北京炒家说的那种既具有进攻性又具有防守性的方法_马柯维茨

马柯维茨

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要找到一种既具有进攻性又具有防守性的资金管理方式，需要在风险和收益之间取得平衡。

核心思想：

进攻性: 在市场上涨时，增加投资金额，以获取更高的收益。

防守性: 在市场下跌时，减少投资金额，以降低风险和损失。

具体操作：
确定初始投资比例: 首先，根据你的风险承受能力和投资目标，确定一个初始投资比例。例如，你可以将账户资金的 5% 作为初始投资比例。

设置波动性指标: 选择一个波动性指标，例如标准差或平均真实波动范围 (ATR)，来衡量市场波动性。
根据波动性调整投资比例:
低波动性: 当市场波动性较低时，可以适度增加投资比例，例如提高到 7% 或 8%。
高波动性: 当市场波动性较高时，应该降低投资比例，例如减少到 3% 或 4%。

设定止损点: 为每笔投资设定一个止损点，以限制潜在损失。止损点可以根据你的风险承受能力和市场情况进行调整。
定期重新评估: 定期重新评估你的资金管理策略，并根据市场变化和个人情况进行调整。

进攻性体现在：
低波动期增加投资比例，抓住机会获得更高收益。防守性体现在：
高波动期减少投资比例，控制风险，减少损失。设置止损点，进一步限制损失。

优点：
平衡风险和收益: 该方法能够在市场上涨时获得更高的收益，同时在市场下跌时降低风险。
适应市场变化: 通过根据市场波动性调整投资比例，可以更好地适应市场变化。
控制损失: 设定止损点可以有效限制潜在损失。

缺点：
需要一定的市场分析能力: 需要选择合适的波动性指标并根据市场情况进行调整。
可能错过一些机会: 在市场短期快速上涨时，由于投资比例较低，可能会错过一些机会。

示例：
假设你拥有 100,000 元的账户资金，初始投资比例为 5%，波动性指标为 ATR。
当 ATR 较低时，你可以将投资比例提高到 7%，即 7,000 元。当 ATR 较高时，你可以将投资比例降低到 3%，即 3,000 元。同时，为每笔投资设定一个 5% 的止损点。

额外说明：
可以考虑学凯利公式，它是一种更复杂的资金管理方法，可以根据你的胜率和赔率来计算最佳投资比例。

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