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19年近300倍居然这么简单!

09-08-12 18:24 26475次浏览
股市肖散
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最近做了个统计,数据结果令自己既惊讶又兴奋。数据样本是采用大智慧软件里的上综指日线图数据,并设置了50日和60日两条移动平均线,数据采集与处理遵循下列原则:数据起始截止日期: 1991.06.04——2009.7.31,数据全部手工录入,检查两遍,EXCEL计算,严格按照下列原则进行。

1. 当上综指某日收盘点位在50日和60日两条移动平均线之上时,以当日收盘点位采集一个数据Ai

2. 当上综指某日收盘点位在50日和60日两条移动平均线之下时,以当日收盘点位采集一个数据Bi

3. 单倍率Ni=(Bi-Ai)/ Ai +1 总倍率=∏Ni

呵呵,换成股票语言就是,假设上综指是一只股票,收盘点位对应这只股票的收盘价。如果收盘价某天收于50日和60日两条移动平均线上,此时以收盘价买入这只股票,如果收盘价某天收于50日和60日两条移动平均线下,则卖出这只股票,并分别计算记录每次交易的收益率(收盘价一定要处于两条线上或者线下,夹在两条线中间的不采集)。最后用每次的收益率加1再连乘,即得到从开始到结尾的总的收益率。手续费率为1%(假设买入和卖出分别为0.5%)。
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股市肖散

09-08-12 18:30

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从数据可以看出,如果以这两条线为中期买入或卖出依据,结果却并不理想,因为在总共的54次交易里(买入和卖出都完成才算一次交易),假设以收益为正为正确的操作,那么正确率只有38.9%,但为什么总收益有这么高呢,依据数据看,主要是因为每次错误的操作损失都非常小,最大的一次为15.28%,有6次在5%-10%,其他的都在5%以内。相对于损失来说,正收益在5%之内的仅有5次,最高的为802%,大部分10%以上。由此可知,虽然总的交易54次里,亏损交易次数占大部分,但其每次亏损比率较小,基本逃脱了熊市的主跌幅,而占小部分的正收益交易次数里,每次的收益率都比较高,基本收获了牛市里的主升浪,通过这种方法,既截断了大风险,又收获了大利润,再加上复利的乘数效应,最后的高收益自然水到渠成。
股市肖散

09-08-12 18:29

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由数据可知,每次在50日线和60日线上买进,线下卖出,19年来居然涨了260多倍倍(不算手续费),年化收益率高达34%,算进手续费19年涨了160倍,年化收益30.6%。

  而同期大盘从117点涨到3412.06点,涨幅29.12倍。之所以选取50日和60日线是因为市场普遍认为这是市场中期的生命线,股价要求同时在两条线上或线下,主要是为了更保守,如果应用其中任一条则结果更大。
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