油画大芬村
可以坐地铁过去
看看热闹

下周一去盐田那边的万科总部附近逛一逛
那里有个公园，还有一个小图书馆
看上去很有异域风情
下周二初步计划去厦门

走起来

从南山博物馆到深圳南山书城，步行距离大约1.9公里。换做平常，我大概率就走着过去了。可这次实在站得太久，身体有些疲惫，加之中午没吃饭，肚子饿得咕咕叫，便选择坐地铁前往，中途还换乘了9号线。

昨天晚上收到东方财富证券的短信，提示我中签了一手志邦转债，需缴款1000元。一看账户余额不够，今天早上特意转了1000元进去。结果打开账户，满眼尽是绿色，持仓一片飘跌，心情瞬间低落。

不过，就像今天在南山博物馆看展览时感悟到的一样，当把眼光放到10年、100年甚至1000年的历史长河中去看，股票的一时涨跌真的算不了什么。想想5年或者10年前，福耀玻璃的股价相较于现在，那是相当低。可人们总是忍不住频繁操作，究其原因，我觉得人类刻在基因里的感觉、情绪以及自认为的理性，都并非完全可靠。大脑一方面在平衡我们的心态，另一方面也会自我欺骗。许多认知行为分析表明，大脑会虚构一些现实，好让我们对历史上发生的不好的事件“蒙混过关”，至少能让自己心里好受些。

说到这儿，我想起最近看到的一个关于AI“幻觉”的视频。当AI的资料信息库中仅有60个事实，而你却要求它给出100个事实时，它就会凭借“感觉”生成另外40个事实，然后一并呈现给你。这时，你可能会误以为它真的提供了100个真实信息。一旦它资料不足，就存在虚构内容的风险。当然，我们或许可以期待人工智能大语言模型能明确标识出哪些内容是虚构的，哪些是有真实依据的，但这实现起来难度颇大。因为当我们向它提问，它进行深入思考时，如果涉及的知识面广、思维链长，从三维角度来看，很难做到面面俱到。为了快速给出结果，它可能就会虚构一些事实，或者在某些逻辑点上直接给出假设，好让整个回答自圆其说。倘若涉及的点较少，比如只有5个或10个，我们还能深入检查。可要是涉及的点众多，事情本身又极为复杂，人类几乎难以逐一检查其逻辑链。

有一种方法或许可行，那就是以彼之道还施彼身，当一个AI给出深度思考的链条或过程时，我们把这个过程发给另一个AI进行审核。理论上确实行得通，但实际操作起来需要手动复制粘贴发送，比较麻烦。还有一种设想，就是一个软件集成两个甚至三个大语言模型，比如集成三个，其中两个原始模型用于生成内容，一个审核模型负责对前两个模型给出的思维链等进行整合与审核，将那些有事实依据、逻辑链强的内容保留，对虚构内容进行矫正，最后做融合处理，我觉得这或许是未来的发展方向。当然，像ChatGPT到了5.0版本时，说不定不再基于概率推理，而是从更严谨的数学和逻辑学角度，进行强逻辑推理，如此一来，得出的结论理论上会更加可靠。但为了避免单个模型出现明显问题，最好还是采用类似AB角的方式，让两个模型相互监督，一个负责解决问题，另一个负责审核，下次角色互换，交叉进行。

今天在南山博物馆逛了大概两个小时，看的展览好像叫“仙贝塔拔”，讲述的是从大兴安岭出发，途经内蒙古、山西，最后抵达河南洛阳的南迁历程，内容很有意思。本想看看中世纪骑士展，结果发现3月21号也就是明天才开展，今天来是赶不上了。不过倒也无妨，一次看一个展览，细细品味，总比走马观花好，一直站着看展也是挺累人的。

看完展看了下持仓，心情就没那么美丽了，股票和证券etf都在跌，已经跌到1.130 。做资金管理调整，可股价却不按预期走，自顾自下跌，真是让人无奈。这也体现出很多人交易模式难以确定、一直在摸索的原因。

我觉得“近期效应”在其中起到了关键作用，很多人交易时只看眼前，缺乏长远视角，就像不重视历史一样。很多人理解的历史，仅仅是自己有记忆以来的经历。比如我的父母，他们心中的历史就是从五六岁记事起到现在的人生经历。以这样短浅的视角去看待事物，局限性很大。交易中，只关注短期波动，忽略市场长期趋势和宏观因素，就很难建立成熟稳定的交易模式。另外，很多人不愿直面自己交易中的问题，不去总结经验教训，失败了就归咎于运气不好或者技术不够，没有从更系统全面的角度去分析，自然难以找到适合自己的交易方法。

