短线交易 十、 交易系统的开发与应用☺

短线交易 十、 交易系统的开发与应用

本章主要讲述交易系统的知识，告诉读者如何设计开发交易系统以及如何运用交易系统，帮助读者建立系统化交易的理念，切实地提高大家的交易能力。

１. 认识交易系统
成熟的投资者，必定有自己的交易系统。其中包括自己的投资理念、市场认识以及具体的操作规程。而短线操盘客当然更需要交易系统，只有这样才能保证买卖点清晰，加仓或减仓毫不迟疑。
假如没有系统化交易的理念，在短线操盘过程中便难免四处出击，一会儿低吸，一会儿追涨，很多时候不清楚自己擅长哪一路。最为糟糕的是，因为没有交易系统，原本打算短线操盘，最终被动地演变为长线持有。
交易系统如此重要，我们也一直在谈论交易系统，那么什么是交易系统呢？所谓交易系统，就是一系列买卖策略的集合，包括行情研判、交易策略、风险控制、危机管理四个部分。
1. 1 行情研判
这个部分有许多书籍都在探讨，市场上的许多新手寻求交易圣杯，往往看到的就是这一部分，热衷于学各种指标，希望能够找到一套高胜率的指标。
本书在前面的章节中已经讲述了最为简易的行情研判，其实只要掌握这样简单的行情研判技术，就完全可以从市场上赚钱。将行情研判技术搞复杂了，反而会让人无所适从，对操盘实战是没有任何意义的。
1. 2 交易策略
交易策略，包括进场策略、轻仓策略、重仓策略、建仓频率、加仓策略、减仓策略、止损策略、止盈策略、空仓策略、退出机制等，这些策略只有在相互配合情况下在特定的行情里才能盈利。
策略相互组合，就形成了基本的交易行动计划。这也是交易初级选手最为关注的部分，他们相信一定有稳定盈利的交易策略，然而事实证明，任何策略都是有适应范围的，只有在特定的市场特征下才会有效，所以没有哪个策略可以长期战胜市场。我们要做的就是在相应的市场特征中，使用相应的策略。
1. 3 风险控制
风险无处不在，在交易的世界里，更能够体会到这一点。无论你采用哪一种方式进行交易，都不可避免地要面临风险。不过，只要投资者愿意去做，风险是可以控制的。不懂控制风险的人必然是做不好交易的。而短线操盘对风险控制的要求更加严格。该止损的时候不止损，就会将好不容易赚来的利润丢回市场，甚至很快将本金亏掉。
1. 4 危机管理
有些风险是可以控制的，因为它可以预料。而有些风险往往来自于一些无法预料的突然事件，完全超出投资者的控制能力，这就是“危机事件”。
比如，2018年4月16日，中兴通讯 被美国商务部禁售芯片事件，导致中兴通 讯出现连续8个跌停板。事先谁也没有料到会发生这样的事情。
又如，2018年7月15日，长生生物 疫苗事件，导致该股连续十几个跌停，然后进入ST板块，就这样走上了退市的道路。
如果你去研究长生生物的K线图，就会发现，在事件还没有爆出来之前，其形态相当完美，价格正好回踩MA100均线获得支撑，特别适合使用“底背离+低位123结构”入场。假如你当时关注了这只股票，很可能在危机事件爆发前几个交易日进场。那么结果会很惨，这就是危机事件，完全无法预料。哪怕你做了正确的选择，也不可避免会遇到这样的事情，除非你不买股票。
作为绩优白马股，中兴通讯 的图表形态在危机事件到来之前也非常流畅完美。事实上，有不少人在事件发生之前买入了它。他们并没有做错事情，但是这样的危机事件还是发生了。一旦危机事件出现，即便事先有过止损计划，在连续跌停的情况下，也根本无法出场，想逃跑都不可能。要是重仓交易的话，结果可想而知。
危机事件是不可预料的，所以无法躲避。像中兴通讯这样的绩优白马股尚且会遇到这样的危机，更不用说其他股票了。在这个市场里，不知道何时，我们就可能踩雷。我们唯一能做的就是在踩雷时尽量避免造成巨大的损失。而最确切有效的办法就是绝不满仓和重仓交易。假如能够将资金分成几个部分，进行分散投资，那就更好了。
以上就是交易系统的四个重要部分，你可以看一看自己的交易系统是否具备这四个部分的内容。假如缺少其中一些环节，则可以根据本书所讲的内容，有目的地进行完善。
总而言之，做任何投资都需要建立自己的系统化交易思路。在学某种交易方法时，我们必须了解该方法背后的整套交易系统。只有掌握整套系统规则的交易方法才有意义，否则空谈买卖点是没有用的。

