复合年化28.94%的ETF轮动策略，你想不想要？

有点牛X的ETF轮动策略


最近，猫哥的几个朋友都在琢磨ETF的事儿，问猫哥说ETF可以怎么弄？其实ETF用来做轮动，是个不错的方法，而且用python就能轻松实现。由于时间所限，这个策略就只是简单讲一下策略逻辑，不展开做深入分析了。

策略流程大致是：
1、获取各ETF的10年来的历史数据，并对其进行清洗和整理

2、运用一些简单的统计学，对各个ETF的股价数据进行分析

3、在此基础上，根据我们预设好的规则，通过多个角度，对各只产品进行打分，得分最高的那只产品，进入持仓（如果已经持仓，则继续持仓，不做操作）

经过系统一番运算，可以看到10年来的组合的净值走势与另外几只持仓品种的价格走势的对比图，应该说，策略是有效的，其净值走势远超过任何一只单一品种的价格走势，并且差距还不小的。直至今天，持有标的是创业板ETF。


经过计算，10年的复利年化收益率为：28.94%，怎么样，惊不惊喜，意不意外，开不开心？有没有一招超越巴菲特的感觉？

此ETF轮动策略10年的回测收益如下：
Benchmark Strategy
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Start Period 2014-02-27 2014-02-27
End Period 2024-05-17 2024-05-17
Risk-Free Rate 0.0% 0.0%
Time in Market 99.0% 99.0%

Cumulative Return 453.06% 1,245.84%
CAGR﹪ 12.24% 19.19%

Sharpe 0.93 1.11
Prob. Sharpe Ratio 99.8% 99.97%
Sortino 1.33 1.6
Sortino/√2 0.94 1.13
Omega 1.23 1.23

Max Drawdown -28.57% -35.8%
Longest DD Days 569 566

Gain/Pain Ratio 0.18 0.23
Gain/Pain (1M) 1.13 1.47

Payoff Ratio 0.97 0.97
Profit Factor 1.18 1.23
Common Sense Ratio 1.3 1.47
CPC Index 0.61 0.64
Tail Ratio 1.1 1.19
Outlier Win Ratio 4.68 3.73
Outlier Loss Ratio 4.63 3.82

MTD 4.31% 1.31%
3M 3.59% -4.61%
6M 16.91% -3.84%
YTD 11.71% -6.4%
1Y 43.08% -1.58%
3Y (ann.) 9.58% 5.56%
5Y (ann.) 13.9% 12.13%
10Y (ann.) 12.83% 19.75%
All-time (ann.) 12.24% 19.19%

Avg. Drawdown -3.03% -5.03%
Avg. Drawdown Days 27 40
Recovery Factor 6.76 8.29
Ulcer Index 0.1 0.13
Serenity Index 1.31 1.65

调整后收益：0.28940404899301675
510880.SH 红利ETF ————时间占比：28.9% 20070118
159915.SZ 创业板ETF ————时间占比：25.2% 20111209
513100.SH 纳指ETF ————时间占比：24.4% 20130515
513500.SH 标普500 ETF ————时间占比：21.5% 20140115
空仓————时间占比：0.0%
当前持有：创业板ETF

好了，今天的策略分享就到这里。不过猫哥也很想问一句，你想不想要这样的策略呢？

$国泰纳斯达克 100QDII-ETF(sh513100)$
$华泰柏瑞上证红利ETF(sh510880)$
$易方达创业板ETF(sz159915)$
$博时标普500ETF(QDII)(sh513500)$