期货日记

98.如果能够严格地控制住亏损，并且每天抱着最大亏损的心态进行交易，那么我的交易机会轻松许多。

在交易系统还没有出现平仓信号时，不要过早地平掉盈利的头寸，而减持持有亏损的头寸。不要在处理盈利时时一个风险的回避者，而面对亏损时确是一个风险偏好者。交易只是一种游戏，我们来市场的目的不仅仅是赚钱，而是忠于自己的交易计划的。做最正确的事，利润自然就会滚滚而来。

赚钱不是生活的全部，快乐投资，快乐生活才是交易的本质。人生不仅仅只有投资，更重要的是懂得享受生活，享受生活的点点滴滴，这才是交易最为根本的目的。

92.其实，交易时的痛苦和烦恼来自于对事物的牵挂，一旦你极其看中或者想象某种事情要发生，痛苦和烦恼就会控制你。信心不是来自于积极的思考，而是来自于平静的面对亏损和对交易结果永无牵挂的能力。

61.任何一个期望值为正的系统，只要我们一直坚持，并加上合理的资金管理，都可以让我们大幅获利。

62.盘感交易由于缺乏一致性，从而导致收益极不稳定，大起大落。

63.很多人就是因为怀疑和不能坚持按照一个良好的交易系统操作，才被永远的挡在成功的投资市场之外。

64.市场总是逼着我们改变自己的交易策略，一旦改变，必输无疑。

65.交易的全部秘诀就是：始终如

交易的本质不是预测，二是跟随。趋势行情的底部不是预测出来的，而是我们按照自己的交易系统不断跟随的结果。

投资的成功就是简单的盈利模式重复做，而且是大量做。只有这样才能显示出这种模式的大概率特征，才能实现稳定盈利。

外汇通行资金管理比例（止损总金额占账户总资金比例）及计算结果如下：

20%以上：玩命的资金管理比例——连续亏损不到11次就被踢出市场10%——20%：疯狂的资金管理比例——连续亏损11到22次被踢出市场

5%——10%：大胆的资金管理比例——连续亏损22到45次被踢出市场

3.3%——5%：激进的资金管理比例——连续亏损45到69次被踢出市场

2%——3.3%：保守的资金管理比例——连续亏损69到114次被踢出市场

2%以下：稳固的资金管理比例——可以承受连续亏损114次以上

刘涛：我们拥有上百套完善的策略，包括股指和商品的日内交易策略、隔夜趋势跟踪策略、套利对冲策略、期权对冲策略等等。这些策略的逻辑很简单，就是趋势跟踪。

其实我们最擅长的不是在策略上，而是在捕捉趋势的能力比这个市场上的绝大多数要强。再好的趋势跟踪策略，如果放在没有趋势的行情中，也会出现亏损。反之，如果是在一个大趋势行情中，再差的策略都可以赚钱。所以，我们并不会特别看重策略，最关键的是要找到胜率高、盈亏比大的机会，而这恰好是我们最擅长的地方。

每一年都会有行情出现，行情没有好坏之分，只有交易者能否正确应对的区别。

下面讲交易之道，我们经常讲亏货、赚货，其实这都只是一种说法。亏货的逃跑理由，第一是感觉，第二是靠幻想、任性、冲动，看外盘，看别的品种，要出信号了一根筋，脑子进水了，马上就会是真正的亏货。

我们一直强调标准进场，就是你的进场模式和出场模式。进场模式进去了，若这种形态无大碍，继续持有，形态破坏了，走人，进出场无情绪化执行，防守无条件退出，到止损位坚决执行，不到止损位坚决持有。一会儿东一会儿西的，朝令夕改，这都不是一个交易员的素质。

在这里，我提一下，我们单笔交易亏损不会超过0.7%，所以说，资金管理各方面，你亏损了不要紧，最多亏损1%，这都不影响大局，但你亏20%呢，你是不是几天过不来，有些甚至半个月、一个月都过不来，得有机会才进场。所以说，玩期货就是玩的一种心态，70%是靠心态——左威

有几种交易方式，我按照我个人理解的优劣程度来排序

1、小止损博大盈利

2、大止损博大盈利

3、小止损博小盈利

4、大止损博小盈利

5、不止损博大盈利

6、不止损博小盈利

从1到6，你想盈利的话 会对你的开仓逻辑的超额胜率要求越来越高，这个市场是没有那么多技术足够好 开仓逻辑足够优秀的投资者的，或者这个市场也根本不存在某个开仓逻辑能够长时间的保持高超额胜率。

所以，你选择了1-6中靠后的交易方式，注定你的交易之路充满荆棘。

问：最近操作总是徘徊，总体变化不大，以前赚的时候都是小赚 抓不住大波段，现在做到一致性了想抓大波段偶尔盈利的单子有时候会扛到亏损，以前总是觉得走了之后一波大行情就随之而来，我有一套的规则，是一位素未蒙面的恩师留给在下的，由于他去搞实业去了很少关注期货了刚做到一致性，却发现赚钱又更难了，希望您能给一只扒在井沿的期望能上来的人指一条道，在下感激不尽。
答：底线通常情况下有几层，最基本的两层是：
1、最后的底线，也就是通常意义的最终止损底线，这主要是针对那些一开仓就错的单子。
2、本金底线，就是开完仓有了浮赢，而没有达到你预期的盈利，这个时候你也要设一道屏障，有多少幅度的利润后离场的底线变成开仓价，也就是通俗意义上的“绝对不能让盈利单变成止损”。
敞开盈利端，市场会报答你的