股指期货程序化日内交易

IF1204合约程序化交易小结 

IF1204合约3月14日开始变为主力合约，至4月16日后让出主力合约地位共21个交易日。程序化策略从19日开始参与交易，18个交易日调用多个策略分别参与交易，累计盈利5.95%，低于固定使用一个策略的盈利结果，通过对交易结果比较，决定从4月19日起使用一个趋势策略做完IF1205合约全过程交易。

18日股指主力合约早盘小幅高开后在10点范围震荡，11：00后开始快速拉升，15分钟上涨近40点，午后在2600点之上20点范围震荡，程序化交易盈利2.05%，居于期货兵器谱股指类盈亏第三。




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17日股指主力合约在早盘完成交替，股指1205合约下午正式成为主力，股指主力合约早盘平开后震荡盘下初一波快速下跌外，全日大多数时间在20点范围内小幅震荡，策略交易无法适应连续四日出现回撤，程序化交易亏损0.59%，居于期货兵器谱股指类盈亏倒数第三。



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16日程序化交易亏损1.66%，居于期货兵器谱股指类盈亏中间位置，股指主力合约早盘低开后在20点范围内小幅震荡，午后继续小幅震荡低点高点上移，由于震荡幅度太小，策略交易无法适应出现亏损，兵器谱上的各类股指程序化策略都出现亏损，亏损程度与仓位比例相关度高，连续两日出现回撤。16日也是股指1204合约作为主力合约最后一天的交易，17日股指1205成交将超过1204成为股指主力合约，故17日开始策略开始交易股指1205合约。



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向楼主学，我也是做日内的，还没有系统化，混沌阶段

13日程序化交易亏损2.03%，居于期货兵器谱股指类盈亏倒数第三位，今日股指主力合约早盘在19点范围内无规则波动，午后波动幅度加大，各种指标与走势背离，策略交易无法适应出现亏损，兵器谱上的各类程序化策略基本都出现亏损。考虑到昨日午后的大幅拉升今日出现震荡行情概率较大，采用趋势程序化策略有可能出现资金比较大的回撤，今日没有启动新的交易策略。




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12日程序化交易亏损0.48%，居于期货兵器谱股指类盈亏倒数第四位，今日股指主力合约早盘在18点范围内小幅波动，策略交易出现亏损，为了追求盈利变换策略，没想到午后大幅拉升，错失获取大收益的机会，如果按原策略运行今日帐户的盈利又居兵器谱的前列。晚上统计一下在测试的几个策略（包括前个合约运行亏损的策略），清明节后的6个交易日收益都在100点之上，看来执行力必须加强，明天开始采用新策略并做好亏损20%心理准备，放心的让策略运行。

 


 

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11日程序化交易盈利2.31%，居于期货兵器谱股指类盈利的前列，今日股指主力合约剧烈震荡振幅51点，策略比较适应，收益不错。



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10日盘前错误预计当日又是震荡行情，想多赚点而加载短周期高频模型，程序化交易亏损0.39%，居于期货兵器谱股指类亏损的前列，说明千万别去以自己的预测去选择模型。


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请教：怎样对已经提交发表的帖子进行修改，怎么找不到修改选项？

9日程序化交易盈利0.91%，居于期货兵器谱股指类盈利的前列，说明策略应对震荡行情的能力已经有很大提高。