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【 · 原创: 极线 2012-01-03 12:09 只看该作者(-1) 】 咖啡卡【 · 原创: LXLMC936 2012-01-03 11:04 只看该作者(-1) 】 从表格中感悟之二
月份 盈亏(万元) 大盘日均交易金额亿 大盘涨跌（%）
1 41 1397 -17
5 22 988 -7
3 8 924 -20
2 9 890 -0.8
4 73 887 6
12 36 680 -2.7
7 47 665 1.5
11 53 591 8
6 22.5 564 -20
合计 311.5 7586 -52
月平均值 34.61111111 842.8888889 -5.777777778
9 3 426 -4
8 -1.5 374 -13.6
10 -33 365 -25
合计 -31.5 1165 -42.6
月平均值 -10.5 388.3333333 -14.2
N考股者的盈亏与大盘涨跌是弱相关，而与大盘的成交量的大小是正相关。
[第379楼] 引用
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多谢论坛兄弟的辛勤劳动和无私的奉献，
其统计的数据和结论，与俺实战后总结的结论完全相符。
超短模式，并不惧怕大盘的下跌，
只要有量，超短模式就有存在的基础。
而大盘缩量，持续新低于400亿（沪市），
超短模式处于最危险的交易状态之下。
俺一直在观察大盘量能和超短模式的关联性，
现在基本可以得出确定性结论了：
1，超短模式只与成交量有关，超短的操作标的只考虑近1,2.3日，资金密集进入的板块或者个股。
密集进入个股的资金涌出，则不论盈亏，都应该迅速退出该股的操作。
2，大盘量能（沪市）低于400亿，超短失去生存的条件，此时操作，九死一生，应停止交易，
若大盘持续性量能低于400亿，则意味着市场进入最弱的运行阶段，无条件停止超短交易。
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前文说过，大盘有量，则N神就有利可图。但表中的统计却未尽人意：大盘有量之时，N神的交易量（主指H发生金额）没有同步跟上；相反，大盘缩量之时，交易量却放大了。可以说，在仓位管理上，操作反了。如果及早认识到这一点并及时纠正，哪么，2008年盈利500万以上也不是不可能的。
让统计数据说话，并非个人YY。
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N考股者仓位管理之不足
由表中可看出，2008年H发生金额为1.46亿，换来的是146万的收益。G发生金额为1.61亿，换来的是近50万的亏损。
所谓的仓位管理之不足，主要是H发生金额与大盘的日成交金额不成正比例关系（与大盘相比1或2，均为万分比），倒近似成了反比例关系。G发生金额不值一提了，这就是交易系统的漏洞所在。
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所以高手莫怪大盘跌，而应怪大盘的无量或曰无热点。
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从表格中感悟之二
N考股者的盈亏与大盘涨跌是弱相关，而与大盘的成交量的大小是正相关。
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希望能够看到楼主在2012的实战贴，我等学一下！！！！
[引用原文已无法访问]
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首先谢谢老兄的抬爱。不过，以前关注时，交割单的持续性好象太差，样本太少，得出的结论就可能是片面的，所以要时间长的不要短的，此其一；二是图片格式，统计起来事倍而功半，所以最好是Excel形式的；三是你首先看看哪位高手的操作风格适合你，对你的操作系统能起到完善作用的，你理应关注谁的。满足上面三点的，咱们再分析，好不好。
提醒一下：好象用扫描仪能把图片格式转换成表格形式。
【 · 原创: lets1748 2012-01-03 09:27 只看该作者(-1) 】
原帖由LXLMC936在2012-01-03 08:26发表
从大的方面，系统的漏洞找到了，这是一般性的结论，下面我由一般到个体，看是不是也能得出同样的结论。
众所周知，2008年11月份是一个上升市，当我把1126买入的盈亏剔除在外后，统计了同一种方法的两组数据：
亏损总金额一定，但数据A只亏损了27%，而数据B却亏损了73%。就每次亏损金额来说，数据A每次也比数据B少亏损近500
我搜刮了几期万元赛的账单. 936留个邮箱吧.我mail给你
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[引用原文已无法访问]
我搜刮了几期万元赛的账单. 936留个邮箱吧.我mail给你
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从大的方面，系统的漏洞找到了，这是一般性的结论，下面我由一般到个体，看是不是也能得出同样的结论。
众所周知，2008年11月份是一个上升市，当我把1126买入的盈亏剔除在外后，统计了同一种方法的两组数据：
亏损总金额一定，但数据A只亏损了27%，而数据B却亏损了73%。就每次亏损金额来说，数据A每次也比数据B少亏损近5000。
由此得出的结论是与大的方面具有惊人的一致性。
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是图片格式…
n兄与999兄同台比赛过几期
要Ex格式得去同999兄拿
有熟人应该能要到…呵呵
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