行为金融学-炮仗理论 第5章 投资组合与资产配置之（2）量化网格交易

网格交易是一种自动化的交易策略，基于证券波动高抛低吸策略，自动化反复买卖赚取差价。其核心思想是在一定的价格区间内设定一系列的网格，当价格落在某个网格时，就进行相应的买入或卖出操作。投资者可以根据条件单设置，将资金分成多份，从基准价开始，每下跌x%就自动买入一份，每上涨y%就自动卖掉一份，在价格区间内，反复执行条件策略。网格交易的操作策略包括：



设置有效的价格波动范围：系统默认超出价格区间都是无任何操作，可以单独设置超出价格区间的止盈或止损。设置基准价：可以设置为当前价格，也可以设置为持仓成本价。触发条件：当价格区间满足条件单触发条件时，自动触发条件单。执行条件策略：根据条件单设置，自动化反复买卖赚取差价。网格交易具有风险控制和稳定收益的特点，适合风险承受能力较高、追求稳定收益的投资者。但需要注意的是，网格交易并不能保证获得高收益，投资者在交易过程中需要根据市场情况进行判断和决策。
网格交易的触发策略包括以下几种：
定义适当的压力位和阻力位：确定价格波动的上下限，使价格大部分时间在这个范围内波动。如果压力位和阻力位设置过大，会导致难以触发交易；如果压力位和阻力位设置过小，则会频繁触发交易。设置网格的宽度和数量：设定多少个网格以及网格的宽度可根据投资者自身喜好自行确定。挑选活跃的标的：网格交易是基于行情震荡进行获利的策略，如果标的不活跃，价格波动不大，很难触发交易。因此，挑选活跃的标的非常重要。确定参数：确定网格的数量和间隔，以及开仓和平仓的比例。避免出现假突破：为了避免出现假突破，需要在价格触碰到网格线时，只有第一次穿过这条线时才是真正的交易信号，其他的并没有形成突破。保留足够的可用资金：为了避免出现频繁触发买入，金额不足，导致网格交易效率降低的情况，需要保留足够的可用资金。总之，网格交易的触发策略需要根据市场情况和投资者的风险承受能力进行合理的设置，以实现风险与收益的平衡。这种策略也存在一定的风险，因为市场波动的不确定性可能导致投资者错过一些机会或者面临较大的风险。因此，在使用这种策略之前，需要进行充分的市场调研和风险评估。
翻译
搜索
复制