0
这个方法最难的是坚持，因为从数据可以看出，交易出错是大概率的事件，只是每次都是小错而已。
至于个股到没有试过，不知有没有朋友在在这样做
0
琢磨过类似问题,很难坚持
但是这个系统可以加点作料吧
比如换成某股 在大盘运行于某均线下方时 仓位减为半仓 反之满仓.
0
呵呵，这些是模拟买入50ETF的数据，不知怎么搞的，从EXCEL里复制出来的数据发出来的效果怎么是这样，好挤！
没关系，我的博客上有http://www.***.com/模拟大盘的数据，那里清晰点，有兴趣深入研究的朋友可以在那里看到更详细的数据
0
买入价 卖出价 卖出买入差 当期绝对收益率 扣手续累计收益 不扣手续累计收益
0.78 0.76 -0.02 -0.025641026 0.974358974 0.964358974 0.964358974 0.974358974
0.77 0.81 0.04 0.051948052 1.051948052 1.041948052 1.004811955 1.024975025
0.78 1.11 0.33 0.423076923 1.423076923 1.413076923 1.419876585 1.458618305
1.11 2.83 1.72 1.54954955 2.54954955 2.53954955 3.605846942 3.718819642
2.93 2.86 -0.07 -0.023890785 0.976109215 0.966109215 3.483641959 3.629974121
2.94 4.2 1.26 0.428571429 1.428571429 1.418571429 4.94179495 5.185677316
4.09 3.97 -0.12 -0.029339853 0.970660147 0.960660147 4.747385462 5.033530305
1.52 1.48 -0.04 -0.026315789 0.973684211 0.963684211 4.574980411 4.901068981
1.49 2.82 1.33 0.89261745 1.89261745 1.88261745 8.612937954 9.275848675
0
呵呵，怎么没人讨论啊
难道没有人做过类似的交易！
0
这种方法也有一些缺点，中国股市历史上共出现4轮牛熊周期，可这个指标发出了54次交易信号，过多的交易不但增加了手续费，也容易让人对交易系统的可信度产生怀疑，从而难以坚持。扣去手续费，19年只有160倍的收益，只有不扣手续费的61%，所以，这个系统还应该优化，对市场节奏把握比较好的可以过滤掉一些交易，通过提高准确率或减少交易次数来提高收益率。
不知这种方法在美国股市里运用起来效果怎么样，呵呵，如果统计美国股市100年的数据还有这么高的收益率，不知市场专业人士作何想！
0
用这种方法测试了上证50ETF从2005.06.08至2009.7.31日间的数据：扣除手续费4年8.6倍，年化收益率71%。同期上指：1115.58——3412.06，涨幅3.06倍。
0
以数据看，这种方法的大部分收益来自牛市，而影响收益率下降的主要是频繁交易的手续费和市场趋势不明朗时频繁的交易信号导致的错误交易，呵呵，这也应证了古话尽量少动，动得越多，出错的概率越大。
呵呵，这种方法投资指数类基金，你不用花时间研究公司，也不用高深的财务知识，甚至你都可以不懂股市（因为我选的数据完全严格的按照线上和线下原则进行的，完全是傻瓜式的选）只要你相信股市永远有波动，并能坚持至少一个波动周期，依现有数据来看，收益不但比国内目前能查到数据的基金收益率都高，甚至也能超过股神巴菲特。
0
呵呵，不知这里是否有老股民实际这么操作过？可否出来说说
0
好贴！
70
评论(239)
收藏
展开
