期货日记

止损对于散户是个又爱又恨的词，这个问题有时很深奥，有时又很简单。止损本来的目的其实就一个，就是对你的资金做个保护，可是连续做连续错，止了十来八次损了，越止越亏，它就失去了止损的意义，所以以我对盘面和交易的理解，止损必须加上这么几个方面，才显得足够的完善。1、资金曲线图没有什么能够比资金曲线图更能保护资金的了，止损只能保护你一次交易，但保护不了你的账户资金，资金曲线图却能保护你的全部资金。连做连错，一定要看看资金权益，资金没怎么亏，你就该怎么止损还怎么止损，没任何好犹豫的，但如果资金回撤了超过10%了，你必须要停下手来分析分析近期的操作，看看哪里出问题了，然后再降低仓量继续操作。在我看来，资金曲线图就是期货交易者的生命线，不划资金曲线图者，交易没有意义，你终究是个失败者。高手，总是会控制资金曲线图，最近大幅盈利了，降低仓位，等待曲线图走的平滑，再仓位重一些。最近盈利大幅回撤了，停手看看，降低仓位，控制一下，小散要在这方面学的有模有样的控制自己，千万别懒惰。2 、止损保护单次交易以及整个交易系统你虽然是短线交易的，但200点的止损能让你10次对9次，能让盈利绝对抵的过亏损，200点对你就是合适的。你要是9次赚20个点，1次止损200个点，那200点就是不合适的。同样都是止损，意义和结果却是千差万别的，根本上，就是因为你的交易系统。

比如我说几种过滤的方式：1 、日线级别上的趋势过滤，比如说吧，日线现在在30日均线上方，我做日内就只多不空；2、 开盘价：今天的价格在开盘价上，我就只多不空；3 、放量，价格不放量冲，我就不操作；4 、横盘震荡，没有半个小时以上的横盘平台，我就不操作；5 、开盘15-30分钟不交易，时间不到9点15以后，不参与交易。6、 价格没有突破昨日的高低点，我就不交易。过滤的方式太多了，总之，你要用各种各样的方法来过滤掉不适合你的交易，选择适合你的交易，然后对照历史行情验算验算，看看成功多少，错误多少，赚多少，亏多少，有没有滑点问题等等。讲了如何发掘大概率事件，其实只是谈了如何入场的问题，我再讲讲止损、止盈、仓位、资金管理、风险、系统等等这些问题。

在进行短线伏击时必须注意的几个要素：

　　1,注意各个不同周期图表上的支撑、阻力、趋势线和斐波那契回撤线的运行状况；

　　2,注意日线图上的位置形态综合测定；

　　3,注意分时图上波浪的健康与稳定性的判断；

　　4,注意K线实体的形态和量能的变化；

　　5交易者要保持冰冷的战略心态：

　　触及止损就离场，达到赢利目标就走人，管它后面涨还是跌，钱赚到了为先。反正随时随地都会有机会出现，千万不要贪婪。

　　6,当行情可疑时，出场要果断，没到止损也出来，绝对不可拖泥带水。

　　7,操作机会天天有，如果被止损了千万不要着急立马要挽回来。

　　止损了这笔单子就完成了，下一笔单子是新单，该赚多少就多少，不要以前面的操作来定制下一次操作的目标，那样会次次都亏。只有每一次都当成新的单子来处理，才能有好的心态投入战斗。

话说回来，进行日内交易基本上是靠技术分析的，而技术分析的作用是用来识别行情，而不是预测行情，不可本末倒置。学会聆听市场的声音，把握市场本身的节奏是更高层次的技术分析。

一个成功的交易员所具备的三个充分必要条件，便是技术、系统与人性三结合，三者缺一不可，密不可分。没有技术的系统是空洞的系统，没有系统的技术是盲目的技术，人性修炼不够的交易将会是失败的交易，失败交易归根到底是人性出了问题，所以成熟的人性、完备的系统、严密的技术，三者成功凝聚，才能实现真正意义的以小博大！