实盘精要
市面上有许多讨论交易技术的图书，讲述各种各样的买卖点，比如震荡区间突破买入法、缠论买卖法、双均线买卖法等，这些方法都是有效的，但一些人用起来却总是无法做到盈利，这是因为他们不能理解系统交易的思路，常常这里买一下、那里买一下，没有完整的交易思路。

２. 系统与策略
你打算如何进行交易，这需要进行很多前期工作，绝不是依靠感觉来进行的。在现实生活中，我们经常会走一步看一步，也有过来人常常教导年轻人，不要等到准备好了再行动，那样就晚了。事实上现实生活确实如此。但在交易市场上，这条建议并不适用。来到市场中做短线、赚差价，不做准备、没有策略是不成的。准备好了再行动，策略完成就退出，这才是正确的做法。
2. 1 选股策略
选择什么样的股票进行投资，是交易系统首先需要解决的问题。在短线交易系统当中，主要应选择强势股为主要投资对象，比如突破的股票、涨停的股票、处于上升通道的股票等。
2. 2 固定周期或多周期的运用策略
笔者有时会选择固定周期，而有时则会选择多周期。通常笔者会从大周期选股，而在小周期上进行操作。假如只操作一只股票，则会从大周期上判断上涨趋势，然后从小周期上寻找买入时机。
2. 3 入场位置的选择
这个与行情研判技术密切相关。简单说，其实就是支撑、阻力和突破。有人说价值投资者就不是这样。真的吗？价值投资者通过基本面分析，同样是寻找支撑——价值回归和价值成长的理由。同样，他们也需要研究阻力——公司存在和面临的问题。价值投资者寻求的突破——公司业务拓展等。而短线操盘者寻求的是买卖双方力量博弈点位的支撑、阻力和突破。
2. 4 止损策略
止损在前面已经有单独的章节讲过，有多种选择，如自然止损、固定额度止损、固定比例止损以及指标止损等。这些方法各有特点，可以根据个人风险偏好以及行情研判来决定选择哪一种。个人比较常用的止损方式是自然止损和固定额度止损。
2. 5 轻仓与重仓的策略
根据每个人的投资风险偏向，选择轻仓入场策略或重仓入场策略。笔者偏向于轻仓策略，很少采用重仓策略，即便偶有重仓，也绝不会一次性重仓买入，而是采用轻仓分批买入到重仓。所以本书几乎所有的系统应用在初次入场点位上都采用轻仓。至于重仓策略，也并不是错误，金融大鳄索罗斯的仓位就很重，这是基于他个人的交易系统。我们不知道他的交易系统是什么样的，所以很难效仿。我们能做的就是选择自己能够理解的方式。所以在你选择轻仓或重仓时，先要想到自己是基于什么样的认识来建立自己的交易系统。
2. 6 加减仓策略
加减仓策略的选择。行情发展初始阶段，可以在关键价位突破时使用加仓策略，使得盈利扩大，等到行情充分发展，或者快速冲高时，则采用适量减仓策略。这是场内的加仓减仓策略，是我个人的做法。也有的人选择在场外加仓：第一次轻仓1手进场，被止损；第二次2手进场，被止损；第三次3手进场，被止损……直到买对了，让行情充分发展，然后选择金字塔加仓和分批减仓策略。无论使用何种仓位管理，都要配合相应的其他策略才能应用。孤立地使用某个策略，结果只会导致悲剧。比如，场外加仓策略，如果连续十多次被止损，那么原来的轻仓入场就会发展成为重仓入场，止损金额会越来越大。假如没有较高胜率的行情研判技术配合，结果是非常危险的。
2. 7 止盈策略
止盈策略又分为一次性止盈策略和分批止盈策略。笔者倾向于分批止盈策略。这是基于个人心态做出的选择：一方面想要避免价格回撤吞噬已有浮盈，一方面又不想错过后面可能还有的上涨行情。至于二者之中哪个策略更好，其实是无法区分的，还是要看个人的风险偏好吧。
2. 8 退出策略与空仓
这个退出策略，不是平仓卖出策略，而是指远离市场的策略。对于中长线投资者，会选择在熊市远离市场。而短线投资者同样需要懂得远离市场。有的人会在大盘下跌时选择不做单，有的人固定每天的亏损额度，有的人固定每天的做单次数，都是远离市场的策略。对于新手，建议固定每天的亏损额度，比如，当天亏损500元，退出市场不做单。也可以制定一个月的亏损额度，这样就会让你做单更加谨慎，从而选择更好的机会，优化入场点位，而不会拿钱到处试单。

