《超级交易员的训练法》
谋城 2022-10-14 20:36
第一部分 自我研究
P19
增加收益的最佳方法是找出阻碍自己成功的因素
应该从两个层面解决这个问题
在制定交易计划时
计划的很大一部分应该是关于自省的
请仔细审视你自己的想法
这些想法是有用的
还是在某些方面反而成为桎梏？
你的优势和劣势有哪些？
你应该至少每个季度做一次这样的评估
自我评估的第二个方面应该是每天早上甚至每个小时进行一次
请自问
你的生活过得怎样
你做好面对市场的准备了吗
你感觉如何
你是否开始不自觉地阻碍自己实现目标？
例如
你是否开始变得过分自信
是否变得贪得无厌
是否开始越过自己设计的系统
超级交易员和投资者会不断地进行类似的自我评估
如果想从市场赚钱
可能你也得这么做
P20
我完全明白自己才是决定交易结果的重要因素
我对自身的研究超过了其他任何方面
P25
什么样的人才算（股市）天才呢？
我最看重的一个特质就是对方是否专注投入。
人们必须愿意付出获取成功所必需的艰辛
这就要求你目标明确
同时拥有实现目标的强烈欲望
能不顾一切地奔赴前程
P60
一旦你进入超脱的情景
你的经理就会发生巨大的变化
你的思维角度会全然不同
你的经历也全然不同
那么
超脱状态下的经历是更真实还是更虚幻？
都不是
这只是代表另一种经历
对多个领域的杰出人物而言
假设自己站在另一个角度
尤其是超脱世外的角度来看问题是常有的事
爱因斯坦就是一个例子
据称
出色的四分卫球员必须眼观全局
站在超脱的角度把我整个赛场
迈克尔乔丹能够想象自己站在高处俯视整个球场
真真切切地把握整个赛场的脉搏
这可能正是乔丹能够知道每个人确切的位置的原因
再仔细想想这一技巧所能给你带来的优势吧
巴索被称为“淡定先生”
他曾说：
每当我觉得自己需要改进或者需要加强与其它人的互动时
我会在脑海中回想关键点---弄明白他人如何应对这种局面......
我总是想象某个叫汤姆巴索的家伙正在屋子的某个角落看着我和你对话
有趣的是
随着时间的推移
我发现这个局外观察者出现得越来越频繁
他不知在每天行将结束时出现
每当我感到紧张时
每当我开始交易时
每当我与其他人开始加强互动时
每当我启动业务、面对客户时
我发现那个观察者总是会帮助我渡过难关
每次感到尴尬或不安
我就会化身观察者
到现在
观察者每时每刻都陪在我的身边
-- 1990年12月 Course Update
(谋城备注：其实就是尝试开启上帝视角，或赢家技巧)
P63
你不能太看重盈利
（谋城备注，某笔交易，你不能只看到盈利的希望，而不承认或接受亏损的可能）极度看中盈利的人往往迫切希望快速盈利
为什么
因为他们担心失去盈利的机会
一位客户向我讲述了一群房地产投资者的例子
这些投资者的某项房地产交易开始亏损
但他们没有撤资、接受亏损
而是选择坚持到底、顺其自然
当被问及为什么不止损时
他们的回答是
因为还没有回本
P85
如果你喜欢一件事情
那就尝试加强
如果你讨厌一件事情
可以考虑交给别人做
这种简单的做法可能会给你的人生带来巨大的转变
免疫学家杰克希尔兹的研究表明
深度的隔膜呼吸是刺激和清理淋巴系统的最有效方法
并能刺激免疫系统
深呼吸还能加快身体排毒
我愿做个扩展
不仅能预防疾病
还能增强个人（交易）水平
按以下方式呼吸
吸气五秒钟
从隔膜开始
进行腹式呼吸
然后屏气20秒
让更多氧气进入你的血液
并激活你的淋巴系统
最后慢慢呼气
时间约为十秒钟
即5：20：10比例
或1：4：2
或3：12：6
等等
P93
保持记录日记的西惯
坦然面对偶尔的挫折
如果将挫折视为失败
那么一切努力都将付诸东流
你可能会功亏一篑
相比之下
如果能够坦然面对偶尔的挫折
你还会继续前进----这不过是一次小小的挫折而已
（面对挫折，要客观分析原因，汲取经验教训）
....
