股指期货程序化日内交易

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谢谢!

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谢谢你的建议！
前个合约交易亏损的原因主要也是调整策略和更换软件，如果用经过几个月验证的策略交易前个合约还不会亏损。我的系统历史测试最大回撤在6万左右，最近回撤大的是其它因素影响造成的。策略基本是开仓以后都呆在市场，尾盘平仓，这在震荡市很吃亏，由于策略函数的限制，无法把自己退出的思路加入策略，现在只能采用策略外的限制来实现。

支持你，会成功的。

1.不要频繁调整策略,不要进行手动干预.
2.你的系统最大回撤比较大,1手能回撤5万?历史最大回撤是多少?
3.看你的策略似乎是第一次开仓以后就一直呆在市场中,平仓就反手?这样碰到震荡市会很吃亏.

今天开始程序化交易IF1204合约，资金20万起步，回撤到17万停止，单笔亏损控制在10点左右。 

IF1203合约程序化交易小结

昨日1203合约是做为主力合约的最后一天，今天股指主力合约换月。1203 合约作为主力合约期间走势比较震荡，我使用的策略对这种行情效果不好，统计策略本月实际买卖开平位置，策略的收益基本是处于略亏状况，但由于软件设置等原因造成一段时间的程序化交易亏损超过了策略应有的范围，今天开始休整几天，观测一下新的交易策略，下周用新策略开始交易1204合约，不过运气也太不好了，今天休息股指却出现大的机会，按策略交易今天可以赚80多点，郁闷。。。。。。