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股指期货程序化日内交易

12-02-09 07:24 8413次浏览
悠扬乐
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程序化日内交易的目的:排除人为贪婪及恐惧等因素,长期稳健的获利,于市场中成长并达到财富累积的复利效果。

经过几个月测试股指程序化模型基本定型,从01年7月的1108合约至1201合约日内交易实盘测试,5个合约测试有4个合约周期盈利,一手合约最大月盈利85000元,一个合约周期亏损,一手合约月亏损9000元,其中最大日盈利35000元、最大日亏损21000元,完全可以达到平均月均盈利10%的目标。













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悠扬乐

12-05-04 08:16

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3日股指主力合约早盘低开后在11点范围震荡,午后小幅上行,全日震荡幅度只有13点,由于震荡频率高、震荡幅度小,今日期货兵器谱股指类策略大多数都是亏损的,程序化没有达到开仓的条件全天无交易信号,盈亏0.00%,居期货兵器谱股指类盈亏排行榜并列第二。

 


CCTV证券资讯期货兵器谱盈亏排名

悠扬乐

12-05-03 08:49

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2日股指主力合约早盘高开后在均价线上下20点范围震荡,11点后逐步上行,午后到达2702后震荡盘下,全日除11点到13:40期间是单边行情外,其余都是震荡市,程序化交易出现分化,今日期货兵器谱股指类策略大多数盈利少数亏损,今日突破策略由于受过滤条件限制太迟发出开仓信号,午后改用高频策略,程序化交易盈利1.06%,居期货兵器谱股指类盈亏排行榜中间。



CCTV证券资讯期货兵器谱盈亏排名

悠扬乐

12-04-28 15:29

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27日股指主力合约早盘平开后在均价线附近11点范围震荡,午后2次试图冲击昨日高点但均告失败,由于震荡频率高、震荡幅度小,今日期货兵器谱股指类策略大多数都是亏损的,程序化没有达到开仓的条件全天无交易信号,盈亏0.00%,居期货兵器谱股指类盈亏排行榜并列第二。




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悠扬乐

12-04-27 07:42

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26日股指主力合约早盘小幅高开摸高2642点后即开始在15点范围震荡盘整,午后下探至2621后震荡盘升,由于震荡频率高、震荡幅度小,今日期货兵器谱股指类策略大多数都是亏损的,突破策略今日交易2次一亏一盈,程序化交易亏损0.01%,居期货兵器谱股指类盈亏排行榜第二。




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szgc

12-04-26 20:18

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最好让系统自动根据行情选择执趋势策略、突破策略
悠扬乐

12-04-26 07:40

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25日股指主力合约小幅高开回探昨收盘价后,返身震荡向上,沿着小斜率的上升通道震荡向上,由于震荡频率高、震荡幅度小,今日期货兵器谱股指类策略大多数都是亏损的,而突破策略没有达到开仓的条件全天没有交易,程序化交易盈利0.00%,居期货兵器谱股指类盈亏排行榜并列第一。



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悠扬乐

12-04-25 09:20

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24日股指主力合约低开后小幅下跌,跌破昨日低点返身向上,1个小时拉升46点达到全日的最高点2655,随后1小时快速跳水,高低点价差84点,午后震荡向上回到2600点之上,今天的行情由于震荡幅度大,趋势策略都可以取得非常好的收益,每手均可盈利1万元以上,而突破策略受条件制约无用武之处,程序化交易盈利0.03%,居期货兵器谱股指类盈亏排行榜后三位。




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悠扬乐

12-04-24 07:18

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23日股指主力合约平开后又是在14点范围震荡,午后震荡盘下,程序化交易今日开始使用突破策略,今日的行情没有达到开仓的条件全天没有交易,程序化交易盈利0.00%,居期货兵器谱股指类盈亏排行榜中间。
 



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悠扬乐

12-04-22 18:44

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20日股指主力合约早盘低开后又是在15点范围震荡,11:00 后快速拉升20点,午后在2629点之上13点范围震荡,使用的趋势策略对这种快速拉升不适应,第一笔交易就以亏损18点平仓,下午只好更换高频策略挽回损失,程序化交易盈利0.02%,居期货兵器谱股指类盈亏排行榜倒数第三。看来我的趋势策略没有找到更好的降低回撤办法前还不适合实盘,下周一开始将程序化交易调整为突破策略。




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悠扬乐

12-04-20 07:36

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19日股指主力合约早盘平开后又是在10点范围震荡,11:15后开始看似要重演昨日的快速拉升,但才拉升10点就快速跳水,几分钟时间急跌20点,午后在2600点之上13点范围震荡,今日开始使用新策略交易,运气不错没有被震荡折腾,仅做一笔交易,程序化交易盈利0.04%,居期货兵器谱股指类盈亏排行榜首位。




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