奖励自己
当你成功经历一切并最终实现目标时
也要给自己一个奖励
通过设定一个奖励体系让整个过程充满乐趣
谋城 2022-10-15 18:17
范撒普认为
你交易的不是市场
而是对市场的看法
这个看待市场的角度
与 澄明之境的核心观点“人为市场立法”如出一撤
谋城 2022-10-15 21:02
范撒普这本书
最大的特色是
让你反思
不断提问
三百六十度无死角
千万次的问自己
不仅限于投资
还有生活、人生、理想啥的
其中也有各种小技巧
虽然有时穿插推荐另外的书或培训课程
我推荐了那么多书
还推荐了陕煤和移动
可是
有人买了吗？
看看这个帖子别人的回帖就知道
基本局限于生活、工作或买房之类
关于股市交易心理
选股
持股
基本不涉及
P159
大多数人都认为选股是赚钱的关键
（谋城备注：事实并非如此，选股只占交易系统的三四分之一
而交易系统只占整个交易体系的四分之一）
选股神话的源泉是共同基金
按照规定
共同基金的资金必须满仓投资
其任务不是赚钱
而是追求强于大盘
尽管大多数共同基金都做不到（强于大盘）这一点
共同基金的表现无法超越大盘的原因是
他们一般只投资基准指数（如
标普500 ）
收取佣金帮你管钱
共同基金收费不是与表现挂钩
而是与其管理的资产规模挂钩
换言之
只要把钱放到共同基金里面
他们就要收费
如果市场上扬
共同基金经理们就会上电视
大肆宣扬他们看好的股票
对冲基金则相反
他们的工作几乎与选股毫无关系
他们关注的是及时止损、让利润奔跑及资金管理
P161
对于波段和短线交易者而言
（谋城备注：我觉得范撒普所指的波段大概相当于 箱体震荡
国内所谓的波段大部分是指一段明显趋势的走势）
超买和超卖标准是非常理想的系统设置
连续五个交易日下挫就是一个比较可靠的超卖信号
艾什顿-道金斯和威廉-康纳斯发现
连续五个交易日收盘价下跌的股票
随后一周的表现
会比基准指数高出0.63%
表明此时入场具备一定优势
如果估价高于200日均线
结果会更理想
当然前提是没有设置止损位
（谋城备注：如果建仓后，无法找到补仓的锚点价位
则可以参考连续5天下跌的价位做适当补仓）
P179
开发交易系统的六大要素
大多数人学西交易的过程中都会接收大量的错误信息
（谋城备注：这一点简直不能太对了！）
就好像一个间谍专门在输出错误信息
以确保股民呜啊通过交易获利
六大因素分别是：
1、胜率；大多数人都希望出手必中，
每个决策都正确无误
多年来的教育告诉我们
至少要及格吧（60%）
但实际上
就算胜率只有30%
你仍然有可能获得可观的收益
2、盈亏比
及时止损
让利润奔跑
亏小的
赚大的
说起来容易
做起来非常难
（谋城备注：有多少次，我们买进的时候
只看到价格在不断上涨
再不买就没机会了
根本没有想到设置止损位置
即使偶尔设置了止损价格
但是基本也不会执行
反之，
买进后有账面盈利
就想着赶紧落袋为安
以免后面利润变亏损
那得太可惜了
完全没想什么让利润奔跑）
3、交易机会
（谋城备注：这个在很多书上都没有介绍
一般书只关注盈亏比和胜率，基本不会提到交易机会）
在胜率和盈亏比相同的情况下，
交易系统每年10次或100次交易机会
最终的收益就差了10倍
4、交易成本
（谋城备注：这个对于超短线可能有一些影响
不过如今A股的交易成本其实已经非常低了）
5、交易资金规模
一般人基本不用太关注这个
（谋城备注：如果你的本金过小，比如不到5万元人民币
想在股市做起来，基本上难如登天，可是桃县大部分人被洗脑
说什么只要你有本事，[超短]一万元都可以做起来，
个人认为，如果做中长线，且想长期做下去，
靠股市获得财务自由的话，
单独投入股市的资金至少应该是税前年收入的2倍）
6、头寸调整策略
交易表现的90%的波动性可能都是头寸调整策略引发
这个实际上就是仓位管理（属于资金管理的一部分）
谋城备注：核心是前三点，尤其是前两点，即胜率和盈亏比。
P190
交易如同生意
大多数生意失败的原因是缺少计划
请将交易视为一桩生意
而非一项爱好
忽视这一点