实盘精要
在开始组建交易系统的时候，会觉得挺复杂的，需要从各个角度出发思考每一个操盘步骤。但等到交易系统完善之后，就会发现非常简洁实用，投资目标精准，买卖点清晰，止损点不含糊，仓位加减有条不紊，具有很好的实盘效果。

３. 系统测试与优化
交易系统建立起来之后，需要进行相关测试。有的人得到一套交易系统，就来市场里实战，结果输得很惨。任何交易系统都必须经过检验、调整、优化，了解交易系统的优点和缺陷之后，才能用于实战。
第一，一定要做模拟单。经常听到一些人说，做模拟单没有用，实战和模拟完全是两回事。这样说的人只能说明他们不认真，他们认为模拟单就是假的，是游戏，这自然不能测试出交易系统的有效性。
如果你能够把模拟单当成实战，端正态度，而非以游戏心态视之，便可以测试出交易系统的问题，同时对交易系统进行一定程度上的优化。
有钱人可以用钱去市场上交学费，建立并优化自己的交易系统，而如果你没有许多钱，更不想给市场交那么多学费，那么做模拟单是不二之选。先在模拟市场上完善交易系统，达到稳定盈利，再到真实市场上来吧。
对于参与股票投资的新手，建议是这样的：不要放弃本职工作，在工作之余做一做模拟单，这样做上一年时间以上，通常就会有很大收获，那会改变你对投资的理解，也会让你变得更加谨慎。
第二，无论是测试交易系统，还是练模拟单，都要注意稳定盈利的问题。有的人使用交易系统，开始运气很好，连续赚了几笔，就觉得系统有效，当即进入实战。这其实很危险。
短期的几笔盈利并不能说明什么，更不能说明你已经达到可以稳定盈利的层次。事实证明，投资虽不复杂，但也绝对没有那么简单。你需要长期的测试，才能判断出盈利能力的实际情况。这也是许多交易员需要三五年成长时间的原因。
第三，交易系统不是一成不变的，在测试交易系统的过程中，你要根据交易系统本身的逻辑，对交易系统进行小范围的调整与优化。在测试交易系统的过程中，发现系统的缺点，不要大手笔地改变交易系统，更不要随意抛弃一套交易系统。
有的人不断尝试使用各种交易系统，无非就是想找到交易圣杯，期望抓住市场中的所有行情。还有的人是完美主义者，容不得一个交易系统有任何的瑕疵，一旦交易系统出现亏损单，就会受不了，觉得系统不安全，想方设法去改进，结果反而将原本一些很好的盈利点过滤掉了，这就是过度优化。
就个人经验而言，不存在完美的交易系统，也不存在完美的交易员。没有人能够不出亏损单而保证每个单子都是盈利的。假如有这样的人存在，资本市场上的钱都会变成他的，资本市场也就没有存在的必要了。
所以，在测试交易系统的过程中，要避免过度优化的问题。这个度的把握完全依靠自己，别人是无法指点的。

实盘精要
通过做模拟单测试交易系统是必要的步骤。在进行模拟单测试时，不可以临时改变买卖点，更不能随意买卖，而必须重视每一笔交易，同时必须按照交易系统信号操作，只有这样才能测试出交易系统的有效性以及缺点。

