从6千到6万

这些参与者包括：布大局者——针对整个市场布局，设中局者——针对某些板块布局，设微局者——针对个股布局，局内人——主动被动的入局者。
局内人不代表不赚钱（按照《天道》里丁元英所说的方式就能赚到钱）。
99.999%都是局内人。需要思考各个层面的布局者的目的和诉求，尽可能和他们保持一致。还要考虑其他局内人的心理，利用好这些心理。

关于量化，在疯狂学的时期，在翻译软件的帮助下读过一本英文原著，写西蒙斯的大奖章量化基金的故事。
里面有大量关于量化资金是如何思考问题的介绍。
很值得思考。
不知道现在这本书有没有中文版了。书名也忘了。

包括“量化”这一参与者，他们是如何考虑的，也要纳入进去。一起计算。
比如：由于量化的思考方式，会机械的在某一个位置触发，无脑买入，造成散户的跟风。
在某一个条件下会无脑卖出。比如：在某个位置的涨停板上连续多少卖单它们就会跟风砸盘……散户也会跟风。
这些在设计系统时都要考虑进去。
总目的：可以少赚，不能亏。

每个参与者都有各自的利益诉求，都在力争自己的利益最大化。
最终会根据力量的大小各自找到自己的定位，最终博弈出一个结果，这个结果亘古不变。
依据这个结果去考虑获胜概率最大的操作方式——设计成系统——然后拿到市场上去检验。

最爽的系统构建过程：先根据当时的大势用人性和市场参与者的结构去推演个股运行最可能的情况——再根据逻辑推演设计出模式（含买卖点、胜率（胜率决定分仓数量，以确保每一个组合最终下来是不亏损的）等）——再去市场上去实战验证和修改。
当最终的系统被市场证明是正确时，那种喜悦，不论前期付出多少都是值得的。

上个月的安德利和正丹股份（分别为满仓：总收益可为40%），这个月的莱茵生物和雷曼光电（分别为半仓：总收益可为30%）。
这些都是系统内确定的机会。每个月抓住这样的1—2个机会，每个月15%以上的收益这一目标就能够实现。
（真实情况是：只有安德利满仓做到了。正丹当时没有仓位了，只有一点点资金全部买了进去；莱茵生物和雷曼光电符合系统，但新系统总结出的时间较晚，当时也是没有仓位了。）
新系统涵盖了这些的全部，而且这样的机会是每个月都会有的，确定的、可复制的。也是大资金可参与的。
那还要啥自行车？
在新系统中，可以更加侧重于做这样的“大机会”，其余的机会能做到多少就做到多少。
这次是从真实结果而不是逻辑推演层面验证了系统的可行性。

我想我终于可以不用再熬夜研究了。这个系统的收益已经能让我知足了。
在我的心目中，我自认为已经实现了“5月份具备参加比赛的能力”这一目标。
很爽！一种很通透的爽！

还有一点：大资金也能做。
这是设计系统时一直在注意的一个点。为此也错过了好多小资金可以跑掉的点，造成了亏损。
现在看有些多余和YY，但今后可能会少走弯路。
希望今后这些YY都能够用得到。

杠精能在交易市场中获利的，我是没见过，也认为不可能有。
所以那些见到你做得好就说你造假的，见到你做得不好就冷嘲热讽的，你讲概率他拿出一个亿分之一的特例和你杠的，注定不会在股市中长久的生存下去。
因为它们的目的就不是赚钱，而是显得自己更深刻、更清醒，更与众不同，只要这个目的达到了，赚不赚钱的……“这根本就不是钱的事！”

房地产前期一直没有提示，这是系统所必然有的漏洞，但也会抓住很多机会。
比如昨天下午、今天上午的江淮汽车，系统都有了买点。
这些都没关系。
前些年看到有人说：芭菲特其实也不行，因为他“竟然”漏掉了中国的“猴票”，如果早些年批量买入猴票，将翻多少多少倍……
殊不知“能够确定性抓到的”才是最好的。
这些系统漏掉的，就是我系统里的“猴票”。
只要能稳定的月收益稳步增长，形成复利，漏掉多少都没关系。

为什么必须经历全部牛熊后才能总结出适合的体系？
因为在任何一个阶段单独总结出的所谓“模式”，等总结出之日，就是基本失效之时。（依据股市的“少数人获利原则”。）
只有把全部阶段都经历了，才能够打出提前量。