淘股吧： fef6688 原创于2020-04-26 15:14只看该作者(-1)
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《通向财务自由之路》这本书如果按照传统的股票书籍去理解，你会发现他说的内容简直是鸟语，但是如果你真的是一个对交易理解比较深入的人，你会逐渐发现你过去对交易的理解是多么的浅显和片面，甚至是无知。也正是这本书书让我
全面、深入的了解了市场的机理和运作，建立了属于我自己的交易系统。感谢老范！
@交易当下123 结合我以前的读书笔记，引发我对交易系统建立更深层面的思考感悟，在此，深表感谢。
三人行必有我师，有这样思想深度的朋友可以交流，我倍感欣慰，望大家继续指正为盼。
1、好的系统：期望收益为正；（这是交易与赌博的区别，必须的。。。。）
交易中并没有确定的正收益系统，有的只是正确的操作，做好交易者该做的事，行情交给市场。忘记收益，我们能确定的只有亏损。2、自己的系统；（这是最根本的。。。，人永远赚不到自己不相信的钱。。。，索罗斯西蒙斯的系统给我，我也不会赚钱。。。）
你拥有什么？你想要什么？你能承受什么？
3、入市并不是最重要的，重要的是退出和仓位规模确定；（这段话是错的，根本性错误。。。，涉及对市场波动本质的理解，因为范撒普不是一个交易大师，。。。。我也是看这本入门的。。。，但只有你开始否定时，才能变成自己的。。。）
慢慢读，这句话说的是入市不是最重要，但并不是不重要，但大多数人把80%的关注放在买入上，舍本逐末。
4、关键不在于正确率；（这段也是根本性错误，正确的是：风报比不降低的情景下，正确率越高越好，也就是不能扛大止损快速止盈来利市正确率，那是极大降低风报比为代价的，期望值会由正转负）
如果交易的赔率固定，胜率上升当然很好，但一般我们主动追求胜率，会造成赔率下降，偏离正确的交易行为。
5、收益风险比（R乘数）很重要，应该着力改善平均R乘数；（这段话是对的，但容易误导新手走上错误的道路）
不能为提高胜率去牺牲赔率以及坚持获取好赔率的惯。
6、提高R乘数的一个办法是紧密的保护性止损，从而截短亏损；（这段话存在严重错误，任何小于随机波动宽度范围的紧密性止损全是错的，打个比方，河面的水面的波动中寻找方向，你永远无法在随机的一个波动中止损，全是送钱的，只有基于可能产生方向变化的浪级别的止损才是正确的）
把自己的止损点设在远离绝大多数投机客的所谓合理的图形点之外，这些大家一窝蜂所设的止损点，常常成为箭靶。
7、提高R乘数的另一个办法是设置合理的渐近性止损，从而让利润滚动；（理论正确，实践很难，渐近性止损其实只适合于趋势快结束，想想傅海棠持仓过程有渐近性止损吗？？？？）
如何让利润奔跑？奔跑到什么程度？最终能否盈利的重点不在于最后选择了哪种止损止盈，重点在于，你能否选择一种，并且能够持续的执行下去。适合傅海棠的未必适合你。
8、初始R非常重要，它决定了R乘数，并可用于决定仓位规模确定；（正确）
高赔率可以证明交易者具备正确的行为惯。
9、资金规模关系到仓位规模的确定，从而关系到风险敞口；（正确）
仓位控制水平是交易者综合素质的一面镜子。
10、理解自己的系统所依赖的理念，知道自己靠什么赚钱；（正确，赚的随机波动的尖峰分布的利润，还是非随机波动的厚峰分布的利润？？）
交易理念非常非常重要，交易理念是决定你能否成功的关键。
11、不论利用什么样的模式，每个人都有钱赚，除非没有可靠的系统；（正确的废话）
模式没有优劣，市场风险无处不在，小概率可能导致大问题，必须知道系统可靠性的衡量标准。
12、要有交易规则，要循规蹈矩，只要遵守纪律，亏损也是为盈利而进行的投石问路；（正确的废话）
交易的真相——规则，交易规则的构建要符合交易底层理念。
13、由自己负全责，没有任何借口；（完全正确，自我进化最重要的一点）
不断经历各种挫折，终会明白，市场是终局裁判。
14、多元化的系统，多元化的方法，十八般兵器，远踢近打贴身摔；（瞎扯蛋。。。。，战场上你看到一个敌人用刀砍。。。，再看到一个敌人判断一下适合用棍，扔下刀从背下解棍。。。，然后你卒。。。）
简化，简化，再简化。
15、应急预案，为极端情形作好准备，因为一生只会出现一次的极端情形能让你一次丧失一生的利润；（黑天鹅，极端对冲策略，想想这波危机赚30多倍的那个基金，塔勒布原合作者的那个）
永远不要让自己被踢下牌桌。
16、滤网；（放弃不在交易系统中的机会）
交易和生活中，都有很多引诱我们偏离目标的诱惑。
17、利用广泛的数据源而非同源数据的衍生物；（数据的独立性、非相关性）
利用自己的真实交易数据做好研究。
18、再强调一次，入市很重要，而退出和确定仓位规模的重要性在入市之上；
会买的是徒弟，会卖的是师傅，审时度势持仓的是祖师爷。
19、再强调一次，正确率没有平均R乘数重要；
赔率比胜率重要。
20、最重要的是，你得知道一连串的亏损会让你本完利干，万劫不复，在设计系统时必须考虑到这一点 （连续回撤，所以趋势策略关键在于如何应对振荡期的连续亏损。。。）
如果你的系统要经常止损的话，说明你的系统还不成熟，还不适合市场的生存要求，在市场上生存第一位的，止损是最后的保护性措施。
交易当下123：引用作者的读书笔记并提出我的心得，共同交流1、好的系统：期望收益为正；（这是交易与赌博的区别，必须的。。。。）2、自己的系统；（这是最根本的。。。，人永远赚不到自己不相信的钱。。。，索罗斯西蒙斯的系统 2020-04-24 07:58
刀霜剑雪
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2020-04-23 23:00 查看对话 
