20200407：行业轮动模型

行业轮动模型，顾名思义，轮动效应一般指在市场波动中，不同板块轮番上涨形成投资性机会，轮动的特点通常表现成结构性，即板块不会出现普涨行情，门叔的行业轮动模型会不定期的筛选出看好的板块，不定期的原因就是在于模型只是为了抓取行业轮动时产生的机会，因此在市场普涨或者普跌行情下，是不会出现轮动信号的。
  轮动模型选择的指标，核心是一些量价关系，具体哪些指标就不透露了，这些指标的敏感性都是比较高频的，因此，该模型可以非常快的捕捉到轮动的信息，且每次轮动的成功率在70-80%之间，应该说可参考意义是非常大的，尤其是在市场走势或者板块走势不明朗的情况下，模型的敏感性会帮助判断，准确率也会异常的高。
  但是，门叔的模型有2个弊端。
  第一，模型没有指出减仓的时间点，门叔回溯了历史数据，每次出现信号轮动，该行业在未来1个月的最高涨幅在10%左右，但是，正因为轮动，所以，跌回到起点也是非常的快，但是模型不会提示轮动结束的时间点，是个硬伤，需要自行判断。
  第二，模型的敏感性非常的高，所以，可能出现虚假信号，回溯的结果显示出现的频率大概在20-25%，这个其实很好理解，任何模型都不可能达到100%的正确率，但是难受的点在于，模型不会显示止损线，因此也需要主观的判断，是否止损。
  撇开这两个弊端，模型的准确率在70-80%应该还是非常有借鉴意义的，今天2020年4月7日门叔跑了下模型，目前看多农林牧渔，食品饮料和医药 生物。