同样价格的看涨期权为什么涨幅不一样，还差距那么大你知道吗

昨晚美股特斯拉 最大涨幅4.91%，
同样是看涨期权，行权价格为205美元的期权，一个最大涨幅为280%左右，
另一个76%左右。
你知道为什么吗？现在我来告诉你答案，280%涨幅的看涨期权就是所谓的末日期权，由于临近行权日，末日期权的时间价值几乎为零，导致末日期权波动性更大，投机的成分更加浓厚。76%涨幅的为月期权，由于行权周期比较长，存在更加久的时间价值，导致他的波动性相对较小，相对于月期权，股票涨跌幅5%左右，相对于月期权大致有100%的涨幅，对于末日期权来讲时间价值的消耗殆尽，只有投机价值存在，所以股票波动2%左右末日期权就有100%涨幅。现在大家了解了末日期权和月期权的波动性了吧，你有没有一颗强大的心脏来承受末日期权的高波动性。