杠杆指数基金专用帖

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债券收益率 对A类只能说有一定的影响吧  关键还得看B类基金
A类适值小于B类吧，且波动空间，活跃度也远逊于A类吧
A类又没有杠杆，那凭什么A类能翘动B类呢。

就像现在的股指期货，你把它拉到涨停，大盘就会跟着涨停吗
这么明显的问题 居然浪费我这么多口水
债券收益率对A类的影响 几乎可以忽略不计

150029和150031有归一机制吗？

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A类折价，那B类一定溢价；B类溢价，A类一定折价  因为有套利者
但谁先谁后，这就是先有鸡还是先有蛋的问题了，但到底谁更强呢，显而易见是B类基金
B类基金成交大，波动大
A类基金成交小，波动小
且当AB与各自净值无限接近时，B仍可以用杠杆随着大盘大幅波动。A只能每天增加几乎可以忽略不计的固定利润

a类是参照债券定价的，前期折价这么多是因为债券收益率上行，现在cpi见顶，债券上行，a类的折价也得回归
套利盘的存在母基不能溢价，b类也就被迫溢价回归，现在市场上b类是受到溢价回归和净值下跌的双重打击
lz不如每天跟踪杠杆指数基金的数据吧
连续跟踪，形成一个历史性的帖子，比抽象的讨论有意义

由于套利机制的制约，A类B类必然是跷跷板，才能维持母鸡净值的不溢价和不折价。

B类基金长期有一定溢价应该是个常态，但过分高溢价，那风险是很大的

再说说B类基金的折价  
我认为B类基金折价的时间应该很少，只有大家对大盘极度悲观的情况下，且当大盘处于主跌阶段时，B类基金才可能有折价
因为中国股市仍然以做多为主要盈利方式，且大部分交易者仍然是以做多盈利为主流  就像股指期货  大部分时间都是溢价的

b类的溢价肯定是a类折价决定的，如果a类不折价，b类溢价的话，很快就会有套利盘从银行申购母鸡，然后到二级市场拆分成A类和b类卖出，从而把b类溢价磨平。
这类基金都有套利机制制衡的，不过是T+3套利，不像etf那样实时套利。

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杠杆指数基金怎么会是鸡肋呢  B类基金就相当于在ETF基金的基础上 加上了杠杆 

B类的溢价难道由A类决定的吗  那是供求关系决定的

B类的净值之于二级市场的价格 就像股票的每股净资产相对于股价  

溢价溢的是个热观预期  再加上高杠杆  所以就高溢价了  一旦人们对市场悲观起来  那风险就来了

老好是高手
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没敢多玩23。
只是短时间操过一两把，看了看水性，然后就不敢随便动了。