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20240527,实事求是

24-05-27 08:37 61616次浏览
等主人的猫
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网友问,实战性的东西网上学了不少,好像真假难辨,效果也不好。这几日引起个人思考,其实这是一个很深的社会现象。驾照很多人考过吧,刚拿到B1驾照能开手挡安全上路应该不足10%。首台私家车自动挡,1年后能开手挡估计不超过30%。原因在于,我们的应试文化驱动之下,驾校只教会你驾驶的知识,通过了考试。实践驾驶的技能不行,实践是需要驾时锻炼的,不能取巧。炒股何尝不是这样?理论大师多少理论通过长期实践,再拿出来卖?干货卖给你,付费也就完了,能否在实战中赚钱,谁管?新丁不断学羽这些未经证伪的干货,就会出现无效甚至送钱的情况。一个战法的诞生,找个成的,同花顺 截图,马后炮3000字逻辑,就能忽悠得你不要不要的。要知道金融界 文采最好,往往都是不炒股或者不能炒股的,物尽其用。韭菜不忽悠还用来能干嘛?没听过刀刃向内吗?互联网是个放大镜,会把现实社会一切放大、加速。浮躁、弄虚作假、跟红顶白、信口雌黄,哪样没有?带点恶意癔想,活更久。

正如我们的基础教育,学到知识不少,到了社会能力却很低。实际就是知识转换技能的能力不行,人话就纸上谈兵。干事,唯物主义第一,什么形容词不重要。

有个说法,周五抢新题材先手,周末发酵,周一卖个好价格。效率真的如此高吗?下图是23年以来每个周五的统计数据,共计335个交易日。
re, 红色底色最强,绿色底色最弱。
无论涨停数量、连板占比、高位连板率、昨日打板表现、全A涨跌幅,周五表现是一周最差的。特别昨日打板表现(昨日打板涨停和炸板,等同接力强度),周五对比别的交易日,一日承担了一个星期的亏钱效应。明摆着一到周五就不接力,进而影响做首板的资金收缩,涨停数量也降下来。虽说周一给的板溢是最高的,前提是有能力顶过周五大退潮。有没记忆,是不是多次暴亏发生在周五,别光记得发酵赚钱的。记得去年初有尊大神给我科普龙头战法,表示30%的获利概率已经很牛叉了,理由是一次可以爆赚,你牛叉。
把周一~周五的强度,每个项都按1~5排名打分,然后算出综合分,周五是整个星期最弱的一天,不是一点半点。讽刺的是,周四反而表现最好,就是说出金日效应也是口嗨型经验。周四做大做强,卖给周五赌发酵的,成交额就是放量下跌卖给你的,是否很合理?市场真实数据和婶界干货,肯定有一个错。
现在的网络环境,做自媒体门槛太低,大部分信息没价值甚至带毒性,怎么有流量怎么带。多想想,多验证,为什么你想省事速成暴富,就有相应的方法输出给你。炒股的犯错成本很高,有多少银两可以重来?
本来还有几千字第二案例第三案例,本人比较二极管,看着措辞容易怼到人。不想改,世风日下,人心不古,很多事情羽惯一下也就平复了。不发了。
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评论(2978)
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cxtecc1

24-07-08 19:55

0
能问出这种问题智商基本告别市场了
等主人的猫

24-07-08 19:52

5
说了九次,本质上不是它们算法有多么精妙。而是利用资金优势制造波动,诱导交易渔利。例如今天市场不好,后面1:30拉升那波,有不少个股立刻多了一些大单点火,假设市场共振企稳,那必然有资金半路追,也就是你的那种意识。假设点火的资金点到3%就不再买了,必然后面是半路资金追上去高位,量能就会越来越低,macd一定会顶背离的。点火的资金如果有底仓,根据量价背离一卖,半路是不是双倍爽?没点火,就没拉升,也不存在半路,这不是操纵市场是什么?
以前没量化,游资没底仓,他们点火拉升,是以做板为目的,让市场注意到这个票,次日好出货。量化现在的玩法邪招就多了,懒得重复说了。
然后,上面出个问询函,你们每秒300票太快,降到299以下吧。有提到重点吗?还给划了299/20000的线,就是合法合规。周末有个处罚,1个私募+4个游资,操纵股价。占5分钟成交20%+算违法,罚100%。灵均一分钟卖27亿,仅仅判定影响交易秩序。
学游泳的喵喵

