离开淘股吧半年，专心研究股指程序化，X终结者6号 2013开始实盘展示

今天怎么会亏损这么多？你的15分钟模式应该有点问题，不知道你是做均线还是做啥的，如果是均线的话。无论是MA5和MA15都应该是赢利的

[引用原文已无法访问]
顶楼有详细的测试报告截图！
历史最大回撤10.4万  盈亏比1.7左右 胜率 46%左右 上市截至昨日交易496次。

程序化交易贵在坚持。不知道楼主程序的历史测试数据如何？回撤多少？盈亏比？胜率？交易次数？

今日入金23万，下一信号开始操作2手，投入资金将改为100万，继续保持将近5：1的安全比例。

今天这走势，完全被愚弄了！继续坚持，坚决不干预！

实盘第一次临近换月，这两天一直在观察如何换月才最有利？
目前个人的观点是：临近换月时，两个合约的点差最越小 时，换月造成的误差也会越小！
从上图看，在两条红线之间时进行合约切换，差值较小，如果按TB股指连续等到if1302的持仓量大于if1301再换月，由于一些人提前换月造成了if1301走势上出现了迟滞现象，与1302点差拉大，再换月时，无形中多付出了一部分换月成本。

实盘第二周总结：
问题：本周出现了股指指数与股指连续信号不一致的情况，这是早晚的事，应对原则：以同一个标准按程序坚决执行。
这次问题不大，在下一根K线就保持一致了。如果将来差异较大了怎么办？ 还是以同一个标准坚决执行。
由此问题，我又比较了股指指数与 沪深300指数，发现两个标的信号差异较大。原因1：股指指数每天比沪深300开盘前后分别多出15分钟 原因2：股指双向交易增大了波动幅度，毛刺增多，导致错误信号增多。 周末采用股指指数与沪深300指数的差值，平滑之后，再用股指指数与这个平滑之后的数的差对股指指数收盘价进行修正，虽能过滤掉一些毛刺，但测试结果显示 利润没有增加，回撤反而增大一些。最终决定放弃这种修正。把简单的事情搞复杂了反而不好！