股指期货程序化日内交易

不错哦，真如兄所说，近期行情经常一步到位，日内最近不太好做啊。

IF1205合约程序化交易小结——盈利：7.43%

IF1205合约4月17日开始变为主力合约，至5月15日后让出主力合约地位共17个交易日。期货兵器谱上的大部分股指类策略资金收益曲线出现冲高回落的形态，多个策略的资金收益的高点都在4月24日之前，其后虽然主力合约的高点超过4月24日2655点向上冲到2726点后才开始震荡下行，但每日经常开盘一步到位且不是振幅小就是震荡频繁，导致大多数日内交易策略连续出现资金回撤。本周期13个交易日程序化参与交易，4个交易日因使用突破策略没交易信号无交易，虽然盈利有限但由于三分二时间使用突破策略交易，幸运的回避了使用日内趋势策略造成资金回撤后果，累计盈利7.43%。由于近期行情经常开盘一步到位，盘中震荡频繁，日内突破策略受条件限制收益不太理想，下个合约开始尝试换用短周期策略。

15日股指主力合约早盘受昨日尾盘下跌惯性的影响低开小幅下探后震荡上行，至昨日收盘价附近遇阻回落，在15点范围小幅震荡，午后窄幅震荡一小时后，缓步向上摸高2614点，收在昨日收盘价附近，今日股指主力合约在盘中出现换月，1205合约下午让出了主力合约地位。由于今日主力合约开盘一步到位且窄幅震荡，期货兵器谱股指类日内交易策略大多数出现亏损，部分多品种策略因同时交易商品才盈利。程序化策略今日盈利1.37%，居期货兵器谱股指类盈亏排行榜第一。



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14日股指主力合约早盘受周末降准备金的影响高开后上行乏力逐步走低，9:45受商品期货大幅下跌的影响开始加速下跌，15分钟振幅达42 点，在2601获支撑后快速反抽到今日开盘价附近遇阻回落，震荡走低至2615点返身向上，午后上行至早盘高点附近开始震荡下行，报收全日的次低点，明日股指主力合约将在盘中出现换月，1206合约预计下午将成为主力合约。由于今日主力合约快涨快跌，震荡幅度大，期货兵器谱股指类策略日内交易盈亏出现分化，程序化策略今日盈利2.88%，居期货兵器谱股指类盈亏排行榜第二。




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11日股指主力合约早盘低开后缓步走低，受CPI公布的影响突然放量快速拉升30点，10分钟达到全日的最高点2676 点，遇阻回落整理后再次上行乏力，11点开始步入下跌，午后反抽到昨日低点处遇阻回落，报收全日的低点附近。由于今日主力合约快涨快跌，震荡幅度大，期货兵器谱股指类策略日内交易的都是亏损的，程序化策略今日盈利0.28%，居期货兵器谱股指类盈亏排行榜第二。



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10日股指主力合约早盘平开后缓步走高，在2675点遇阻快速回落，跌破昨日低点，早盘基本在15点范围震荡，午后在昨日低点处获得支撑后小幅震荡走高，但在早盘高点附近遇阻快速回落。由于近几周主力合约震荡行情偏多兵器谱股指类策略大多数都出现资金回撤，回撤最大的龙凤环策略，从4月13日到今天资金已经回撤25%，今日期货兵器谱股指类策略大多数都是亏损的，程序化策略今日亏损0.07%，居期货兵器谱股指类盈亏排行榜第四。



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9日股指主力合约早盘低开后快速下行，在2670点获得支撑，早盘的其余时间基本在15点范围震荡，午后继续小幅震荡但高点不断下移，虽然今日主力合约跌幅较大，但由于震荡幅度小，今日期货兵器谱股指类策略大多数收益不理想，程序化策略早盘开空后被震出只盈利0.004%，居期货兵器谱股指类盈亏排行榜中间。



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8日股指主力合约早盘高开后略做冲高后就震荡下行，在2690点获得支撑后小幅反弹在2700附近20点范围小幅震荡，但由于早盘的高开后的急跌造成技术指标变形，今日期货兵器谱股指类策略大多数亏损，程序化策略不适用今日的节奏亏损0.68%，居期货兵器谱股指类盈亏排行榜中间。




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7日股指主力合约早盘低开后略做整理震荡走高，在昨日收盘价附近遇阻回落，在11点范围震荡，午后出现一波下探，2700点企稳后震荡走高，报收全日最高点。今日虽然股指上涨但由于震荡幅度小，期货兵器谱股指类策略大多数还是亏损的，程序化策略今日盈利0.67%，居期货兵器谱股指类盈亏排行榜第二。




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4日股指主力合约早盘平开后略做整理后就快速冲高，在2713点遇阻回落在2700附近盘整，10：34出现一波快速跳水，几分钟下跌20点，低位企稳后开始震荡上行，报收全日最高点。全日震幅达39点，但由于早盘的急涨急跌造成技术指标变形，今日期货兵器谱股指类策略几家欢喜几家愁，虽然股指上涨，但程序化策略不适用今日的节奏亏损0.58%，居期货兵器谱股指类盈亏排行榜中间。




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