七禾网11、您一般同时做多少个品种？每个品种的仓位和整体的账户仓位是如何控制的？

黄碧发：我大部分时候都不超过三个品种，因为我觉得人的精力有限，关注太多品种的话，会影响判断以及应变能力。

每个品种仓位，有时候会平均分配，有时候也不一定，把握比较大的品种仓位就稍微重一点，如果没有多大把握的就轻一点。

整体账户仓位上，隔夜的话一般都不超过30%，大部分时候其实隔夜都不超过15%。

我因为受到《克罗谈期货交易策略》这本书的影响，所以到现在为止我一直认为，日内波段想要赚钱，一定要一根筋。

那什么叫一根筋？怎么去一根筋呢？就是当你固执地认为行情一直上涨的时候，就一直去做多，不要做空，直到趋势改变了你原来的看法，你再转向。

那么，什么时候是你确认方向的时候？还是要从日线甚至周线的趋势当中说起。

我先假设行情进入了震荡的时期，那么无论如何震荡，最终肯定要选择方向。

行情不会没有来由的震荡，总有它的理由，要么是低位徘徊，要么是中期调整，要么是高位遇阻动力不足。

所以在看震荡之前，我们先看一下之前的走势是处于什么样的走势之中。

如果之前一直是震荡，那么你要等，等到开始突破的时候；如果之前是涨势，那么你要坚持认为价格会上涨；如果之前是跌势，那么你要坚持认为价格会下跌。

其实还有一个更简单的方法，我经常用，就是看看均线。价格在均线之上，尤其是60日均线之上，我从来不轻易地看空，哪怕价格跌停呢！

我个人认为日内波段的操作是没有必要天天都去做的，直到有一个明确走势的时候。

借用一下克罗的投资理念，就是之前的行情是处于震荡的时候，你要等到突破以后，方向明确了，再开始做日内的波段。

日内短线李永强期货实战交易操盘方式风格

1、交易心态很好，自控能力极佳。当然，这也应该是高手们必备条件，某些炒手就如此。

2、进单时喜好突破类型，或者是可能形成突破时进单，一旦突破失败即走人，无抄底抢顶之意。

3、对一个品种喜好一天仅进行一次一个方向的交易，不管盈亏均不进行第二次反向交易，不包括加仓。

4、当行情出现暴涨暴跌，在分时图中呈现呈直线上升或下降时止盈出局。

5、鉴于以上4点，于是开始了稳健暴利，但是从李永强的交易记录中分析，他的稳健暴利除了上述原因外还有一点，就是心态理念上的积少成多，跬步千里，其实相对于昨权益，他的收益率并不高，除去6.24的现对于权益的30.78%的收益率外，相对于昨权益平均每日收益率为5%左右，但是就是这个不起眼的数字造成了稳健暴利。

6、一旦资金权益K线增长速度过快时，或当资金出现稍大一点的回辙时，他会自动减少交易或单量，以其让资金K线上升或下降速度放缓。

7、当账户处于开始的时候，持仓过夜不管是单量还是品种的选择都相当稳健，但是盈利出现后铺以合适的行情时，又敢于满仓包夜去赢。

8、绝大部分利润来自于日内交易，但针对单品种目前暂时得出的结论是一次交易。

13、补空同步翻多点条件：突破前波高点，回撤不破前高或拉回跌破收下影线，收盘站上。

频繁交易，逆势交易，重仓交易，扛单交易，是大部分投资者在市场中亏钱的核心原因。那么要赚钱，反过来，降低交易频率，顺势交易，轻仓交易，做好风控，那么利润自然而然的到来。
  一个验证有效的能够稳定盈利的系统，再加上属于自己的适合自己的交易规则，再加上资金管理，然后多品种分散风险，长期做下去你就能赚钱。