25年1月

量化交易收割散户的原因主要在于其技术、资源和策略上的优势，具体体现在以下几个方面：
1. 技术优势高频交易：量化机构利用高性能计算机和低延迟网络，能在毫秒级内完成交易，捕捉散户无法察觉的市场机会。
算法优势：量化模型通过复杂的数学和统计方法，能够快速分析海量数据并做出决策，远超散户的手动分析能力。
2. 信息优势数据获取：量化机构拥有丰富的数据资源，包括历史数据、实时行情、新闻情绪等，能够更全面地分析市场。
信息处理：通过自然语言处理（NLP）等技术，量化机构可以快速解读新闻、社交媒体等信息，提前预判市场动向。
3. 策略优势套利策略：量化机构通过统计套利、跨市场套利等策略，捕捉价格差异，而这些机会对散户来说难以发现或执行。
市场微观结构：量化交易者通过分析订单流、买卖盘等信息，预测短期价格走势，从而在散户之前行动。
反向收割：一些量化策略会故意制造市场波动，诱导散户做出错误决策，从中获利。
4. 资金优势大资金操作：量化机构资金规模庞大，能够通过大额订单影响市场价格，散户往往被动跟随。
低成本：量化机构拥有更低的交易成本（如佣金、滑点），这使得它们在频繁交易中更具优势。
5. 心理与行为优势情绪控制：量化交易完全依赖算法，不受情绪影响，而散户容易受到贪婪、恐惧等情绪驱动，做出非理性决策。
行为金融学：量化模型会利用散户的行为偏差（如追涨杀跌、过度自信）设计策略，从中获利。
6. 市场结构订单簿操纵：一些量化策略会通过大量挂单、撤单来制造市场假象，诱导散户做出错误判断。
流动性收割：量化机构通过提供流动性获取收益，而散户往往成为流动性的接受者，承担更高的成本。
7. 散户的劣势信息不对称：散户缺乏对市场深度和量化策略的了解，容易成为被收割的对象。
资源有限：散户在技术、资金、数据等方面无法与量化机构竞争。
策略单一：散户往往依赖简单的技术分析或跟风操作，容易被量化策略针对。
如何避免被量化收割？提升认知：了解量化交易的运作方式，避免盲目跟风。
长期投资：采用价值投资或长期持有策略，减少短期交易频率。
风险管理：严格控制仓位，设置止损止盈点。
利用工具：使用量化工具辅助决策，提升自身竞争力。
避免情绪化：保持理性，避免被市场情绪左右。
总之，量化交易收割散户的本质是技术和资源的不对称。散户需要通过学和策略优化，缩小与量化机构之间的差距，从而在市场中更好地保护自己。
开启新对话

要提高网格交易的年化收益率，可以从以下几个方面入手：
1. 优化网格参数调整网格间距：根据市场波动性设置合理的网格间距。波动性大的市场可适当扩大间距，波动性小的市场则缩小间距，以增加交易频率。
设定合理的价格区间：确保价格区间覆盖市场波动范围，避免频繁突破上下限导致交易停滞。
2. 选择高波动性标的高波动性资产：选择波动性较大的资产，如加密货币或高波动股票，以增加交易机会。
流动性好的标的：确保标的流动性充足，避免因流动性不足导致交易延迟或滑点。
3. 资金管理合理分配资金：确保每个网格有足够资金支持，避免因资金不足错失交易机会。
动态调整资金：根据市场变化动态调整资金分配，灵活应对不同市场条件。
4. 降低交易成本选择低手续费平台：选择手续费较低的交易平台，减少成本对收益的影响。
减少频繁交易：在保证收益的前提下，适当减少交易频率以降低手续费。
5. 结合趋势判断顺势交易：在趋势明显的市场中，适当调整网格参数，顺势交易以增加收益。
逆势交易：在震荡市场中，逆势交易可能更有效，但需谨慎操作。
6. 自动化交易使用交易机器人：通过自动化交易工具24小时监控市场，及时捕捉交易机会。
优化算法：不断优化交易算法，提升交易效率和准确性。
7. 风险管理设置止损：为每个网格设置止损点，防止单笔交易亏损过大。
分散投资：将资金分散到多个标的，降低单一标的波动带来的风险。
8. 回测与优化历史数据回测：通过回测验证网格参数的有效性，优化策略。
持续优化：根据市场变化不断调整和优化策略，保持竞争力。
9. 情绪管理保持冷静：避免情绪化交易，严格执行策略。
纪律性：严格遵守交易计划，不随意更改策略。
10. 利用杠杆适度使用杠杆：在风险可控的前提下，适度使用杠杆放大收益，但需谨慎操作。
总结提高网格交易年化收益率需要优化参数、选择合适标的、有效管理资金和风险，并结合自动化工具和趋势判断。持续优化策略并保持纪律性是关键。 

