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交易者必知必会之交易系统的构建

24-12-14 19:39 646次浏览
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1. 先大体讲一下短线情绪投机的原理

短线投机就像做中间商,通过多次进货出货赚取差价,多次交易里面有赚有亏,只要保证一定的胜率和赔率,长期下来就可以持续稳定赚钱。好的交易需要提前拿到其他人想买的好货,盘中拿到其他人复盘后次日都想买的个股就是成功的交易。

这里有个悖论,既然是好货,别人为什么要卖给你,等着升值不好吗?你拿到货过后,别人为什么愿意高价来接?


原因是,交易是人来完成的,人是情感动物,尤其是成群的人在一起形成群体后,情绪性更明显。恐慌的时候,倾向于低价卖出手里的股票,生怕自己的票卖不出去。贪婪的时候倾向于高价去买,还怕自己买不到。 优秀的投机者会在群体恐慌的时候去拿到好货,群体恐慌过后,让群体主动高价买回去。这样就利用了人性的弱点赚取了差价。所以我们要在情绪转强的节点拿货,在情绪转弱的节点出货。

至于怎么卡情绪转折点?什么样的货才是好货?这两个是挺复杂的话题,以后有机会再讲,今天主要讲交易系统如何构建。

2. 交易系统是什么

交易系统就是一套交易规则,这套规则包括买点时机,仓位,选股,卖点时机。具体来说就是什么时候买,用多少仓位,买哪个票,什么情况下卖出。

构建交易系统的过程和做科学试验类似,包括提出假设,设计系统规则,设计试验,实施试验,根据试验结果反思策略合理性,优化策略。反复多次重复这个过程,直到获取可以稳定盈利的策略。

3. 构建交易系统应该考虑如下几个特性:

1. 可盈利性。长期多次执行系统策略,最终应当可实现正向收益。交易系统收益效率与胜率、赔率和频率相关。不同的交易系统对这三个要素有各自的偏好。一般来说这三者不可兼得,需要折中。以两种常见首板模式为例,套利型首板频率高,赔率和胜率就低一点。 核心股首板,冲着次日连板甚至一字板去的,频率比较低,胜率和赔率都比较高。

2. 纯粹性。交易系统相当于一个分类器,把行情分为可交易的和不可交易的两类。可交易的这个类别里面应该满足胜率、赔率和频率在比较好的水平。市场非常庞大,而个人的精力有限,可交易的这个类别应该设置为非常局限,个人才有足够的精力把这个小局部做好。只做可交易的行情就是纯粹性。交易应该是简单的,耐心等到自己的机会才出手,卖出后继续耐心等下一次。

3. 一致性。虽然每次交易表面上看上去都不相同,比如环境不同,标的不同,但是它们应该有类似的内核,不同交易的买卖点有很强的内核相似性。一致性是交易系统稳定的基础。

4. 可复制性。成功的交易必须是可以复制的,才能保证长期稳定盈利。长期稳定盈利不是靠几笔爆赚的交易,而是靠长期可以复制的赚赚亏亏的大量交易的累积。像我不做新股和可转债,因为这两者我把控不了,对我来说即使做可转债赚钱了,也是不可复制的。

上面的讲解比较抽象,这里举个构建系统的具体例子。

1. 首先提出假设: 题材在当天启动,次日第一次分歧后,第三天有回流并再次爆发预期。

2. 基于这个假设,可以构建两套交易系统,一套左侧的,一套右侧的。

左侧的: 第一次分歧当天尾盘去埋伏有逻辑的、多头形态的、当天没有放量的个股,选择几个平铺。等到次日题材回流后卖出兑现,如果次日题材不回流,尾盘卖出。

右侧的: 分歧次日早盘去半仓打板第一个带头修复的个股。如果打板成功,次日冲高卖出,打板失败,次日竞价卖出。

3. 有了交易策略后,下一步就是在实践中去打磨优化它。可以去回测历史行情,同时自己用这个策略去实践。在实践过程中思考什么市场环境下题材容易回流;什么样的题材容易有持续性;怎么选股成功率更高;仓位怎么分配等优化点。后面在实际的过程中反复对这些关键点进行优化,最终得到成型的模式。

严格按照上述步骤设计好交易系统后,再配合良好的心态和执行力,就能做到稳定盈利!

有问题的朋友欢迎在评论区留言提问。

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做到杜绝模式外,模式内机会抓住一半,就已经是超级高手了,控制力大于一切!
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十月胜利之剑

24-12-15 11:27

0
感谢🙏🏻
老木超短攻略

24-12-15 11:15

1
你入市时间那么短,是天才选手,前途可期!
十月胜利之剑

24-12-15 01:46

1
说的太好了。比我说的好。但是和我是一个意思。吾道不孤也
南山不败

24-12-14 20:18

1
感谢木师分享🌹
老木超短攻略

24-12-14 20:15

1
这里补充下,文中所列的两种交易系统,只是很粗糙的框架,有一定的可操作性,但是具体实战还需要大量的优化,切不可直接套用。
老木超短攻略

24-12-14 20:11

0
文中有解释,群体情绪波动的原因。另外还有个原因是,很多人对个股预期没有概念,经常做出错误的操作,比如好货拿不住。
南山不败

24-12-14 20:01

0
木师怎么看这个悖论?🌹
老木超短攻略

24-12-14 19:53

0
竞价金额就是9点25分竞价成交的金额,建议先去百度一下集合竞价原理。爆量和无量是相对于前一天整天成交金额,或者相对于总流通市值来看。你多去留意每天热门股票的竞价金额,多去观察下就能感受到了。
2000升

24-12-14 19:46

0
老师我是个新手,想请教一下竞价爆量和无量高开是怎么看呢,我现在完全没头绪,求告知一二
股天乐

24-12-14 19:43

0
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