量化回测在股票期货交易中的作用（交易方向篇）

先说结论，量化回测可能是交易锋利的长矛，但一定是交易坚强的盾牌！

关于此结论的解释为，量化回测可能会让你赚钱，但一定不会让你亏钱。为什么呢？因为量化回测和交易在今天已经被普及化，很多平台都提供个人和机构的量化交易的回测、模拟和实盘，比如笔者我就在米匡开通了个人量化交易实盘，成功的找到一个持续盈利的量化交易系统很难，但是，如果你的交易想法，通过程序进行量化回测，是常年亏钱的，那么你完全可以放弃这个交易系统了，这就是为什么量化回测是交易坚强的盾牌，因为它能有效组织你亏钱！
当我们有一个关于交易系统的想法后，一般会怎么去判断它是否适用呢？一般有一下三个方法：
1、个人主观判断，取样少，个人主观色彩强，判断的结果非常片面。可能会因为看到一笔或者多笔收益就忽略其风险，无法得到确定的胜率和收益期望；
2、模拟交易，因时间限制，用于评估系统的交易笔数依然有限，且模拟交易中损失的不是真实的资金，所以几乎无法考虑情绪在这个系统中的影响；
3、量化回测，能够回测多品种、长时间不同周期的结果，并提供风险、收益和胜率等多种与系统交易相关的数据。
回测的系统是亏损的，大不了我不用它；但如果是盈利的，那我继续优化并使用它。交易是一个零和游戏，但为什么这么多韭菜才股票和期货市场亏损？就是大家主观的去判断一个系统，只看到利润而忽略了风险，如果你喜欢交易而又不知道如何努力，那么不妨试试，用量化回测来检验你的系统，只用盈利的交易哲学和系统进行交易。
下面的例子，来说明量化回测的作用：
下图是螺纹钢指数的日K线图

一个可能的交易系统为：
买多：KD指标中的K值从20之下向上穿过20；
平多：KD指标中的K值从80之下向上穿过80；
买空：KD指标中的K值从80之上向下穿过80；
卖空：KD指标中的K值从20之上向下穿过20；
每天早上开盘检查，进行开仓和平仓操作。
通过个人主观判断，至少有途中5笔大波段可以吃到。通过量化回测（5万，回测区间：2019年10月1日到2020年6月13日）发现，总共确实吃到了5笔盈利，但中途却又大到6%的回撤，最后的收益并没有自己想象中的那么大。以下是收益数据及交易详情：
有心的人可以通过交易明细和KD指标去核实：