纽约原油市场的巨大套利机会

如果楼主实际操作过期货就会发现,实际上这种跨月套利的机会看上去存在,实际上操作起来并没有想象中的高利润

主要的原因可能有:

1\交易量: 现货月往往因为成交量很低才会造成巨大波动.(这一点我曾经在当年的海南盘上有深刻体会),所以大的交易商也许对这样的交易没有意向

2\交割成本: 仓储\交割费用\时间成本等等  而且有些交易所的交易规则实行的是配对交割,运气不好的话你在这个交割仓库买到的单子下个月交割时候配对到了另外一个交割仓库,其中可能会产生额外的不可预见费用

3\可能还有其他的风险: 国内就出现这样的极端情况: 当出现连续涨跌停时交易所开始强行平仓,你的套利仓位同样要面对强平.如果你足够倒霉,盈利的单子一定被平掉,留下亏损的继续敞口,于是"无风险套利"彻底成了投机. 今年上交所的铜出现了不少这样的客户.

4\资金利息也是一个成本.因为进入交割月之后,你买期货已经不能用保证金来买了,基本上要全额.等到2个月后拿回资金,这里面的资金成本需要考虑.

所以,当临近的两个月出现10美圆左右的套利利润,真实的可实现收益恐怕没有多少.

套利交易未必是无风险的.理论和实践有时候差距是挺大的.

[引用原文已无法访问]

30%也叫做巨大的机会吗？
一群菜鸟 前几天老子随便抄底沪铜跟棕榈油 现在都翻倍了 
不懂就是不懂 差距还是差距

【 · 原创: 马索 只看该作者(-1) 2008-12-20 19:13】  我想应该是美元贬值的风险存在，导致远期原油价格高于近期价格 

很合理的解释。

最近jeremy的帖子实在是不敢恭维啊！不知道以前的准确率怎么样？

华尔街那么多对冲基金，会有安全套利的机会让几粒米兄发现？实在是不敢想象。不用动脑子就知道，其中必然有风险！

[引用原文已无法访问]

套利当然非易事，难道指望钱从天上掉下来？

本人指出的是巨大的机会，连机会都看不到的人，更别谈做事。

推荐0 【 · 原创: 瞬间 只看该作者(-1) 2008-12-22 23:45】
  楼主是不是以前闽发的goldenfox?  
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以前在闽发叫jeremy

高手寂寞 你连楼主的文章都没有读仔细读明白，错的有些低级了
过分打压近期原油，也许是高盛与深南电之类的对赌合约太多了，值得高盛们去砸

楼主是不是以前闽发的goldenfox?  石油期货不是你看到的那么简单!

要求股版主加星！
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J兄一帖价值千金