40岁学量化交易的第一天

一个下午的时间总算没有白费，我把学到的东西总结在了下面👇

市场上对量化交易并没有统一的定义，大体来说，就是借助电脑程序和数理统计来发现市场规律、定价错误等并寻找盈利机会。
具体来说，可以把量化交易拆分为
3个互相联系的关键概念：底层数据、模型和信号。如果把量化交易比喻成一辆车，那这3个概念就分别对应了这辆车的不同部件或构成。

1、底层数据底层数据用来解释和预测资产收益率的关键输入信息，比如市盈率、市值规模、ROE等等。
每个策略都会有各自侧重的底层数据，我们可以把底层数据理解成车辆的轮子。这就好比自行车是人力驱动，燃油车是发动机驱动，主观和量化可能依赖的数据不同，但都是以数据为起点。

2、模型是一种底层数据和统计学的框架，用来解释底层数据和资产收益率的关系。
可以把模型理解为车辆的发动机，它把底层数据和资产价格行为联系起来，推动量化这辆“车”跑起来。
3、信号模型输出的具体交易指示，它告诉量化投资者何时买入或卖出。
我们可以把信号理解为车辆的刹车和油门，用来控制减速或加速。
除此之外，一个完整的量化交易策略还涉及到风险和仓位管理。这就好比一辆车子离不开必要的减震器、安全带等，这样才能让这辆“车”在跑得快的同时，也更加安全。