24-07-08 19:35

0
我看视频,其实2008年,摩根也一样和国内被监管保护,被一个英国佬(不是自然人,也是很有钱)设计反量化套路了,然后引发链锁卖出崩盘,后来那个人还被抓了,说得很乱,你去搜一下
学游泳的喵喵

24-07-08 19:31

0
我已经停盘看了一个月余了,我以前很喜欢早盘追高半路,结果就是无论怎么买都被打,我一直以为是因为自己买的是杂毛,实际抛撇大盘风格个股加上其他因素,仅仅这个动作就被设计成对手盘,天然没胜率,我的钱就是这么亏没了。那么我仅仅改掉这个动作可能都提高不少了
歼20灰机

24-07-08 19:23

0
大神,推荐你看一下《市场微观结构》,讲述 高频量化在国外发展情况,在国内简直打开潘多拉魔盒。
等主人的猫

24-07-08 19:18

6
你的理解还是有问题的。以前5000万的人类先手,理论上次日平开就要5000多头才能接住。现在多了量化40%(多空平衡),也就是7000万。量化洗仓100%,需要5-6日这个是个概念,实际上会跟着市场水流调节阀门速度。例如,市场涨了,次日有增量来,7000万+1000万多头,但量化同时增加1000万的抛单,就能抵消这1000万。量化每天换手20%,剩下80%仓位代售,现在没有任何法规监管不让卖。
理论上,1亿买起量化全家所有赌桌+5000万人类自然抛压。后面,自然换手随便涨。做数据这么久,还没见过一日增量300%的。还有个大漏洞,就是量化可以借几个公司卖给你。所以,它是无限赌桌,无限空头子弹。也就是说,要控盘,要1亿+5000万+封杀所有量化能融的渠道。
上面是它们单边空的时候,理论上现在量化是双边多空交易,买多少卖多少。这种情况,就不是你理解的正常买卖。而是不断在薅羊毛,自然人多空都被它薅。砸下来,买回去,砸下来买回。像今天,早盘出门落石,后面买回,它成本就会越来越低。或者直接融券杀多头,差价做出来就平仓。像今天这种情况,死仓明天变活仓,变相T+0,它们就像狗皮膏药,甩不掉。同样,筹码覆盖不够,可以借。公司不够卖,借公司卖,打崩后买回来。我们就是死多头、坚实的多头啦。
学游泳的喵喵

24-07-08 18:57

0
猫哥,我看你说了很多次这个,我以为我明白,直到我从另一个角度想通了,例如,以前的市场,天然的空头可能是5000万,只要找到5000万多头就能打平,现在量化由于要5天洗仓100%,那么每天的空头可能要1亿+5000万,那么就要1亿+5000万的多头,市场凑不起来,所以往往回头波,个股行情只有主观大资金才能扭转,例如呼家楼那种
等主人的猫

24-07-08 18:43

2
现在量化提供40%的流动性,小票一年崩4次。还不如关了,大家都不用亏钱。
明辉打嗝儿

24-07-08 18:40

0
猫哥,如果没有量化市场流动性会大减,会不会导致崩盘啊
等主人的猫

24-07-08 18:26

8
刘纪鹏等6壮士的《蓝田建言》,今天在他VB发出来了,也就是过审核。刚刚,网易和VB也看到他要求暂停量化交易的视频采访,2小时前发布。
节选重点,他强调量化交易占比29%是官方数据,私下跟量化人士交流比例是40%,挺吓人的。量化交易割耐心资本的韭菜,上次是人民日报旗下评论员钮文新抨击的。量化交易(包括程序交易),像绝户网般存在。量化交易跟转融通搞在一起。量化交易提供的成交,存在大量做空。
 猫仔没有蹭热点事件的意图。只是引用了一个专业人士采访的看法,分享给网友。现在谁对市场不稳定因素深恶痛绝?
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