连连获利让你雄心勃勃
但随后蒙受灾难性的损失
反过来
若能做到这一点
你将把握全局
确保自己的表现更具有持续性
并稳步上升
谋城备注：
的确，要将交易视作一项生意，
时刻关注财务--即自己的账户收益情况
但是也要将交易视为一个爱好
唯有对交易充满热情，
才能支持你一路勤奋学西
坚持数年（通常要8-10年）后收获果实
P203
头寸调整策略的三大因素
分别是投资目标、心理因素和头寸调整方法
以下是谋城备注：
其中我觉得投资目标是根本
目标是一年30%还是一年3倍
显然其仓位管理的差异会十分巨大
在此基础上
对人的心理因素也会产生影响
如果遇到系统大跌
但是交易模式仍未发出出场信号
此时是跟随大众恐慌卖出呢还是继续持仓呢？
2022年三四月份
我就因为大盘下跌
在恐慌中
于13.2元左右卖出了2万股陕煤
而此项卖出并不符合交易模式的卖出点
几个月后
陕煤股价到达了20元以上
头寸调整方法大概有几个方面
一个是按百分比
一个是按金额
以及随之演化的各种方法
具体不展开了
P227
错误交易
作者认为
如果某个交易系统每月发出信号七八次
但每个月犯错一次
那么可能把一个期望值为正的系统变成一个为负的系统
从而导致赔钱
谋城备注：
我的理解，
作者所谓的犯错，
指不该买入时买入，
不该卖出的时候卖出
这个要与错过机会区别开来
我们常说
宁可错过，不过做错
以我的交易模式为例
如果每个月错过两三次交易
不会对总体交易产生本质的影响，
无非只是收益低一点而已
但是如果做错
好比说本来买移动
乌龙指买了电信
那就......
P232
机械交易系统的缺点
以下是我对作者书中观点的理解
并非原文
优点很明确：机械交易因为需要落实到执行层面
所以其买卖点及仓位管理等往往非常具体而量化
基本可以交给电脑自动执行
从而避开心理因素影响
也可以达到100%的执行效率
缺点呢
作者提到了几点
第一个，当市场出现瞬间极端行情时
机械交易法无法应付
比如2010年5月6日
道琼斯 20分钟内暴跌1000点
宝洁 跌幅超过20%
埃森哲 瞬间跌到1美分
如果人工盯盘
可能提早就卖出了
第二个
前面有个帖子作者提出连续下跌5天，即5天创出新低
如果用收盘价衡量
那么就需要第六天才能买入
如果开盘或盘中创出新低
人工判断就可以理解买入
另外
如果是按30%跌幅
那么即使第三天下跌，但三天下跌幅度达到30%
那么当天就可以买入
不需要等到第六天
这样就会错过这个机会
当然啦
作者也提到
这个不算错误
只能算错过的（很明显）的机会
总体来讲
按我个人理解
机械交易虽然存在一定不足
但是其仍然具有极高的价值
上面的不足只是少赚一些而已
谋城 2022-10-16 21:27
书的核心是交易心态的培养
其次是盈亏比、胜率以及交易机会
当然还有一点
就是尽量在模式内交易、少犯错。
谋城 2022-10-17 14:50
范撒普的书中还提到一点
即这行不通
这让我想起
很多做超短的选手
尤其是那些亏损累累加负债累累
总结时大概率都会说
刚开始可能做的长线
或者中线
几次下来
最后亏钱
然后转向超短
最搞笑的是
转向超短后
其并没有盈利
反而加大亏损
在单位时间内亏损的额度更大
其却没有像中长线那样马上放弃
而是责怪自己学艺不精
投入更多精力学西情绪打板低吸
当初放弃中长线时
理由是这行不通
但是作者往往并没有详细解释
他的中长线交易模式是什么
选股如何
买入的哪只股票
卖出逻辑
仓位管理等等
总之只提到最后结果：亏钱了
所以不玩中长线了
我脑补一下
不一定符合事实哈
初学者所谓的中长线
往往只是听某个人推荐
这个人可能是论坛的大V
或者亲朋好友
稀里糊涂的进去
运气不好跌了
没割肉
选择死扛
扛了几个月或一两年
没啥起色
然后就说
价值投资不适合我
中长线不适合我之类
这又让我想起1978年高考作文题的那副漫画
这个地方没有谁
我再换个地方挖井
谋城
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