离开淘股吧半年，专心研究股指程序化，X终结者6号 2013开始实盘展示

今日再增加一个实盘帐户展示。
投入资金45万（三人合伙投资），今日盈利12149.54元。

1.单一策略在日内模式因回折太大，极少难长期执行下去
2、多策略在日内模式如不做优化还存在回折较大，难长期执行下去，如做优化又遇上过去样本数据重现性较差问题，
各位前辈，怎么样的优化才算不过度呢？

@bbsjcn 
[引用原文已无法访问]

请见谅没有全部引用你的内容，但我认为你说得这段话很有道理！但是不去尝试是不知道原有理念和逻辑是否有问题，这样的工作还是要继续做下去，不能因噎废食，要想成功，就要勇于探索！

[引用原文已无法访问]
谢谢@买卖漂漂亮亮 点评，我回头看最大回撤是市值最大回撤，时非信号开仓所可能出现的最大回撤，

假如信号开仓，最大回撤为10万多一些。

我认为交易核心是交易思想，交易思想不对，再先进的武器也是废的。

程序化只是实现交易思想的手段，我看见很多期货交易者还是在门外摸索；

奇怪的是，我刚刚接触期货2个月，就自认为得到交易的真髓，不知道是误入歧途而不自知还是别的。

对于木飘风使用日内系统，我认为日内交易难度比隔夜模式难万倍。

假如真的换成日内模式，失败更加是可以预见。

用历史数据挖掘所谓的投资策略，就是东施效颦。

我觉得历史数据测试，弊大于利，尤其不利于我们去查找自己理念和逻辑部分的致命部位，如果一开始我们的理念和逻辑都有致命的缺陷，那历史数据的测试只能让我们想到的是如何在原有理念和逻辑框架中，毫无头绪的去做一系列优化，实际上那些优化都是建立在同样的逻辑层上的东西，更多时候，也许从一开始，就是我们的逻辑层出了问题，否则，为什么一般在走到一定阶段后，都会有一种醍醐灌顶的貌似顿悟的感觉？其实那种感觉就是刺激了逻辑层，其实我这也是自己的感受，不一定对，哈哈

[引用原文已无法访问]@买卖漂漂亮亮 
借木兄宝地一用，

买卖兄是交易老手了，我接触期货一个月，自认为得到期货真髓。

想让兄台评价一下我的系统，看看是不是有什么纰漏。

实战就不行了，历史回撤10万，现实一试用回撤15万，基本上这个系统是废了。

我在淘股吧里观察，用程序化交易的好像没有成功的例子。期货实盘显示，唯一一个钻到钱的是0ad