量化之路记录贴

大家好，今天是2023年8月19日，也是周末，本周的大盘走势，相信绝大部分朋友都是亏损状态，今天正好有些时间，将结合整个市场不断发展状态以及个人需求，给大家聊一聊个人量化相关的知识，让大家在赚钱探究之道上多一条选择路径。
其实，在A股个人虽小有收获，但与那些大佬柚子仍然有巨大的差异，在膜拜他们的成长之路钦佩的同时，不禁要问，自己是否与他们的性格，认知，经验，努力程度，市场氛围，甚至包括冥冥之中的运气相同。当然，不能否定，在未来或许还是有人能够参考他们的操作并复制这样的财富神话，但于大多数人而言可能并不太适合，无论从性格认知努力程度来讲，这个市场比其厉害千百倍的人比比皆是，但能够在这个市场上长期稳定的赚钱者我想相对上述能力性格及认知来讲，目前来看是会少上很多很多。之所以选择量化这条路，是在认真剖析自身优缺点后的唯一选择，同时量化这条道路于任何个人而言都是非常困难的，毕竟涉及到金融，无论是技术，知识储备以及相关的资源而言个人肯定是无法与大资本相提并论的。于个人而言，在这个市场上无论是谁，都犹如朝圣的信徒，都在用自己的方式，不断向心中的盈利的圣山艰难前行。所以今天就给大家介绍一下作为量化探究路上的苦行僧，如何寻求长期稳定盈利的圣山。
在讲述量化探究之路之前，需要知道工具的选择，个人与量化策略的匹配，量化工具与市场的磨合，都是分阶层以及循序渐进的过程，整个过程不能一蹴而就，所以我将从上述几个方面，逐步展开今天的话题，也希望给大家一个参考，少走一些不必要的弯路，尽可能降低实操成本。
那么先来讲所有的前提，量化工具的选择：工欲善其事，必先利其器。工具的选择，很大程度上决定整体的方向甚至是最终的盈利与亏损。同时，如果在实践时如果发现工具/策略/市场的问题不能及时快速的与市场匹配和更新，那么该种量化工具在最初阶段就应该抛弃。如果不能快速迭代或者迭代困难，不但浪费许多时间成本，也会耗损更多的资金成本，最主要的是会磨灭更多对量化的信心。相信绝大部分朋友进来看本帖，大概率也是因由量化二字，但何为量化，如何量化也肯定是千人千面，同一个人在知识不断提高，经验不断丰富，市场不同阶段都会有无数个不同理解和选择。就个人而言，如果不懂或者甚少知晓编程知识，那么在在最初的时候，可以选择坐上他人的量化之车，先观察如何使用，如何操作，如何参与等对量化梗概有一个清晰的认识。倘若需要很快能够到达盈利的终极圣地，还需要不断地学对应的知识，对他人的量化之车进行改装，改装车的目的，就是满足自己的需求，最重要的一点就是要适合自己的驾驶惯，再选择合适的轮胎，最终加速冲向盈利的终极圣地。
说到对他人量化之车的改造，在实际的使用中，或许发现诸多的问题，包括数据源的选择，策略的参数优化，甚至回测的模式选择，以及其实际的性能也就是最为关键的风险控制安全性，回撤的大小稳定性，盈利的概率操作性等方面都需要结合自身及当时市场情况进行适时调整。当然，如果一辆普通的家用车，哪怕再如何升级改造，在不更换核心发动机的情况下，其性能上限基本上已经是确定的了。但如果从零开始重新造一辆量化之车，其难度系数又确实偏大。且整体的设计能力，时间成本，人力成本，以及匹配度相信也是个人难以完成的。所以就个人而言，又处于落后的困境，难以获得优势，最终更难在该条赛道获得正向收益。
再来说策略问题，市场是动态的，这个市场唯一不变的就是不断变化，没有任何一个策略是通用的。但就个人而言，任何一个策略的应用都是猜想，假设，论证，验证，实践这样一个过程，时间精力是否足够支撑到实践检验，都是需要考虑的。就如同之前所讲，理论很完美，实践却会左右挨打，究其根本原因，就是市场是千变万化的。
再就是来大致讲一下个人与量化工具的适配问题。同样的策略，同样的工具，甚至是同样的参数，执行结果按理论应该是一致的，但实际可以确定的说，绝对不一样。这其中就会涉及到撮合交易的底层逻辑，也是普通交易者基本不会研究的话题，撮合是按价格优先，时间第二的原则进行的，其在量化交易中有着举足轻重的影响。实际上还有一个非常重要的交易规则，就是撮合瞬间的数量是买卖方价格与数量的交集，对于超高频交易，这一点尤为重要。还有最重要的是，这个市场存在融资融券，也必须要考虑。量化交易的底层逻辑，必须考虑上述因素，一旦实操，可就是真金白银。所以同一套量化工具，策略，甚至是参数在执行实操过程中，其结婚是肯定不一样的，甚至完全相反的也有可能。所以，适合自己的才是最好的，切记
最后来讲一下量化与市场接轨磨合机制。任何时候，对市场都应该抱有敬畏之心，哪怕量化让你赚了百倍千倍。股票的交易分为买与卖，就如同计算机底层逻辑只有01一样，仅仅依靠简单的01就构建了整个纷繁复杂的互联网体系，所以任何的策略一定会有对应的策略正好针对和破解。就如同很多人都听说过的海龟交易法则一样，很久以前就有人破解并专门针对，戏称喝海龟汤策略。
后续会继续分享量化相关知识，包括不限于python为基础的相关量化回测及实操代码，但仅作为个人成长记录，本人不对由此带来的各种影响包括收益与风险等均不负任何责任。如记录过程提到的股票或者股票代码，均因记录需要，无任何推荐或者暗示其涨跌意图，特此说明。