阅读系列--《交易的真相》

谋城 2022-09-11 20:32

作者：极地之鹰

P065
我经常看到有些人说，趋势交易者，不必过于追求胜率，很多成功者的胜率就是30%或者更低。我告诉你，这绝对是误导。说这话的人，基本都处于不能盈利的状态，然后以他的眼光，去看真实盈利者的数据，从看到的结果去倒推出来的结论，这属于纯粹的纸上谈兵。为什么呢？其实我的胜率也就是30%~40%，然而你不知道的是，我在开发系统的时候，在模拟复盘测试里的胜率基本在80%以上。也就是说，30%-40%的胜率，这是一个实际的胜率，这数据包括了你的失误、意外、错过、一时的迷糊等综合因素。而在模拟测试里，我们是一个完美的人，100%严格执行，没有意外，没有错过，甚至有时由于时间被高度压缩，偶尔还会跳过一些本来应该亏损的单子。所以如果你听信一些人的建议，去开发一个（模拟回测时）只有30%~40%胜率的系统，自己去想象一下，实际执行下来会是怎样呢？

谋城 2022-09-11 21:35
作者兜兜转转居然搞出了一套前无古人后无来者的交易系统
即截断盈利，截断亏损
维持约30-40%的胜率
结果实现了稳定盈利
这与绝大部分偏技术分析的书中倡导的阶段亏损，
让利润奔跑的30%-40%胜率的系统思路完全不同
简直是神一般的存在
当然
作者也在书中质疑了（划线）K线形态、某论、波浪等所谓传统似是而非的理论。

P101
华尔街幽灵
规则二：正确加码才能获利
本书（交易的真相）作者认为要去掉 才 字更准确。
他认为加码是一项复杂的学问
正确使用如锦上添花
但并非必须
算选修课
华尔街幽灵三
巨量即套现机会
这个观点作者不认可
他基本认为巨量参考意义不大
具体不展开

P104
作者提到依靠情绪判断
效果比量能好
那么如何判断情绪呢
行情结构越简单，速度越快，情绪就越强烈，非常简单
~
按我目前的理解，
某些股票可能确实会出现结构简单
速度也很快（或者至少稳步推进）
但关键是这样的机会并不多
所以要耐心等待

P173
作者问答
谈悟道
确实有时候有打通任督二脉的感觉
不过根据我的经验
实际中这样的时刻太多了
99%都是假开悟
因为市场上似真似假的东西太多了
以至于我最后都麻木了
到了最后
真的开悟
我却反而不敢相信了
小心翼翼地去试探
因为只有市场才能证明自己
所以千万不要有一朝顿悟，
马上投入重仓操作
我吃过很多亏了

谋城 楼主 2022-09-12 15:49

问6：如何面对金融市场的各种诱惑？
答：对于成熟的交易者而言，
这些诱惑是不存在的，
可能很多人眼里看到的都是机会和诱惑
而我看到的都是陷阱
市场其实充满了危险

问7：当你交易顺利，不断盈利时 ，你会做些什么
会和平时不同吗？
答：带家人出去旅游，
多陪陪孩子
带他去各种场馆游玩
给家里订一些花钱的目标
比如本周盈利的5%必须花掉。 （这个有点那个啥.....呵呵）

问8：当你一段时间交易不顺利时，你会做什么？
答：我在稳定盈利之前一直都很不顺的
每天走路吃饭都在思考着交易的事情
在外人看来就是什么也不干
经常走神

人的个体差异很大
同样的老师教
有人上清华北大
有人考不上大学
你研究出一个30%收益的系统
不代表别人弄不出一个130%收益的系统
部分人的方法
可能只是勉强及格而已。
但是呢
如果你尝试去修改
可能要付出很大的代价
甚至又走上歧路
所以我只是建议可以考虑修改
却也不建议必须修改
只要你自己觉得舒服（而且能赚钱）
那就是最好的方式

问13：在资金出现较大的回撤时，什么样的交易策略比较合适？
答：我觉得暂停交易，考虑更换你的策略较为合适。

问17：你平时和别的交易员有交流吗？
如果你们在观点和一间上出现分歧
甚至是对立面
你会怎么做
会感到不安吗？
答：这种交流毫无意义
交易员之间
应该避免交流交易相关内容，
谈谈哲学
谈谈风月为宜

问20：你在交易市场赚的钱会取出来进行其他投资吗？
还是继续留在账户里面？
答：会取出来做其它投资。
不是只有在市场里交易才能获得好的收益

问22：如果给职业新手3个忠告或经验，你会给哪三条？
答：新手？好吧，三个建议是：
1、离开这个市场，估计你听不进去；
2、用最少的钱稳定盈利后在考虑进场。
比如200美元在外汇市场起步，
并尽量不亏完。
也可以在国内期货市场1手1手地做一个品种。
至少要做到稳定盈利6个月
再投入大一些的资金
其实这句话你也听不进去
我知道的。
3、不稳定盈利3年
不要考虑全职交易
估计你还是听不进去

谋城 2022-09-12 16:09
第一章核心内容：
我们假设有一个人
在投机领域通读所有已知的书籍、帖子和文章
熟悉所有知识点和前沿指标
那么他在这个市场上最可能成为怎样一个人呢？
答案很好玩
他其实最可能成为一个骗子

第九章
一套简单有效的交易系统需要具备哪些特征？
应该：
1、逻辑简单明了；
2、尽量减少主观判断，最好为0
3、进场、出场有明确规则
进场规则最好只有一种
不超过两种
这样就可以过滤掉无数种种神棍式理论
4、有效的仓位管理
第十一章 K线交易之外
在现实中
总有人能够以各种各样的方式
获得一定的优势
而在投机市场
绝大多数能够获取优势的方法都被挡住了
这也是这个战场淘汰率特别高的最直接原因

谋城 2022-10-19 08:12
今天阳光明媚
看着都会好心情

昨晚继续看书
交易的真相
这是第二次看

作者的核心观点之一
要做少数派
因为跟着大部队走
基本只能变韭菜
大部分韭菜没耐心
频繁进出
追涨杀跌
那你可以考虑增强耐心做长线

作者还提出如果有多个交易系统
个人精力有限
容易做错或错过
不如选一两个胜率高、盈亏比也还可以的系统
做精

在作者看来
胜率回测更准确
盈亏比则相对难测一些
而且胜率60-70%的系统
在实际操作中
实际胜率可能只能达到40-50%
所以回测时胜率如果只有30%左右
（上述这个观点在范撒普的书中也着重强调提醒过）
那实际应用时几乎不可能盈利