ETF投资——关于用智能条件单来进行网格交易第三天（实盘）

网格框架如下：标的：养殖ETF

可使用金额：10000元（分成20份仓位）
区间：0.610元—0.710元。
步长：上涨0.005元卖出、下跌0.005元买入。
每笔委托数量：800（大约500元）
最大持仓金额：8000元左右
目前持仓数量：5600（7份）
今天一共成交了5笔，其中一笔买入，四笔卖出。
目前网格总配对收益为32.80元（不考虑手续费）

细心的吧友可能看到了，我的触发价和实际成交均价并不一样。
原因是因为我的条件单是到价驱动型条件单，到底触发价格后它就会进行委托买入。
但是实际运行过程中，我发现它面临着无法成交的问题。
举个例子，比如养殖ETF的价格从0.645元这个价格涨到了0.650元，如果以0.645为基准价的话，在0.650元这个位置条件单将会挂单委托，促使其在0.650元这个位置上卖出一份。
但是实际上，由于ETF本身波动就有限，很可能到了0.650元这个价格，然而买一价还是在0.649元这个位置，导致我的挂单委托不能够顺利成交，在这个时候价格可能就从0.650又重新跌了回去，使我没有吃到这一部分震荡的收益。
因此，我将条件单中的挂单委托价重新设置了一下。
将自动委托卖出价格设置成买二价，自动买入价格设置成卖二价，如下图。 设置成这样以后，确实是提高了条件单的成交率，但是又有一个新的问题。
就是跟我最初策略中的步长有所偏差。
单边上涨或者单边下跌，步长大概率是一致的，但是在配对中，步长变小了。
比如在今天成功成交的2笔委托中，当价格到达0.654元这个触发价时，进行买入，由于买入价为卖二价，所以我的实际买入价格为0.655元。
当价格达到0.659元触发卖出时，由于卖出委托价设置为买2价，所以导致我的实际卖出价为0.658元。
将这两个委托的实际成交价进行配对，步长变成了0.003元，配对收益也减少为2.4元。（如果按照策略步长为0.005元的话，预计配对收益为4元） 总的来说，按照可操作金额10000元来说，今天盈利共计1个多点，125.82元，和条件单关系不是很大，主要是底仓上涨的盈利。
关于目前的委托价格的设置，我暂时不考虑更改，因为到了触发价无法成交是非常磨人的。
昨天手动加了3份仓位，接下来的时间里，我不会再手动加减仓，让子弹一会儿！