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观图有感：越是熊市越盈利啊，看下半年的曲线与2008年基本无异啊。
一季度的高铁与水利好似也未能使N兄战胜指数，可能与资金大了有关吧。
【 · 原创: N考股者 2012-01-03 17:13 只看该作者(-1) 】
贴张我11年的图
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我是站在一个跟随者的角度总结的。
一、四、视资金量大小而定
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2008年的交割单是对下面的说法的最好证明
五、多做多收益，不做不收益
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这个不敢苟同，也许自己还未到N兄的境界使然。
三、看大盘到了什么阶段，有时希望在最后的坚持中出现。
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N兄说的对，2008年不正是如此吗。
二、个人感觉，高位基本无关，越到低位越有关。
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一、四、视资金量大小而定
二、个人感觉，高位基本无关，越到低位越有关。
三、看大盘到了什么阶段，有时希望在最后的坚持中出现。
五、多做多收益，不做不收益
[引用原文已无法访问]
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贴张我11年的图
一季度做的不好，牛市结束了，问题开始暴露
二季度开始重新反思，成绩开始回升
今年的主要问题不是避险，而是没有抓住难得的短期多头机会，大力做多
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让大盘的成交量来过滤一下交易系统中的伪信号吧
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这份统计表反映出，
市场量能逐步萎缩之时，出现的市场信号更具有欺骗性和虚假性，
N兄应该仍然是按照自己的交易系统和交易信号操作，未把整体市场的资金交易量萎缩多做参数，
来配置当日的仓位。
同时，市场交易量大，活跃之时，市场信号的出现令交易者有疑虑较多，仓位控制上反而比市场交易量小时，
更加谨慎！
由此，可以推导：
对于自己交易系统中的交易信号，在对应市场交易量的情况下，怎样更有效率的配置自己的仓位。
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统计分析N神的交割单，最大的收获是：
一、对于一个超短高手而言，大盘有量则有利，无量则无利；
二、对于一个超短高手而言，盈亏与大盘涨跌基本无关；
三、对于一个超短高手而言，当自己最善长的方法都无法保证盈利时，就是到了休息之日；
四、对于一个超短高手而言，自己的仓位管理应与大盘的成交量保持一定的比例关系；
五、对于一个超短高手而言，随时对最近一段时间的交易进行统计分析，以发现自己的亏损主要来自于何处，有何共同之处，是不是系统还有未发现的漏洞；随时对最近一段时间的交易进行统计分析，以发现自己的盈利主要来自于何处，有何共同之处，以便发扬光大。
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【 · 原创: LXLMC936 2012-01-03 16:06 只看该作者(-1) 】 下表更能说明N考股者的仓位管理欠妥
月份 大盘日均交易金额亿 N日均交易金额万 占大盘万分比
1 1397 302.268495 2.1637E-05
5 988 263.8678038 2.67073E-05
3 924 313.0388092 3.38787E-05
2 890 311.7862584 3.50322E-05
4 887 205.0486767 2.31171E-05
12 680 215.2690608 3.16572E-05
7 665 241.7376115 3.63515E-05
11 591 189.8550694 3.21244E-05
6 564 442.4005661 7.84398E-05
9 426 203.8908033 4.78617E-05
8 374 245.9957266 6.57743E-05
10 365 162.6506444 4.45618E-05
8 、9、10月投入的仓位明显偏大，而大盘日均成交量大于500亿之上时，多数时候投入较小。按万分比的数据得出的结论。
[第392楼] 引用
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这份统计表反映出，
市场量能逐步萎缩之时，出现的市场信号更具有欺骗性和虚假性，
N兄应该仍然是按照自己的交易系统和交易信号操作，未把整体市场的资金交易量萎缩多做参数，
来配置当日的仓位。
同时，市场交易量大，活跃之时，市场信号的出现令交易者有疑虑较多，仓位控制上反而比市场交易量小时，
更加谨慎！
由此，可以推导：
对于自己交易系统中的交易信号，在对应市场交易量的情况下，怎样更有效率的配置自己的仓位。
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