期货日记

yoxiki
技术不是分析对错，而是分析风险，错时是大错还是小错，值不值得去做

止损出场：
  
做交易不止损是不可能的，因为止损本身就是交易的一部分。做到100%不失控也现实，因为人性本身就有弱点。这三年多我给自己的底限是：
1，日内连续三笔止损，当日关机走人
  说明我没踩好节奏或者方向看的不准，手气不好，那就认输了，关机出门，喝茶打牌洗澡，都行，就是不继续做了。
2，连续三天亏钱，当周停止交易。
  我总觉得短线是需要点盘感和运气的，如果三天都连续亏钱，那好运气不在我这边，我就认命了，休息一周。等好运气来临。行情周而反复，总有一段行情属于你无能为力的，我不奢求自己能征服所有的行情，我只做我能做到的就是了。
3，和媳妇吵架，如没哄好，就不做单。
  我也是个感情动物啊，情绪不稳定，容易失控，就不做了——叨菜旋风手

所有止损的单，如果不平，有98.8%的概率在未来2周内扭亏为赢。

4、所有止赢的单子，如果不平，有91.3%的概率在未来2周内实现更大的赢利。

克罗还认为,交易系统仅仅是一个交易工具而已,交易工具也有
好坏之分,但没有任何交易系统能成为持久盈利的“最终解决方案”,
交易系统有效的前提是要与良好的交易策略、资金管理以及风险管理
相结合。在一个客观的、训练有素的交易者手中,“正确”的体系能够
成为成功交易的有力助手,然而系统有效性的发挥与交易者所有的耐
心和所受的训练成正比。
(1)只做行情趋势强烈的市场品种
(2)顺着趋势方向进行交易,在适当回调的位置上建仓。
(3)建仓有利的情况必须坚持持仓,并且在特定条件之下加仓。
(4)不要频繁进行交易,不要企图从逆向趋势交易中快速获利。
(5)持仓“能多久就多久”,一直到系统发出平仓信号。
(6)头寸盈利的时候长线(大于6周),亏损的时候短线(小于
两周)。
(7)严格地执行交易系统,除了特殊的情况下,不要加入人为的
决策,不对系统加以优化。
(8)必须相对保守,以免过度杠杆和过量持仓,持仓资金不得超
过账户总额的1/4。
(9)严格地进行风险控制限额。每一个品种的风险为账户总额的
1%~2%。

(39)业余交易者总是思考:“这笔交易我可以赚多少钱?”职业交易者总是思
考:“这笔交易我可能亏损多少?”可以控制自己风险的交易者从那些正想着自己将
要购买红色宝马汽车的交易者手里把钱赚走。
(40)到了某个时候,交易者会意识到,没有人可以准确地告诉他们市场上接
下来会发生什么事情,而且意识到他们永远也无法知道自己将会在一笔交易上赚到
多少钱。因此,剩下唯一可做的工作就是:为了查明自己究竟是对是错,决定自己
愿意承担多少风险。交易成功的关键在于:关注有多少钱面临风险,而不是能赚多
少钱。
我做交易的时间越长,对交易资金的保护意识就越强,而当事情完全按照预想
的那样发展时也就越令我吃惊。这正是让每一天充满生趣的原因所在

2.确定风险,配置仓位
这里介绍一个最常用的风险控制和仓位确定方法,通过它大家会
懂得,风险并不是与仓位形成简单线性关系,实际上,假如止损空间
大,小仓位也有很大的风险;相反地,止损空间小,重仓甚至满仓的
风险也不大。
(1)一个参考标准—单笔不要损失过2%,当月不要损失过6%。
亚历山大·埃尔德是一位知名的交易培训师,同时也是一个成功的期货
交易者,他提出了2%与6%的风险控制标准。所谓2%就是要杜绝任
何单笔亏损超过账户金额的2%,假如一笔交易所暴露的资金风险超过
了这个限制,则宁愿放弃这次交易机会。所谓6%就是指若当月亏损额
度超过了月初账户水平的6%时,就会停止交易,等待下一个月份再重
新开始。不过,具体的风险标准因人而异,然而考虑到随着损失比例
的增大,回本的难度将会呈几何级上涨,所以标准不应太过宽松。

安德烈.布殊：这么多指标放在一个新市场却没有一个能够应用,
那我还要它做什么,我便大刀阔斧地削减我使用的工具和指标,把所
有可有可无的指标全部删除,我推翻了我以往几乎所有的思路,注重
寻找绿豆和大豆两个市场的共同之处,结果是只剩下了K线与均线,
实在是没什么能够再减了。我豁然开朗,我好像在这一刻发现了这个
市场最真实的一面,原来这个市场所遵循的规律是这么简单,可是我
却没有发现,原因是我先入为主地认为期市是一个很复杂和高深的市
场,所以我本能地认为最终的交易方法一定也很高深、很复杂(相信
如今依然有许多的朋友这样想),事实上,期货市场是一个随机与规律
共存的市场,它规律性的一面是极其显而易见的,简单到你对它视而
不见的地步,然而它随机的一面表现是很复杂的,我正好就看到了这
面,并误以为,这是一个完全规律的市场(忽视了其随机的一面)
同样也肯定存在一个不被绝大多数人掌握的交易方法,我一直在竭力
寻找这套方法,最后我走进了死胡同。这次突破则是我技术思路的
次重大的突破,我经过多年苦苦寻找的方法原来一直都在我的眼前
清清楚楚地摆在我面前。
对待这个本来很复杂的市场,我们运用复杂的交易思路只会越分
析越糊涂。只要你发现这个市场简单的一面和规律性的一面,然后运
用简单的技术手段去掌握它,跟随市场的主要趋势,不要做出任何主
观上的猜测才是最终的解决方案。

交易生涯的成功与否，在某种程度上来说取决于你的健康状况、快乐幸福的家庭生活。永远不要在这二者上吝惜时间与金钱。以健康快乐地和你妻子活到150岁为目标，拒绝一切非分之想，那会毁掉你的一切。

给市场一些喘息的空间，因为如果你没有给市场足够的空间和时间来完成趋势展现，你将无法成功驾驭你的交易。
减低入市注码 
在交易中控制情绪的最好方法之一就是少下注。如果你在一笔交易上冒险太多，你会陷入深深的恐惧和贪婪。
用流动资产净值的10%进行投机，一笔交易的风险低于投机账户的1%。这往往使交易账户净值波动较小。

 

注意：每笔交易的风险低于账户余额的1%，才不会失去你的账户。

形成一套资金管理计划。首要目标必须是能长期生存下来，其次是资产