离开淘股吧半年，专心研究股指程序化，X终结者6号 2013开始实盘展示

回测高收益，实盘却不理想。这种情况往往遍地都是。
其实原因很简单，就是数据造成的回测假赢利

比如期指，交割日数据，就容易造成假赢利

没有自己的数据，没有自己的测试平台。无法控制数据，
在通用平台上，所做的测试，可行性很差。
而且，基于现在这些平台所做的策略，基本上是大刀长矛。

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总结：最近的调整基本符合我们之前的制定的计划，最大回撤14万，破了历史最大回撤10.4万，已经接近快15万了，我们有必要停下来继续进行样本外更长时间跟踪测试。同时日内模型组合各个方面远远优于该隔夜模型，调整势在必行！

注：我依然坚信该隔夜模型还是有效的，股指期货这次超长时间的宽幅震荡是由于国内、外经济环境以及中国周边不稳定的战争因素综合作用的结果，但市场终将会选择方向，走出趋势，如果将来该模型资金曲线再次回归增长反复创新高，就可以确定这是一个长期有效的策略，只是一般人不容易坚持执行下去，那就让时间去验证他吧！

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谢谢，日内模型我们尽量是单个模型只跑1手先看着，然后多个模型组合起来！目前 是3分钟与5分钟日内模型组合，资金控制在50%以下，接下来会开发不同周期的模型，争取1分钟、3分钟、5分钟、10分钟、15分钟都有比较理想的模型，然后组合在一起，有能够比较容易接受回撤幅度和比较满意的赢利能力！

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感谢关注，希望不要被你言中！呵呵

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原来的模型会继续观察，1：5占用资金量太大，同时回撤让人难以接受，现在有好的模型有必要进行调整，我们也是在摸索着前进，我希望这个贴子记录我的成长进步过程，而不仅仅是一个展示贴，也许我们的调整将来证明是错误的，我们再回头看，原来的这个趋势模型能依然保持原来的资金曲线，也不迟的，如果这次调整将来证明是正确的，那我们就进步了!如果未来我们的资金量大了，也证明了趋势模型具有稳定的赢利能力（从去年10月25日开始的样本外以来，时间还是太短），我们也可以重新配置部分资金在隔夜趋势上！

楼主才用几个月呀就否定了原有的盈利模式？
以前的测试结果如果没过度优化建议楼主还是继续使用以前的模型

日内模型比隔夜的要复杂，优化后历史数据与将来重复性有很大的确定性，没有1-2年时间试运行，别玩大的，小心点运行成本。有人说自动化模型是慢性自杀，应是描述这过程。

目前我们虽然是净亏损状态，但这是我们探索程序化道路的必要成本！还希望朋友们多多指教！
目前两手日内策略组合 最大回撤比单手隔夜趋势最大回撤小一半左右，但利润却远大于单手隔夜，同时资金利用率比较充分，所以我们进行了一定的调整！