量化的“外挂”下，股市再无运气！

一、游戏外挂

游戏外挂听说过吗？

简单而言，就是用游戏以外的软件，获取正常玩游戏无法获得信息，有的截取信息后，修改相应的数据，比如各种修改人物属性的外挂，也有只是单纯看数据，将原本看不到的数据显示了出来，比如各种全图，透视等等。

任何竞技游戏，遇到外挂后，非外挂玩家将毫无游戏体验，只能单方面被蹂躏。

二、股票外挂

现在，所有玩家都深恶痛绝的外挂开始进入股市了！！！
量化程序，简单说就是通过提前设置好的算法，按照相应算法买入卖出股票，实现自动交易。
单纯的量化交易，其实就是一个反应速度特别快的“普通”交易者，对于市场没多少影响。

现在的人人口诛笔伐的量化，主要指的是“开挂”的量化。
今天不说量化“速度快”，重点说“获取数据”！
先说结论：
量化“外挂”通过自身“超级快的速度”截取传输到交易所的数据，偷窥其他交易者的“买卖指令”，然后再结合其他交易者的“买卖指令”，通过自身算法，下达最终的“买卖指令”。
简单说，你要卖票，刚点确定，还没成交，甚至连交易所都还不知道的情况下，量化已经知道了，然后他觉得应该要撤单，于是提前撤单了。
这就是今天要说的例子：凡拓数创


在没有L2数据的交易者的软件上，一定能看到，11点21分，一笔1.4亿的抛单直接将涨停砸开了。
具体来看在这笔交易出现前，封单上有53000多手买单，排队的前排队列也能清楚看到，其中，这个2990手的单子就很有问题。


正常来说，你愿意排队买涨停票，看到封单金额还有3亿的时候，不会特别盯盘口，除非说盘口突然开始放量了，你会重点盯盘口，根据盘口的单子来决定是否撤单。

从上面截图可以看到，虽然说盘口没有特别稳定，但也没多少抛压，最大的也就100多万，只要板块没什么问题基本无法撬动3个亿的封单。

再来仔细看下这个1.4亿单子的具体情况：


排队的第一个单子328手，分别被 1、15、2、310手吃掉了。

其中310是3000手的开始吃的第一个单子，然后按照正常情况来说，当这个交易者同时抛出10个3000手的时候，应该没有人能反应的过来，毕竟对于人类来说，这是一瞬间的事情，是低于1ms的时间，没有一个人类能反应过来且输入撤单指令的。
那么正常来说，成交的单子就应该是排队的单子，也就是说，第一个是328，第二个是74，第三个是1，第四个是1。
然后你仔细对比，发现完全合得上，说明这几个单子都没有反应过来，就被10个3000手吃掉了。
然后就奇怪了，正常来说，下一个单子是2990，但是成交回报中，却看不到2990，反而看到了一个2542。
那么这个2990哪里去了？

先来看具体的10个3000手的抛单的时间：


11点21分39秒同时出现10个3000手，也可以肯定的是，这10个卖单不是人力所为，必定借助其他工具，今天讨论重点不在这个上面，暂时忽略。
11点21分40秒，开始出现新的卖单90手。
这些看似很正常，然而离谱的事情就在11点21分39秒，这一秒时间内，突然撤了很多单子：





我就简单把所有撤单全部贴了出来，有心的可以一个一个加起来算算，到底是哪些单子撤了。
这些撤单，可以确定是量化所为，从这些单子的分布也可以看到，为什么量化能不被监管，因为他都是小单子，且多账户，通过分单子分账户的方式，躲开了监管。
然而，证券法中明确规定，账户只能本人交易，替别人交易或者给别人交易，都是违法行为。具体可以去翻阅证券法。
继续回到讨论中，这些撤单，为什么要撤？
从量化的逻辑来考虑，必定是某个成交回报或者下单指令，触发了他的撤单指令。

然而成交回报在39秒之前没什么特殊情况，能触发撤单指令的，只有这10个3000手的卖单。

然而，撤单指令在卖单指令之前，这就是典型的量化通过“外挂”，窃取数据，在卖单指令到达交易所前，就先下达了撤单指令了。
今天量化可以通过“外挂”来窃取“卖单指令”，来提前撤单，

明天量化就可以通过“外挂”来窃取“买单指令”，来提前下买单，这样，任何人类在打板上，已经没有任何胜出的情况了，连随机性都被排除了，因为你的任何买单都已经被量化提前获取，他可以抢在你的任何买单之前。

其实这种情况并不是明天才发生，而是已经发生了很久了！

以前，股市中还有运气成分，现在，量化的出现，已经没有任何运气了，没有任何胜算了。

想想你玩游戏的时候，比如吃鸡，被外挂透视，自瞄，锁血，比如玩王者荣耀，被外挂全图，改金钱，虐的毫无反抗的时候，外挂已经开始干更加高级的事情，就是修改你支付宝余额了！
这股市中的外挂，堪比修改支付宝余额！

今天类似的情况也出现在了中贝通信 的涨停撤单上，有兴趣可以自己翻阅，量化这种“外挂”必须严惩！