股指期货程序化日内交易

3日股指主力合约早盘低开后在11点范围震荡，午后小幅上行，全日震荡幅度只有13点，由于震荡频率高、震荡幅度小，今日期货兵器谱股指类策略大多数都是亏损的，程序化没有达到开仓的条件全天无交易信号，盈亏0.00%，居期货兵器谱股指类盈亏排行榜并列第二。

 


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2日股指主力合约早盘高开后在均价线上下20点范围震荡，11点后逐步上行，午后到达2702后震荡盘下，全日除11点到13：40期间是单边行情外，其余都是震荡市，程序化交易出现分化，今日期货兵器谱股指类策略大多数盈利少数亏损，今日突破策略由于受过滤条件限制太迟发出开仓信号，午后改用高频策略，程序化交易盈利1.06%，居期货兵器谱股指类盈亏排行榜中间。



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27日股指主力合约早盘平开后在均价线附近11点范围震荡，午后2次试图冲击昨日高点但均告失败，由于震荡频率高、震荡幅度小，今日期货兵器谱股指类策略大多数都是亏损的，程序化没有达到开仓的条件全天无交易信号，盈亏0.00%，居期货兵器谱股指类盈亏排行榜并列第二。




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26日股指主力合约早盘小幅高开摸高2642点后即开始在15点范围震荡盘整，午后下探至2621后震荡盘升，由于震荡频率高、震荡幅度小，今日期货兵器谱股指类策略大多数都是亏损的，突破策略今日交易2次一亏一盈，程序化交易亏损0.01%，居期货兵器谱股指类盈亏排行榜第二。




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最好让系统自动根据行情选择执趋势策略、突破策略

25日股指主力合约小幅高开回探昨收盘价后，返身震荡向上，沿着小斜率的上升通道震荡向上，由于震荡频率高、震荡幅度小，今日期货兵器谱股指类策略大多数都是亏损的，而突破策略没有达到开仓的条件全天没有交易，程序化交易盈利0.00%，居期货兵器谱股指类盈亏排行榜并列第一。



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24日股指主力合约低开后小幅下跌，跌破昨日低点返身向上，1个小时拉升46点达到全日的最高点2655，随后1小时快速跳水，高低点价差84点，午后震荡向上回到2600点之上，今天的行情由于震荡幅度大，趋势策略都可以取得非常好的收益，每手均可盈利1万元以上，而突破策略受条件制约无用武之处，程序化交易盈利0.03%，居期货兵器谱股指类盈亏排行榜后三位。




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23日股指主力合约平开后又是在14点范围震荡，午后震荡盘下，程序化交易今日开始使用突破策略，今日的行情没有达到开仓的条件全天没有交易，程序化交易盈利0.00%，居期货兵器谱股指类盈亏排行榜中间。
 



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20日股指主力合约早盘低开后又是在15点范围震荡，11：00 后快速拉升20点，午后在2629点之上13点范围震荡，使用的趋势策略对这种快速拉升不适应，第一笔交易就以亏损18点平仓，下午只好更换高频策略挽回损失，程序化交易盈利0.02%，居期货兵器谱股指类盈亏排行榜倒数第三。看来我的趋势策略没有找到更好的降低回撤办法前还不适合实盘，下周一开始将程序化交易调整为突破策略。




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19日股指主力合约早盘平开后又是在10点范围震荡，11：15后开始看似要重演昨日的快速拉升，但才拉升10点就快速跳水，几分钟时间急跌20点，午后在2600点之上13点范围震荡，今日开始使用新策略交易，运气不错没有被震荡折腾，仅做一笔交易，程序化交易盈利0.04%，居期货兵器谱股指类盈亏排行榜首位。




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