满洲里是内蒙古自治区呼伦贝尔市代管的县级市，位于内蒙古自治区东北部。

满洲里目前没有高铁通达。不过，满洲里有较为完善的普通铁路运输网络。满洲里站是中国铁路哈尔滨局集团有限公司管辖的一等站，建于1898年，是滨洲铁路的始发、终到站，承担着中国最大陆路口岸满洲里口岸的铁路业务，每日有始发至北京、呼和浩特、哈尔滨、大连、海拉尔、齐齐哈尔的图定列车，还开行有“苏满欧”“广满俄”“郑满欧”等铁路联运班列以及莫斯科—满洲里—北京国际客运列车。

满洲里市北面与俄罗斯接壤，边境线长54千米，与俄罗斯赤塔州后贝加尔斯克镇仅相距9公里。满洲里市与蒙古国不直接接壤，它距离中蒙边境最近处约60公里。

在刚才乘坐地铁的时候，我一直在思索仓位管理的问题。顺着以往曾实践过的思路继续深入探究，倒是想出了一个办法。就拿网格交易来说，我们可以将网格数量设置在六格左右。以证券ETF为例，我设定它的差价为一分钱，价格区间处于1.12 - 1.18 ，6分钱的波动范围。在这个设定下，每1分钱就设定为一个档次。倘若证券ETF实际下跌幅度超过了价格下限1.12两个档次，即跌到了1.10 ，此时我就会尝试动用后备资金买入一份或者三分之二份。这就类似于在这个新的价位重新向下构建一个网格，当然，新建网格的间距和交易数量，大概率会与原来的网格存在较大差异，但整体的操作思路就是如此，旨在通过灵活调整网格布局，更有效地应对市场价格的变化，实现仓位的合理管理与优化 。

按照上述思路，后续工作的重点在于把控资金仓位。当前的多标的动态网格图也需要进一步调整，具体来说，要合理控制每一只标的的数量。实现这一目标主要有两种方法：

• 软约束：在动态网格图中手动记录持有的标的总数，通过新建标注来完成。这种方式灵活性较高，但缺乏强制效力，主要依靠自我约束来确保标的数量的合理性。

• 硬约束：直接在网格设置中添加对应的最小数量和最大数量限制。不过，这种方法存在一定弊端。例如，当需要将挂单价格驱动方式由委托价驱动改为成交价驱动时（反之亦然），就必须先删除原来的网格单，再重新创建。在重新创建的过程中，很容易遗漏最大数量的设置，从而引发问题。为了降低风险，可以根据数量差价计算出合理区间，设定当价格跌破该区间时，买入数量自动达到上限，从而停止买入操作。尽管如此，在网格建立时进行硬约束设置仍存在风险。所以，在创建网格单时，务必全面考虑各项参数，不能仅凭感觉随意设置。

除此之外，我还想到一种辅助方式：在创建网格单时设定提示信息。遗憾的是，目前所使用的软件暂不支持这一功能。复盘时，也不能仅仅关注账户当天的盈利或总盈亏情况，而是要仔细检查每一只个股的持仓数量是否合理，包括价格区间和数量区间都要逐一核对。

还有一个可行的办法是利用Excel表格进行记录。每天收盘后，将相关数据填入Excel表格，并截图或整理成文字版发布在论坛上。这种方式可以形成一种变相的监督机制，对我而言可能会有较好的效果。总结来说，主要有以下几个关键要点：

1. 合理规划资金：设置好当前的资金量和资金分配方案，坚决杜绝盘中随意挂单，除非出现手动成交的特殊情况（这种情况极为罕见，因为网格单能够自动交易）。但在刚刚开始建仓时，可能需要手动多买入一份。

2. 规范网格单创建：订立建仓建网格单的规则，明确设置数量和价格区间，避免因设置不当导致风险。

3. 做好复盘记录：每天收盘后进行检查，撰写类似日报的复盘总结并发布在论坛上，通过公开记录的方式强化自我监督，及时发现并纠正交易过程中存在的问题 。