网格策略真的可能是个很差的策略

聊下一道数学题前，先科普一个策略——网格策略。

这个已经不是什么新鲜的策略了，网上搜一下就能搜出很多具体的操作细节，甚至有个别传得很神。我只想说一句不要频繁交易，那只是一个普通策略工具。

在金融市场，每个策略每个工具，都不会完美的，但可以取其精华去其糟粕。

我这里就大概说一下网格策略的底层逻辑，知道底层逻辑后，可以结合个人操作惯，演变很多玩法，具体各个app操作可以网上搜下。

上图我设置的是每格幅度5%左右的格子收益。

从这个图，可以看出:

网格策略很适合有规律的震荡市；
面对震荡向上行情，资金利用率低；
面对震荡下跌行情，不仅资金利用率低，而且资金压力会越来越大；
面对单边上涨行情，全部卖飞踏空；
面对单边下跌行情，资金压力更大。

那么，网格策略该怎么用？
如何结合其他长线短线策略使用？
甚至能否把网格策略当主策略全天候使用？

一个策略能否使用，主要从成功率和年化收益率两方面考虑。

成功率：
网格只要在指数低估情况下一直做，成功率是有90%以上的，我从实盘中也测试了，成功率达到100%。

（2022年后面有一段单边下跌买入后没有卖出，完全是因为那段时间太忙，疏忽网格测试了。即使后面继续测试，成功率依然能有90%以上的。）

收益率：
收益率最好看年化收益率，不要看日/周/月收益率，都比较短期，参考意义不大。

年化收益率=[（投资内收益 / 本金）/ 投资天数] *365 ×100%

这年化收益率的公式很多人可能看着比较懵，我把公式简化一下。

年华收益率=总收益率/投资年数

举个例子：当你投资某指数基金，本金20万，5年后卖出，获利40万，收益率是200%。那么年化收益率=200%/5年=40%。

可能很多人不知道年化收益率40%是什么一个概念，这里有一个参考值，股神巴菲特的年化收益率是20%左右。

甚至可以拿这个参考值对比你周边“朋友”，真的有那么多“股神”在我们身边吗？你细品。

言归正传，影响网格策略的年化收益率的因素有：
1.开网的时间和位置
2.每网的资金分配
3.投资年数
4.网格的幅度
5.品种的波动幅度
6.品种的走势
7.网格的策略
8.等等
影响的因素比较多，只好用估算的方式参考下。

在这篇聊到，指数的铁底是在80%，假设从下跌的50%位置开网格，每格5%，那么从50%~80%需要18格。

这里用中证医疗 和证券公司 的历史走势推演：中证医疗4年交易46网，证券公司8年交易113网。

面对市场的不确定性，50%~80%的18格资金是需要预留下来的。

假设10万用于网格交易，分18份，就是每个网格买入5555.56元，每网5%收益，即277.78元。
中证医疗4年交易46网，总收益率12.78%，年化收益率3.2%；
证券公司8年交易113网，总收益率31.39%，年化收益率3.9%。

因为有资金沉淀，资金利用率低，成功率即使能达到100%，但收益率偏低，甚至不如银行理财产品，所以不建议用网格策略作为主策略。

因为市场的轮动性，多开几个品种进行交易，资金利用率会有提高，这里再理想化只计算投入资金的年化收益率：
中证医疗4年交易46网，一共占用8网，总收益率12.78%，年化收益率7.19%；
证券公司8年交易113网，一共占用13网，总收益率31.39%，年化收益率5.4%。
这下网格策略的收益率就明朗了。

有些喜欢网格的朋友可能会优化策略问题，例如在更低的位置，加倍网格的金额；或者缩小/扩大网格，每网3%/10%/15%；同一个品种做不同大小的网格......

这些优化条件的确是可以提高网格单次收益率，但也更加加重资金沉淀的问题，网格策略比较明显的缺点是资金利用率低，总收益率低。

虽然网格策略收益率不高，但是个很好的心理按摩器，缓解日常手痒老想交易，缓解行情老是坐过山车的烦恼。

理解完网格策略的优缺点后，可以根据个人惯去结合长期策略，甚至觉得能接受这个收益率，就可以把股市做成自己的长期理财产品。