7月交流贴

万兄，早ﾉ☀

我理解是模型内每个样本能实现的收益情况，可以做个简单的比方，比如40%收益大致能在3%-5%区间兑现，20%可以在5%以上区间兑现，10%可以在7%以上区间兑现，20%在-3%--5%，10%在-5以上%，那么简单计算就是0.4*1.03+0.2*1.05+0.1*1.07-(0.2*0.96+0.1*0.93)=0. 44  如有不妥还请懂的大佬指正

卖点同样也可以根据回溯找到一个风报比高的相对固定的模式吧

好，谢谢万狮虎，我现在模型当下发生的模式内都在滚动加入测算，胜率稳定，就是自己实操的胜率惨不忍睹卖的太差，经常卖日内低位。

券商b代码

那么问题来了,风报比怎么估算又是怎么对比的呢?

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你看看概率论，理论上算出的期望为正数的策略都可以考虑，但是人不是机器，比如10%的成功率赢，赢的时候赢100万，90%的失败率输，输的时候输1万，这个模型其实期望也是正数，但问题是如果连续输几十把，操作者的信心就没了；所以一般成功率最好还是要设置在5成之上，我一般设6成；

你怎么衡量这两者？比如一个模型70%胜率，风险收益比要达到多少才合适？

hhh昨晚估计会所爆满、看这风向周一早盘金融还得突突啊