年收益超200%的股指期货程序化交易系统

一般不会那么巧，我测试的所有周期基本都是先有较大盈利然后再回撤部分盈利的，毕竟胜率还是高于50%的。真的开始就遇到大回撤也不要紧，比如一手保证金十万，即使刚做就遇到最大回撤20%，也就两万元，哪怕再多一万，也就三万元，那么你开始存13万就不会穿仓了，如果还担心，那就存十五万一手，其实我是打算存的更多点一手，这样更安心，比如说存18到20万做一手。
最大回撤偏大是因为长期看，我统计过止损跟不止损是差不多的，所以为了方便编程，我就不设止损，直接达到条件开仓后等三点才平。如果要是费点事加上个止损程序就会回撤很小了，反正我暂时也不用，不想费那个心。
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程序化交易其实胜率要求不高，落升有序那个程序化交易我觉得很牛，胜率才35%，主要是能赢大亏小。另外这种日内做法，资金量顶足50手左右，再向上成交上就有滑点了。一般二十手应当没有问题。做这种交易感觉最好不要复利，最好能保持资金的稳定，因为一旦复利进去遇到大回撤就厉害了。
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以前在一个做白银的贴里讲过，盈亏比和效能比两种方法，做过5年以上期货的应有感受。

不求庐兄除了回测之外，再模拟测试一段时间，最后再少量资金实盘测试，不要急于运用。。。。加油！

别看国外那么流行程序化，程序化只是他们步骤里最小的一部分，  而你却把他当做最主要的来处理。

我编的这个非常简单，其实说白了就一个指令：某个固定时间点如果达到A条件就开多，如果达到B条件就开空，开完就不动了等三点整平仓。就像赌博一样，每天就简单的开个多空下个注而已然后等平仓。期指里面也有一些比较固定的东西，就是所谓统计学上的大概率事情，只是大多人没有注意到或者发觉到而已。一个月一个月测试下来，基本还是比较稳定的。说明这种内在规律至少暂时还是存在的，至于以后，以后都是未知的，谁晓得那，但总要选择大概率的事去做吧。
  懒得争论什么，没有人是会被别人说服的，争论一点意义都没有。话再说回来，什么都取决于自己，你做到了就说什么都对，没有做到了说得再对也是错，所以如鱼饮水罢了。

送油，最好莫相信这些.

除了第一周以外，其他周期的胜算太低，最大回撤比也偏高，所以这个还是有点问题的，尤其一旦复利上去资金量达到千万的话，那么不太可能程序的价格去成交了。

有撸主这程序，巴菲特索罗斯徐翔都得失业了

最大回撤偏大。如果一上来就碰到大回撤，岂不死了。

当你用它的时候，系统就变了！