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对我有用的：1、资金管理，确保随时都能网格， 2、利用杠杠，没杠杠，没办法提高网格的效率， 3、结合波段操作。  降低交易成本我已经做到了。最近的免五是真的让人如释重负。

负面交易是失败的根源所在。

网格哪怕我星网一天就换手10%， 我1万的筹码， 一天换手1000股， 500股1笔，一天成交2笔，似乎难度不大， 我过去的2个月，感觉多的时候，一天都能换手3500股。 平均一天10%真的能做到。

如果真的设置成1%的网格， 那一年200个交易日，换手2000%， 获利20%似乎是可以做到的。 

1月份真的就是那几单负面交易搞死人。 如果能没有负面交易， 那整个局面就会好很多。

2月希望能在有养老金账户的支持下， 能无脑网格，不再有什么自己的主动思考， 那意义不是太大。 想得越多，做起来效果就越差。

 

核建之前没感觉， 倒是这波下跌和盘底， 让我觉得不能小看， 似乎控盘资金的控盘能力不错， 说砸就砸， 随便一把20个点就没了。 说盘底就盘底，这盘底整个走势如抹了石油路一样， 很是平整， 这都是好股的记号。

起码这最近1，2个月的走势让我觉得核建的控盘资金实力是有的。 后面的表演就看主力了。

个人觉得开通融资后， 交易稍微激进一点， 上仓位， 年化20%是可以做得到的。 

有待实践。 

股市的机会其实挺多的。 但主要是自己的资金管理一直出问题，才使得资金反复震荡向下， 稍微调整一下， 后面局面都会慢慢好转。

对25年还是要乐观。 从开局看， 敢于与美国叫板， 就这一点， 就没理由悲观，经历了18年的贸易战， 19年的科技战，经历了俄乌战争， 中东战争， 直到这次开始叫板美国。经历了房地产的崩盘， 经历了疫情3年， 经历了要控制股市在箱体到逐步形成认识，要走慢牛。 

25年，理当局面是有利于技术派的。

希望25年资金上仍然能维持增长走势。希望能早日资金逐步进入不这样左右为难期。 

最近的操盘能明显感受到资金不足对自己操盘的影响。 

越是富有的人，操盘就越简单， 这点是能明显感受的。 资金越小越被动。

网格交易主要是与银行利息比，年化收益应该在5-20%比较合适。再高的收益，就是要慢慢的操盘激进起来了、

之所以收益不大，就在于换手和网格的设置。 

我自然是希望高换手，但高换手就意味着犯错的可能性极大，  上下破网的可能性大增。

如果是假设1年10%的收益， 我12万的本金， 1年1.2万， 一个月1200的收益是合适的。这么说， 我这2个月的网格收益其实已经是正常值了。 也难怪我会觉得难以突破。

但我却能明显的感受到我的交易还有改进的空间， 交易不够的地方明显的都是由于本金的缘故， 使得自己无法无脑网格。真的能无脑网格，似乎交易效果会更好。

还有待2月，3月的实践。 这条路是最符合我们天性的了， 高成功率也能让我们比较安心。

 

从英伟达看， 这次深度搜索是对他们造成影响了。

这连续3天已经无法回收120日线，是英伟达多年没见到的了。 可以看作是转势信号。

deepseek等一众中国的AI软件，可以看作是中国开始引领国际的开始。 拼多多，抖音， 豆包，。。。。 中国在互联网上面，可以说慢慢的开始有主导权了， 这不是一时得失所能刻画。 而这次敢于挑战美国， 就是一个最强烈的信号。 

去年GPPT出来时，国内一片慌乱， 觉得我们赶不上美国，这才短短1年多，我们就后来者居上了。 中国14亿人口， 最不缺的就是人才了。 高校培养了无数的人才，如果能运用得当， 自然会让整个局面慢慢好转。

时代在不断进步，学是终身的事情，拒绝学的注定给淘汰掉。

投资领域也是如此， 随着交易费用的降低， 网格，量化等等都成了我们小散要学的内容了。

以前说人性不变，以后交易都是机器，你怎么能成为他们的对手？ 这就是你用刀耕火种与他们洋枪洋炮的比， 怎么比？

还是要不断的跟上时代才成。

昨天尝试deepseek和豆包，是还比较弱智，但比去年尝试GPT好用多了，可以成为工作上的帮手了。这点确实要高度重视。 能极大的加速我们的工作。

 
deepseek数据更新到2021年好像， 或者按照它自己的说法是到2023年， 似乎功能挺好的， 但最糟糕的就是一直繁忙， 死机。 今天运行网页版的，死机了好几回。 

但这次AI的发展太快， 估计后面会越来越好。 这AI迭代就与当初的软件迭代类似。 后面会越来越好。