４. 交易系统的应用
拥有交易系统，并不代表你就能获得成功。事实上交易系统随处可见，能够真正获得盈利的人却非常少见。建立交易系统很重要，但运用好交易系统则更加重要。空有宝刀而不会使用，其实是很浪费生命的事情。就好像金庸武侠小说《天龙八部》当中段誉空怀强劲内功，却不懂得运用，可谓暴殄天物。我们看小说电视时，可能会觉得这个情节很有趣，很有些淳朴天真的意味。
但在投资市场中，如果你拥有可以赚大钱的交易系统，却始终不懂运用之法，事后你认识到这个系统是可以赚大钱的，那么你会怎么想呢？你肯定会抽自己几巴掌，骂自己真蠢。但所谓聪明与愚蠢，这只看到了表面。许多聪明人照样在K线的波澜起伏当中迷失自己，无法驾驭交易系统走向成功。他们和段誉一样，并不是蠢，只是不知道怎么去使用自己的宝藏。那么，如何驾驭交易系统呢？
第一，充分理解交易系统的基本理念。其实很多人之所以不知道怎么使用交易系统，或者说运用不好某个交易系统，是因为他们根本没有理解交易系统的内涵，他们不知道这套交易系统的盈利目标是什么样的行情，每次盈利的幅度有多大，当然，更加不清楚这套交易系统的基本理念是什么。
这也是提倡自己建立交易系统的原因。只有自己建立的交易系统，你才会对交易系统的每个策略细节了如指掌，知道在什么情况下去使用，什么情况下加仓减仓，什么样的行情是自己的系统所要抓住的，什么样的行情是自己的系统所要舍弃的，等等。但建造自己的交易系统，不是一件可以一蹴而就的事情。
所以很多人开始走的路子都是使用他人的交易系统。但是又把路子走偏了，忽略了交易系统理念的学，他们只是将交易系统当作一种方法，按部就班地执行，从来没有思考交易系统当中各个步骤的内涵。这就相当于学了招式，而不懂心法，完全是花架子，看起来很有章法，但实际战斗起来谁也打不赢。
其实交易系统都很简单，难是因为人们对它的内在思想视而不见。因为大家都很懒惰，想的是拿来一套正向交易系统就马上赚大钱，根本没有想过探索交易系统的内在，这是人性的弱点。不懂内在思想而使用交易系统，必然的结果就是失去内心的笃定。简单地说，就是心里没底。
具体表现则是在遭遇连续亏损时，有的人会觉得这套系统有问题，有的人则会觉得很正常，依然不管不顾地执行，他们都不会去想连续亏损的原因。要么怀疑系统，要么盲目信任。这都是有害的。不懂交易系统的内在运行机理，就更不可能根据行情变化随时做出调整。
那么具体如何使用一套交易系统呢？只有一种办法：充分了解这套交易系统的内在逻辑和运用机理，知道交易系统建立的基本理念是什么。除此之外，别无他途。
第二，在使用交易系统进行交易时，建议使用两套相似的系统。对此，可能有些人不理解：不是应该使用两套不同的系统，才能覆盖不同行情吗？这个问题似乎很有道理。但实际操作上，使用两套不同的系统，只会增加很多入场点，让你的交易变得凌乱。趋势想做，震荡也想做，这是极为困难的一件事。
要知道，做系统交易本来就是为了过滤市场上的大部分行情，而选择符合某些特定特征的行情。假如使用不同的交易系统，这种系统过滤的目的就等于不复存在，那又何必做系统交易呢，随便买不就成了吗？
记住，使用另外一套相似的系统，目的是弥补漏洞，而非试图将市场机会一网打尽。你必须明白，将市场机会一网打尽是不可能的，这不符合客观规律。所以，使用两套相似系统是为了查漏补缺打补丁，增强优势。
假如你设计了一套趋势系统，虽然可以获得不错的利润，但在执行过程中，你发现经常会错过一些绝佳的趋势买入点。这个时候该怎么办？绝大部分人想到的是优化本来的那套有效的系统。现在告诉你，这是错误的。因为你一旦优化本来的有效系统，很可能就会丢掉原本很好的买入点，这样就等于做无用功，甚至很可能会使得原有的系统优势不复存在。
这时，最好的办法就是建立一套与之前类似的趋势系统，与之相互弥补、相互配合，一旦一套趋势系统无效，马上尝试另一套近似的趋势系统，这样就不会错过进场点了。总而言之，做投资，思想理念极为重要。思想理念高明，即便使用简单的交易系统，也能从市场上赚到很多钱；假如思想理念不清晰，甚至连交易系统的内在思想都不理解，就很难赚钱。

实盘精要
使用两套相似的交易系统，增强交易系统的优势，是运用交易系统的正确思路。这样才能将一套系统的效能发挥到极致，赚到真正的大钱。而不是使用不同的系统，三天打鱼两天晒网，这样永远赚不到钱。